数学分析(七)-实数的完备性：关于实数集完备性的基本定理、上极限和下极限

§ 1 关于实数集完备性的基本定理
在第一、二章中,我们证明了关于实数集的确界原理和数列的单调有界定理,给出了数列的致密性定理和柯西收敛准则.
这些命题以不同方式反映了实数集 $\mathbf{R}$ 的一种特性,
通常称为实数的完备性或实数的连续性. 可以举例说明,
有理数集就不具有这种特性 (本节习题 4).
有关实数集完备性的基本定理,除上面这些定理外,
还有区间套定理、聚点定理和有限覆盖定理. 在本节中将阐述这三个基本定理,
并指出所有这六个基本定理的等价性.
一、区间套定理
定义 1 设闭区间列 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}
具有如下性质:
(i)
$\left[a_n,b_n\right]\supset \left[a_{n+1},b_{n+1}\right],n=1,2,\cdots$;
(ii) $\underset{n\to \infty }{\lim }\left(b_n-a_n\right)=0$,
则称 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]} 为闭区间套,或简称区间套.
这里性质
(i)表明,构成区间套的闭区间列是前一个套着后一个,即各闭区间的端点满足如下不等式:
$$a_1⩽a_2⩽\cdots ⩽a_n⩽\cdots ⩽b_n⩽\cdots ⩽b_2⩽b_1.$$
定理 7.1 (区间套定理) 若 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}
是一个区间套, 则在实数系中存在唯一的一点 $\xi$, 使得
$\xi \in \left[a_n,b_n\right],n=1,2,\cdots$, 即
$$a_n⩽\xi ⩽b_n,n=1,2,\cdots .$$
证 由 (1) 式, { a n } \left\{a_{n}\right\} {an​} 为递增有界数列, 依单调有界定理,
{ a n ∣ \left\{a_{n} \mid\right. {an​∣ 有极限 $\xi$, 且有
$$a_n⩽\xi ,n=1,2,\cdots .$$
同理, 递减有界数列 { b n } \left\{b_{n}\right\} {bn​} 也有极限, 并按区间套的条件
(ii), 有
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=\xi ,$$
且.
$$b_n⩾\xi ,n=1,2,\cdots .$$
联合 (3)、(5) 即得 (2) 式.
最后证明满足 (2) 的 $\xi$ 是唯一的. 设数 ${\xi }^{\prime }$ 也满足
$$a_n⩽{\xi }^{\prime }⩽b_n,n=1,2,\cdots ,$$
则由 (2) 式有
$$\left|\xi -{\xi }^{\prime }\right|⩽b_n-a_n,n=1,2,\cdots .$$
由区间套的条件 (ii) 得
$$\left|\xi -{\xi }^{\prime }\right|⩽\underset{n\to \infty }{\lim }\left(b_n-a_n\right)=0,$$
故有 ${\xi }^{\prime }=\xi$.
由 (4) 式容易推得如下很有用的区间套性质:
推论 若 $\xi \in \left[a_n,b_n\right](n=1,2,\cdots )$ 是区间套
{ [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]} 所确定的点,则对任给的
$\epsilon >0$, 存在 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时, 有
$$\left[a_n,b_n\right]\subset U(\xi ;\epsilon ).$$
注区间套定理中要求各个区间都是闭区间, 才能保证定理的结论成立.
对于开区间列，如 $\left\{\left(0,\frac{1}{n}\right)\right\}$,
虽然其中各个开区间也是前一个包含后一个, 且
$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(\frac{1}{n}-0\right)=0$,但不存在属于所有开区间的公共点.
例 1 用区间套定理证明连续函数根的存在性定理.
证 设 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, $f(a)f(b)<0$, 并且记
$\left[a_1,b_1\right]=[a,b]$. 令
$c_1=\frac{a_1+b_1}{2}$,如果 $f\left(c_1\right)=0$,
结论已经成立, 故可设 $f\left(c_1\right)\ne 0$. 那么
$f\left(a_1\right)f\left(c_1\right)$ 与
$f\left(c_1\right)f\left(b_1\right)$ 有一个小于零, 不妨设
$f\left(a_1\right)f\left(c_1\right)<0$, 记
$\left[a_2,b_2\right]=\left[a_1,c_1\right]$. 再令
$c_2=\frac{a_2+b_2}{2}$, 如果 $f\left(c_2\right)=0$,
结论已经成立,故同样可设 $f\left(c_2\right)\ne 0$. 那么 $f$ 在
$\left[a_2,c_2\right]$ 与 $\left[c_2,b_2\right]$
这两个区间中的某一个区间上端点值异号,并记这个区间为
$\left[a_3,b_3\right]$. 将这个过程无限重复下去,就得到一列闭区间
{ [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}, 满足:
(1)
$\left[a_n,b_n\right]\supset \left[a_{n+1},b_{n+1}\right],n=1,2,\cdots$;
(2)
$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(b_n-a_n\right)=\underset{n\to =2}{\lim }\frac{b-a}{2^{n-1}}=0$;
(3) $f\left(a_n\right)f\left(b_n\right)<0,n=1,2,\cdots$.
