到达时间的条件分布. 针对一个泊松过程,我们可能对如下问题感兴趣:在时间t之前恰有1个事件发生,那么这个时间发生的具体时间的分布是什么?其实我们直观的来说,由于泊松过程具有独立增量性,也就是在两个不相交的时间段内事件的发生相互独立。同时有平稳增量性,也就是在两个不相交的时间段内事件的发生服从泊松分布,分布只和时间段有关,而和时间的起始位置无关。那么我们就容易想到上述问题的答案是均匀分布,也就是这个事件发生在任何位置的概率是相同的。
下面,我们将这个上述的这个问题进行推广。假设在时间 (0,t) 内有 n 个事件发生,那么这
f(y1,...,yn)=n!∏i=1nf(yi),y1<...<yn(1)
它的解释是非常有意思的,我们令 (t1,...tn) 是 (1,...,n)