方差(variance)定义和属性
var(X)=E[(X−μ)2]
根据期望值规则可得:
var(X)=∑x(x−μ)2PX(x)
标准差(Standard deviation): σX=var(X)−−−−−−√
var(aX+b)=a2var(X)
一个有用的公式:var(X)=E[X2]−(E[x])2
推导过程如下:
μ 是常量,代表随机变量X的期望
var(X)=E[(X−μ)2]=E[
var(X)=E[(X−μ)2]
根据期望值规则可得:
var(X)=∑x(x−μ)2PX(x)
标准差(Standard deviation): σX=var(X)−−−−−−√
var(aX+b)=a2var(X)
一个有用的公式:var(X)=E[X2]−(E[x])2
推导过程如下:
μ 是常量,代表随机变量X的期望
var(X)=E[(X−μ)2]=E[