由 (1) 和 (2) 可知 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}
是一个区间侌, 由定理 7.1, 存在 $\xi \in \left[a_n,b_n\right],n=1$,
$2,\cdots$, 且有
$\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n=\xi$.
因为 $f$ 在点 $\xi$ 连续, 所以由 (3) 得
$$f^2(\xi )=\underset{n\to \infty }{\lim }f\left(a_n\right)f\left(b_n\right)⩽0,$$
则必有 $f(\xi )=0$. 显然 $\xi \in [a,b]$, 它就是 $f$ 的一个零点.
二、聚点定理与有限覆盖定理
定义 2 设 $S$ 为数轴上的点集, $\xi$ 为定点 (它可以属于 $S$, 也可以不属于
$S$ ). 若 $\xi$ 的任何邻域都含有 $S$ 中无穷多个点, 则称 $\xi$ 为点集 $S$
的一个聚点.
例如, 点集 $S=\left\{(-1{)}^n+\frac{1}{n}\right\}$ 有两个聚点
${\xi }_1=-1$ 和 ${\xi }_2=1$; 点集 $S=\left\{\frac{1}{n}\right\}$
只有一个聚点 $\xi =0$; 又若 $S$ 为开区间 $(a,b)$, 则 $(a,b)$
上每一点以及端点 $a,b$ 都是 $S$ 的聚点; 而正整数集 $\mathbf{N}$.
没有聚点,任何有限数集也没有聚点.
聚点概念的另两个等价定义如下.
定义 $2^{\prime }$ 对于点集 $S$, 若点 $\xi$ 的任何 $\epsilon$
邻域都含有 $S$ 中异于 $\xi$ 的点, 即
$U^{\circ }(\xi ;\epsilon )\cap S\ne \varnothing$, 则称 $\xi$ 为
$S$ 的一个聚点.
定义 $2^n$ 若存在各项互异的收玫数列
{ x n ∣ ⊂ S \left\{x_{n} \mid \subset S\right. {xn​∣⊂S, 则其极限
$\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=\xi$ 称为 $S$ 的一个聚点.
关于以上三个定义等价性的证明,我们简述如下.
定义 $2\Rightarrow$ 定义 $2^{\prime }$ 是显然的, 定义
$2^{\prime \prime }\Rightarrow$ 定义 2 也不难得到; 现证定义
$2^{\prime }\Rightarrow$ 定义 $2^{\prime \prime }$ :
设 $\xi$ 为 $S$ (按定义 $2^{\prime }$ ) 的聚点, 则对任给的
$\epsilon >0$, 存在 $x\in U^{\circ }(\xi ;\epsilon )\cap S$.
令 ${\epsilon }_1=1$, 则存在
$x_1\in U^{\circ }\left(\xi ;{\epsilon }_1\right)\cap S$;
令
${\epsilon }_2=\min \left\{\frac{1}{2},\left|\xi -x_1\right|\right\}$,
则存在 $x_2\in U^{\circ }\left(\xi ;{\epsilon }_2\right)\cap S$,
且显然 $x_2\ne x_1$;
令
${\epsilon }_n=\min \left\{\frac{1}{n},\left|\xi -x_{n-1}\right|\right\}$,
则存在 $x_n\in U^{\circ }\left(\xi ;{\epsilon }_n\right)\cap S$,
且 $x_n$ 与 $x_1,\cdots ,x_{n-1}$ 互异.
无限地重复以上步骤, 得到 $S$ 中各项互异的数列 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​},
且由 $\left|\xi -x_n\right|<{\epsilon }_n⩽\frac{1}{n}$,
易见 $\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=\xi$.
定理 7.2 (魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 聚点定理) 实轴上的任一有界无限点集
$S$至少有一个聚点.
证 证法一 因 $S$ 为有界点集, 故存在 $M>0$, 使得 $S\subset [-M,M]$, 记
$\left[a_1,b_1\right]=[-M,M]$.
