【自动交易系统】在MATLAB中构建基于事件的自动交易系统研究（Matlab代码实现）

最新推荐文章于 2024-10-04 12:40:24 发布

@橘柑橙柠桔柚

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文章标签： matlab 区块链人工智能

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📋📋📋本文目录如下：🎁🎁🎁

目录

💥1 概述

📚2 运行结果

2.1 频率流式传输数据

2.2 自动交易系统模拟

🎉3 参考文献

🌈4 Matlab代码实现

💥1 概述

在本次模拟中，涉及到两种不同类型的交易者，分别是momentum商人和做市商。

首先，让我们来了解一下momentum商人。这类交易者的主要目标是通过追求市场的动量来实现盈利。他们会密切关注市场的趋势和价格变动，并试图通过买入或卖出资产来获得利润。momentum商人通常会使用技术分析和市场指标来确定市场的走势，并根据这些趋势制定交易策略。他们可能会利用短期市场波动来进行快速交易，并利用市场的短期趋势来获取利润。

另一方面，做市商的目标是为交易提供无盈亏的流动性。做市商通常是由交易所或金融机构提供的，他们会在市场上同时报出买入和卖出价格，以便随时为交易者提供买卖资产的机会。做市商会从返利和其他来自交易所的奖励中赚钱，而不是通过市场的价格波动来获利。他们通常会利用自己的资金来维持市场的流动性，并通过交易差价来获取收益。

在这个模拟中，这两种交易者将扮演不同的角色。momentum商人将专注于市场的动量和趋势，通过买入或卖出资产来追求盈利。他们可能会利用市场的短期波动来进行快速交易，并根据市场的短期趋势来制定交易策略。

与此同时，做市商将致力于提供无盈亏的流动性。他们将在市场上同时报出买入和卖出价格，并随时准备为交易者提供买卖资产的机会。做市商可能会利用自己的资金来维持市场的流动性，并通过交易差价来获取收益。此外，他们还可以通过返利和其他来自交易所的奖励来赚取额外的利润。

本次模拟中的两种交易者分别是momentum商人和做市商。他们的目标不同，momentum商人追求盈利，而做市商致力于为交易提供无盈亏的流动性，并通过返利和其他奖励来赚取利润。这两种交易者在市场中发挥着不同的作用，共同推动着市场的运作。

在MATLAB中构建基于事件的自动交易系统可以包括以下步骤：

1. 数据获取和预处理：从合适的数据源获取金融市场数据，如股票价格、交易量等。对数据进行预处理，如清洗、填充缺失值、去除异常值等。

2. 事件识别：通过对市场数据进行分析，识别可能影响交易决策的事件。例如，可以使用技术指标或统计方法来发现价格波动、突破、趋势变化等事件。

3. 交易规则定义：根据识别的事件，制定相应的交易规则。这包括确定何时进入和退出市场、交易仓位大小等。

4. 回测和优化：使用历史数据对自动交易系统进行回测，评估其性能和盈亏能力。通过调整交易规则和参数，进行系统优化，以提高回报率和降低风险。

5. 实时交易：将开发好的交易系统应用到实时市场数据上，并通过与交易接口或券商的集成，自动执行交易信号。

📚2 运行结果

2.1 频率流式传输数据

这个例子说明了如何在MATLAB ( R )中创建一个简单的对象，该对象将以指定的频率流式传输数据。

2.2 自动交易系统模拟

部分代码：

%% Load in Data
addpath('Data')
load MSFTData
plot(msftask)
hold on
plot(msftbid)
hold off
title('MSFT Bid/Ask')
legend('Ask','Bid')

%% Bayesian Market Maker
% Parameters
alpha = 0.9;
sigma = 0.13;
P0 = 28.585;

%%
% Inital position and profit
pos = 0;
profit = 0;

%%
% Initialize probablility distribution
addpath('Models')
addpath('Charts')
[P,V] = initializeProbability(P0,sigma);
plot(V,P)
xlabel('Price')
ylabel('Probability')
title('MSFT')

%%
% Calculate bid/ask prices
[PBid,PAsk] = calcBidAsk(V,P,alpha)