线性最小二乘问题

线性最小二乘问题是数学和统计学中一个常见的优化问题，其目标是在一组线性方程没有精确解的情况下，找到一组解，使得模型预测值与实际观测值之间的误差平方和最小。具体来说，假设我们有以下线性系统：

$$Ax=b$$

其中 (A) 是一个 m * n 的矩阵，(x) 是一个 n*1 的未知向量，而 (b) 是一个 m * 1 的已知向量。当 (m > n) 并且 (A) 不是满秩时（即 (rank(A) < m)），该系统通常没有精确解。
线性最小二乘法寻找的是使得残差向量 \(b - Ax\) 的欧几里得范数最小的 \(x\)，即求解：

$$\underset{x}{\min }||b-Ax|{|}^2$$

具体例子：

假设我们要通过一组观测数据点来拟合一条直线。设数据点为 $$(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_m,y_m)$$我们想要找到直线 (y = ax + b) 中的系数 (a) 和 (b)，使得这条直线尽可能接近所有数据点。将直线方程改写为矩阵形式，我们有：

$$Ax=b$$

这里，(A) 是一个 m * 2 的矩阵，每一行代表一个数据点，形式为$$[x_i,1]$$ (x) 是一个 2 * 1 的向量，包含 (a) 和 (b)，(b) 是一个 m * 1 的向量，包含每个数据点的实际 (y) 值。

$$A=\left[\begin{array}{cc}{x}_1& 1\\ x_2& 1\\ ...& ...\\ x_m& 1\end{array}\right],x=\left[\begin{array}{c}a\\ b\end{array}\right],b=\left[\begin{array}{c}{y}_1\\ y_2\\ ...\\ y_m\end{array}\right]$$

求解最小二乘问题，我们需要计算 (x) 使得：

$$\underset{x}{\min }||b-Ax|{|}^2$$

计算步骤：

1. 构造系统矩阵：基于数据点构建矩阵 (A) 和向量 (b)。

2. 计算正规方程：为了求解最小二乘解，我们通常不直接解原方程，而是利用正规方程$$A^{T}Ax=A^{T}b$$ 这是因为正规方程直接给出了最小二乘解的封闭形式表达。

3. 求解：解正规方程 $$A^{T}Ax=A^{T}b$$ 得到 (x)。如果 (A^TA) 是满秩的（即 (rank(A) = n)），则解是唯一的；
   否则，(A^TA) 可能需要使用如 QR 分解、奇异值分解（SVD）等方法来稳定求解。

4. 结果解释：解出的 (x) 即为我们所需的参数向量，其中 (a) 和 (b) 分别对应直线的斜率和截距。这表示了使得模型预测值与实际观测值误差平方和最小的直线方程。

最终求得的 (a) 和 (b) 将定义最佳拟合直线，这条直线最能代表数据点的趋势。

例子

线性最小二乘问题的一个典型应用场景是数据拟合，例如，我们要根据一系列实验测量点找出一条最佳拟合直线。具体来说，假设你有一组实验数据，记录了不同输入变量x对应的输出y值，如下所示：

• (x1, y1) = (1, 3)
• (x2, y2) = (2, 5)
• (x3, y3) = (3, 7)
• (x4, y4) = (4, 9)

我们希望找到一条直线y=ax+b，使得这条直线能够最大程度地接近这些点。这里的“最大程度地接近”可以通过最小化所有数据点到直线上的垂直距离（即误差）的平方和来量化。这个过程就是解决一个线性最小二乘问题。

步骤如下：

1. 建立模型：我们将模型表示为线性方程组。对于给定的数据点，我们有：
   $$y=ax+b$$

   改写为矩阵形式，其中 (A) 是设计矩阵，(x) 是参数向量，(b) 是观测值向量：
   $$\left(\begin{array}{c}a\\ b\end{array}\right)\cdot \left(\begin{array}{cc}{x}_1& 1\\ x_2& 1\\ x_3& 1\\ x_4& 1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}{y}_1\\ y_2\\ y_3\\ y_4\end{array}\right)$$
   或简写为 (Ax = b)，其中
   $$A=\left(\begin{array}{cc}1& 1\\ 2& 1\\ 3& 1\\ 4& 1\end{array}\right),x=\left(\begin{array}{c}a\\ b\end{array}\right),b=\left(\begin{array}{c}3\\ 5\\ 7\\ 9\end{array}\right)$$

2. 求解最小二乘解：由于 (A) 不是方阵，我们不能直接求逆解，而是采用最小二乘法，即求解
   $$\underset{x}{\min }\Vert Ax-b{\Vert }^2$$

$$这通常通过解正规方程A^{T}Ax=A^{T}b完成，得到$$
$${\left(\begin{array}{cccc}1& 2& 3& 4\\ 1& 1& 1& 1\end{array}\right)}^T\left(\begin{array}{cc}1& 1\\ 2& 1\\ 3& 1\\ 4& 1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}a\\ b\end{array}\right)={\left(\begin{array}{cccc}1& 2& 3& 4\\ 1& 1& 1& 1\end{array}\right)}^T\left(\begin{array}{c}3\\ 5\\ 7\\ 9\end{array}\right)$$

3. 计算结果：计算上述方程，我们得到
   $$\left(\begin{array}{cc}10& 10\\ 10& 4\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}a\\ b\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}34\\ 22\end{array}\right)$$

   解这个方程组，得到 (a = 2.2, b = 1.8)。因此，最佳拟合直线为 (y = 2.2x + 1.8)。

通过这种方法，我们得到了一条直线，它在所有可能的直线上，使得各数据点到直线的垂直距离平方和最小。这就是线性最小二乘问题的一个实例及其解决过程。