现将 $\left[a_1,b_1\right]$ 等分为两个子区间. 因 $S$ 为无限点集,
故两个子区间中至少有一个含有 $S$ 中无穷多个点,记此子区间为
$\left[a_2,b_2\right]$, 则
$\left[a_1,b_1\right]\supset \left[a_2,b_2\right]$, 且
$$b_2-a_2=\frac{1}{2}\left(b_1-a_1\right)=M.$$
再将 $\left[a_2,b_2\right]$ 等分为两个子区间,
则其中至少有一个子区间含有 $S$ 中无穷多个点,取出这样的一个子区间, 记为
$\left[a_3,b_3\right]$, 则
$\left[a_2,b_2\right]\supset \left[a_3,b_3\right]$, 且
$$b_3-a_3=\frac{1}{2}\left(b_2-a_2\right)=\frac{M}{2}.$$
将此等分子区间的步骤无限地进行下去,得到一个区间列
{ [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}, 它满足
$$\begin{array}{c}\left[a_n,b_n\right]\supset \left[a_{n+1},b_{n+1}\right],n=1,2,\cdots ,\\ b_n-a_n=\frac{M}{2^{n-2}}\to 0(n\to \infty ),\end{array}$$

即 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}
是区间套,且其中每一个闭区间都含有 $S$ 中无穷多个点.
由区间套定理,存在唯一的一点
$\xi \in \left[a_n,b_n\right],n=1,2,\cdots$. 于是由定理 7.1
的推论,对任给的 $\epsilon >0$, 存在 $N>0$, 当 $n>N$ 时有
$\left[a_n,b_n\right]\subset U(\xi ;\epsilon )$. 从而
$U(\xi ;\epsilon )$ 内含有 $S$ 中无穷多个点, 按定义 $2,\xi$ 为 $S$
的一个聚点.
证法二 设 $S$ 是有界无限点集. 在 $S$ 中取一列两两不同的点列
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}, 显然 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 是有界点列.
由致密性定理, { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 存在一个收敛的子列
{ x n 4 } \left\{x_{n_{4}}\right\} {xn4​​}, 其极限设为 $x_0$. 那么对于任意正数
$\epsilon$, 存在 $K$, 当 $k>K$ 时, 有
$x_0-\epsilon <x_{n_k}<x_0+\epsilon$. 这就说明
$\left(x_0-\epsilon ,x_0+\epsilon \right)$ 含有 $S$ 中无限多
个点, 即 $x_0$ 是 $S$ 的一个聚点.
十分明显, 致密性定理是聚点定理的一种特殊情形. 这只需把有界数列
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 看成有界点集 $S$, 并把 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
中的无限多个"项"看成 $S$ 中的无限多个"点".
定义 3 设 $S$ 为数轴上的点集, $H$ 为开区间的集合 (即 $H$
的每一个元素都是形如 $(\alpha ,\beta )$ 的开区间). 若 $S$
中任何一点都含在 $H$ 中至少一个开区间内, 则称 $H$ 为 $S$ 的一个开覆盖,
或称 $H$ 覆盖 $S$. 若 $H$ 中开区间的个数是无限 (有限) 的, 则称 $H$ 为
$S$ 的一个无限开覆盖 (有限开覆盖).
在具体问题中, 一个点集的开覆盖常由该问题的某些条件所确定. 例如, 若函数
$f$在 $(a,b)$ 上连续, 则给定 $\epsilon >0$, 对每一点 $x\in (a,b)$,
都可确定正数 ${\delta }_x$ (它依赖于 $\epsilon$ 与 $x$ ),使得当
$x^{\prime }\in U\left(x;{\delta }_x\right)$ 时, 有
$\left|f\left(x^{\prime }\right)-f(x)\right|<\epsilon$.
这样就得到一个开区间集
H = { ( x − δ x , x + δ x ) ∣ x ∈ ( a , b ) } , H=\left\{\left(x-\delta_{x}, x+\delta_{x}\right) \mid x \in(a, b)\right\}, H={(x−δx​,x+δx​)∣x∈(a,b)},
它是区间 $(a,b)$ 的一个无限开覆盖.
定理 7.3 (海涅一博雷尔 (Heine-Borel) 有限覆盖定理) 设 $H$ 为闭区间
$[a,b]$ 的一个(无限) 开覆盖, 则从 $H$ 中可选出有限个开区间来覆盖
$[a,b]$.
证 用反证法 假设定理的结论不成立, 即不能用 $H$ 中有限个开区间来覆盖
$[a,b]$.
