金融时间序列描述性统计分析【python复现】

金融时间序列描述性统计分析

前言

金融时间序列是金融市场的一个重要组成部分。在研究金融市场的各种现象以及对进行建模时，金融时间序列的描述性统计分析都是一项基础的且必不可少的工作。

本章主要介绍描述性统计分析的相关知识，并且利用python进行量化。

对于金融时间序列，本章主要通过几何布朗运动模拟的时间序列以及沪深300指数的时间序列进行分析。

一、描述性统计分析

波动率是分析期权和衍生品的重要概念。这里介绍一下几个波动率的概念。

历史波动率：
指的是一个金融时间序列对数收益率的标准差。

计算历史收益率时，首先计算序列的对数收益率：


针对资产的对数收益率求平均数：