基于多核学习的多视图学习——二阶锥规划（Second Order Cone Program, SOCP）

二阶锥规划（Second Order Cone Program, SOCP）是一种特殊的凸优化问题，它包含线性目标函数和由线性等式与不等式以及二阶锥不等式构成的约束。

SOCP结合了线性规划（LP）和二次规划（QP）的一些特点，但提供了更广泛的建模能力，特别是在处理涉及范数、距离和角度`的问题时。

SOCP的标准形式

一个典型的SOCP问题可以表述为：

$$\begin{array}{rl}\text{minimize}& c^{T}x\\ \text{subject to}& Ax=b\\ & \Vert A_{k}x+b_k{\Vert }_2\le c_k^{T}x+d_k,k=1,\dots ,m\end{array}$$

这里各符号的意义如下：

• $c\in {\mathbb{R}}^n$ ：是目标函数中的系数向量。
• $x\in {\mathbb{R}}^n$ ：是决策变量向量，即我们试图找到的未知数。
• $A\in {\mathbb{R}}^{m^{\prime }\times n}$ 和 $b\in {\mathbb{R}}^{m^{\prime }}$ ：描述线性等式约束，其中 $m^{\prime }$ 是线性等式约束的数量。
• $A_k\in {\mathbb{R}}^{n_k\times n}$ ， $b_k\in {\mathbb{R}}^{n_k}$ ， $c_k\in {\mathbb{R}}^n$ ， $d_k\in \mathbb{R}$ ：描述每个二阶锥约束，其中 $n_k$ 是每个约束中向量的维度， $m$ 是二阶锥约束的数量。

对公式的每个字符进行解释：

• 目标函数：$\text{minimize}{c}^{T}x$ 表示我们想要最小化的目标函数，它是决策变量 $x$ 与固定向量 $c$ 的点积（内积），即 $c_1{x}_1+c_2{x}_2+\cdots +c_n{x}_n$ 。

• 线性等式约束：$\text{subject to}Ax=b$ 表示决策变量 $x$ 必须满足一组线性等式约束，即 $A$ 矩阵乘以向量 $x$ 的结果必须等于向量 $b$ 。

• 二阶锥约束：$\Vert A_{k}x+b_k{\Vert }_2\le c_k^{T}x+d_k$ 表示决策变量 $x$ 还必须满足一组二阶锥约束，其中 $\Vert \cdot {\Vert }_2$表示欧几里得范数（L2范数）。具体来说，向量 $A_{k}x+b_k$ 的长度必须小于等于线性表达式 $c_k^{T}x+d_k$ 的值。这些约束定义了一个二阶锥区域，其中心轴与 $c_k$ 的方向一致。

SOCP的特点：

• 凸性：SOCP问题由于其结构，是凸优化问题，这意味着如果存在解，那么找到的解将是全局最优解。
• 高效求解：现代算法，如内点法，可以有效地解决大规模的SOCP问题。
• 应用广泛：SOCP问题可以用于多种场景，如风险管理、投资组合优化、工程设计、机器学习等。

示例：

假设我们有一个SOCP问题，其中目标函数是通过向量 $c$ 和决策向量 $x$ 的点积给出的，而约束条件则由一组线性等式和一组二阶锥不等式给出。

我们的目标是找到一个向量 $x$ ，它最小化目标函数的同时满足所有线性等式和二阶锥不等式约束。

例如，考虑以下SOCP问题：

$$\begin{array}{rl}\text{minimize}& 2x_1+x_2\\ \text{subject to}& x_1+x_2=1\\ & \sqrt{(x_1-1{)}^2+(x_2{)}^2}\le 2-x_1\\ & x_1\ge 0\end{array}$$

在这个问题中：

• 目标函数是 $2x_1+x_2$ 。
• 线性等式约束是 $x_1+x_2=1$ 。
• 二阶锥约束是 $\sqrt{(x_1-1{)}^2+(x_2{)}^2}\le 2-x_1$ ，这可以重写为 $\Vert \left(\begin{array}{c}{x}_1-1\\ x_2\end{array}\right){\Vert }_2\le 2-x_1$ 。
• 另外还有一个简单的线性不等式约束 $x_1\ge 0$ 。

通过适当的算法，我们可以求解这个问题并找到最优解 $x$ 。