将 $[a,b]$ 等分为两个子区间, 则其中至少有一个子区间不能用 $H$
中有限个开区间来覆盖. 记这个子区间为 $\left[a_1,b_1\right]$, 则
$\left[a_1,b_1\right]\subset [a,b]$, 且
$b_1-a_1=\frac{1}{2}(b-a)$.
再将 $\left[a_1,b_1\right]$ 等分为两个子区间, 同样,
其中至少有一个子区间不能用 $H$ 中有限个开区间来覆盖. 记这个子区间为
$\left[a_2,b_2\right]$, 则
$\left[a_2,b_2\right]\subset \left[a_1,b_1\right]$, 且
$b_2-a_2=\frac{1}{2^2}(b-a)$.
重复上述步骤并不断地进行下去,则得到一个闭区间列
{ [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]}, 它满足
$$\begin{array}{l}\left[a_n,b_n\right]\supset \left[a_{n+1},b_{n+1}\right],n=1,2,\cdots ,\\ b_n-a_n=\frac{1}{2^n}(b-a)\to 0(n\to \infty ),\end{array}$$

即 { [ a n , b n ] } \left\{\left[a_{n}, b_{n}\right]\right\} {[an​,bn​]} 是区间套,
且其中每一个闭区间都不能用 $H$ 中有限个开区间来覆盖.
由区间套定理, 存在唯一的一点
$\xi \in \left[a_n,b_n\right],n=1,2,\cdots$. 由于 $H$ 是 $[a,b]$
的一个开覆盖, 故存在开区间 $(\alpha ,\beta )\in H$, 使
$\xi \in (\alpha ,\beta )$.于是, 由定理 7.1 推论, 当 $n$ 充分大时, 有
$$\left[a_n,b_n\right]\subset (\alpha ,\beta ).$$
这表明 $\left[a_n,b_n\right]$ 只需用 $H$ 中的一个开区间
$(\alpha ,\beta )$ 就能覆盖, 与挑选 $\left[a_n,b_n\right]$ 时的假设
“不能用 $H$ 中有限个开区间来覆盖” 相矛盾. 从而证得必存在属于 $H$
的有限个开区间能復盖 $[a,b]$.
注 定理 7.3 的结论只对闭区间 $[a,b]$
成立,而对开区间则不一定成立.例如,开区间集合
$\left\{\left(\frac{1}{n+1},1\right)\right\}(n=1,2,\cdots )$
构成了开区间 $(0,1)$ 的一个开覆盖,但不能从中选出有限个开区间盖住
$(0,1)$.
例 2 用有限覆盖定理证明: 闭区间上连续函数的有界性定理.
证 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续. 根据连续函数的局部有界性定理,
对于任意的III 第七章 实数的完备性
$x_0\in [a,b]$, 存在正数 $M_{x_0}$ 以及正数 ${\delta }_{x_0}$, 当
$x\in \left(x_0-{\delta }_{x_0},x_0+{\delta }_{x_0}\right)\cap [a,b]$
时有 $|f(x)|⩽$ $M_{x_0}$. 作开区间集
H = { ( x − δ x , x + δ x ) ∣ ∣ f ( x ) ∣ ⩽ M x , x ∈ [ a , b ] , x ∈ ( x − δ x , x + δ x ) ∩ [ a , b ] } , H=\left\{\left(x-\delta_{x}, x+\delta_{x}\right)|| f(x) \mid \leqslant M_{x}, x \in[a, b], x \in\left(x-\delta_{x}, x+\delta_{x}\right) \cap[a, b]\right\}, H={(x−δx​,x+δx​)∣∣f(x)∣⩽Mx​,x∈[a,b],x∈(x−δx​,x+δx​)∩[a,b]},
显然 $H$ 覆盖了区间 $[a,b]$. 根据有限覆盖定理, 存在 $H$ 中有限个开区间
$$\left(x_1-{\delta }_{x_1},x_1+{\delta }_{x_1}\right),\left(x_2-{\delta }_{x_2},x_2+{\delta }_{x_2}\right),\cdots ,\left(x_n-{\delta }_{x_n},x_n+{\delta }_{x_n}\right),$$
它们也覆盖了 $[a,b]$. 令
M = max ⁡ { M x 1 , M x 2 , ⋯   , M x n } M=\max \left\{M_{x_{1}}, M_{x_{2}}, \cdots, M_{x_{n}}\right\} M=max{Mx1​​,Mx2​​,⋯,Mxn​​},
那么对于任意的 $x\in [a,b]$, 存在 $k$, $1⩽k⩽n$,
使得 $x\in \left(x_k-{\delta }_{x_k},x_k+{\delta }_{x_k}\right)$,
并且有 $|f(x)|⩽M_{x_k}⩽M$.
