设参数空间 Ⓢ 可以分解为互不相交的子空间 Ⓢ0 和 Ⓢ1 . 检验
H0:θ∈Ⓢ0v.s.H1:θ∈Ⓢ1
零假设 H0 ( null hypothesis ), 备择假设 H1 ( alternative hypothesis ), 检验结果
设样本 x , 检验统计量
R={
x:T(x)>c}
定义3.1 一个检验的势或功效( power function ) 定义为
β(θ)=Pθ(X∈R)
定义检验的容度( size )为 α=supθ∈Ⓢ0β(θ) .
称检验的水平为 α , 如果该检验的容度不超过 α , 即,对
∀θ∈Ⓢ0,有β(θ)≤α
The Wald Test
设 θ 的估计量 θ^ , se^ 是估计量的标准误。
定义3.2 检验 H0:θ=θ0H1:θ≠θ0
假设 θ^ 是渐近正态的,即 θ^−θ0se^−→dN(0,1)
那么,水平 α 的 Wald 检验:拒绝 H0 , 当 |W|>zα2 , 这里
W=θ^−θ0se^(zα=Φ−1(1−α))
定理3.1 渐近地, Wald 检验有水平 α , 即
Pθ0(|W|>zα2)⟶α,当n→∞时
.
定义3.3 称 β(θ)=Pθ(X∈R),θ∈Ⓢ1 为检验的功效( Power ).
例3.1 比较两个总体的均值
设 x1,x2,…,xm;y1,y2,…,yn 是分别来自两个总体的样本,均值分别为 μ1,μ2 , 检验
H0:μ1=μ2H1:μ1≠μ2
令 δ=μ1−μ2 , 则检验等价于
H0:δ=0H1:δ≠0
δ 的估计量 δ^=x¯−y</