贝叶斯统计R语言操作1——共轭先验分布

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一、共轭先验分布定义

设 $\pi (\theta )$ 是 $\theta$ 的先验密度，假设由抽样信息算得的后验密度函数与 $\pi (\theta )$ 有相同的函数形式，则称 $\pi (\theta )$ 是 $\theta$ 的共轭先验分布。

二、正态均值的共轭先验分布

1.公式理论

• 设 $x_1,x_2,\cdots ,x_n$ 是来自正态分布 $N(\theta ,{\sigma }^2)$ 的样本观察值（ $\sigma$ 已知）
• 取另一个正态分布 $N(\mu ,{\tau }^2)$ 作为 $\theta$ 的先验分布
• 求 $\theta$ 的后验分布 $\pi (\theta |x)$ ？
• 经过计算可知后验分布是 N ( μ 1 , τ 1 2 ) N(\mu_1,\tau_1^2)