$\cdot$三、实数完备性基本定理之间的等价性
至此, 我们已经介绍了有关实数完备性的六个基本定理, 即
1. 确界原理 (定理 1.1 );
2. 单调有界定理(定理 2.9);
3. 区间套定理（定理 7.1）;
4. 有限覆盖定理 (定理 7.3);
5. 聚点定理 (定理 7.2) 和致密性定理(定理 2.10);
6. 柯西收敛准则 (定理 2.11).
在本书中,我们首先证明了确界原理,由它证明了单调有界定理,再用单调有界定理导出区间套定理,最后用区间套定理分别证明余下的三个定理.
事实上,在实数系中这六个命题是相互等价的,即从其中任何一个命题都可推出其余的五个命题.
对此,我们可按下列顺序给予证明:
$$1\Rightarrow 2\Rightarrow 3\Rightarrow 4\Rightarrow 5\Rightarrow 6\Rightarrow 1\text{. }$$
其中 $1\Rightarrow 2,2\Rightarrow 3$ 与 $3\Rightarrow 4$ 分别见定理
$2.9,7.1$ 与 $7.3;4\Rightarrow 5$ 和 $5\Rightarrow 6$
请读者作为练习自证 (见本节习题 8 和 9 ); 而 $6\Rightarrow 1$ 见下例.
例 3 用数列的柯西收敛准则证明确界原理.
证 设 $S$ 为非空有上界数集. 由实数的阿基米德性,对任何正数 $\alpha$,
存在整数 $k_a$, 使得 ${\lambda }_{\alpha }=k_{\alpha }\alpha$ 为 $S$
的上界, 而 ${\lambda }_{\alpha }-\alpha =\left(k_{\alpha }-1\right)\alpha$
不是 $S$ 的上界, 即存在 ${\alpha }^{\prime }\in S$, 使得 ${\alpha }^{\prime }>$
$\left(k_{\alpha }-1\right)\alpha$.
分别取 $\alpha =\frac{1}{n},n=1,2,\cdots$, 则对每一个正整数 $n$,
存在相应的 ${\lambda }_n$, 使得 ${\lambda }_n$ 为 $S$ 的上界,而
${\lambda }_n-\frac{1}{n}$ 不是 $S$ 的上界,故存在 $a^{\prime }\in S$,
使得
$$a^{\prime }>{\lambda }_n-\frac{1}{n}.$$
又对正整数 $m,{\lambda }_m$ 是 $S$ 的上界, 故有
${\lambda }_m⩾a^{\prime }$. 结合 (6) 式得
${\lambda }_n-{\lambda }_m<\frac{1}{n}$; 同理有 ${\lambda }_m-{\lambda }_n<$
$\frac{1}{m}$. 从而得
$$\left|{\lambda }_m-{\lambda }_n\right|<\max \left\{\frac{1}{m},\frac{1}{n}\right\}.$$
于是, 对任给的 $\epsilon >0$, 存在 $N>0$, 使得当 $m,n>N$ 时, 有
$$\left|{\lambda }_m-{\lambda }_n\right|<\epsilon .$$
由柯西收敛准则,数列 { λ n } \left\{\lambda_{n}\right\} {λn​} 收敛. 记
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\lambda }_n=\lambda$$
现在证明 $\lambda$ 就是 $S$ 的上确界.首先,对任何 $a\in S$ 和正整数 $n$,
有 $a⩽{\lambda }_n$, 由 (7)式得 $a⩽\lambda$, 即
$\lambda$ 是 $S$ 的一个上界. 其次, 对任何 $\delta >0$, 由
$\frac{1}{n}\to 0(n\to \infty )$ 及 (7) 式, 对充分大的
$n$, 同时有
$$\frac{1}{n}<\frac{\delta }{2},{\lambda }_n>\lambda -\frac{\delta }{2}.$$
又因 ${\lambda }_n-\frac{1}{n}$ 不是 $S$ 的上界, 故存在
$a^{\prime }\in S$, 使得 $a^{\prime }>{\lambda }_n-\frac{1}{n}$.
结合上式得
$$a^{\prime }>\lambda -\frac{\delta }{2}-\frac{\delta }{2}=\lambda -\delta \text{. }$$
这说明 $\lambda$ 为 $S$ 的上确界.
同理可证:若 $S$ 为非空有下界数集,则必存在下确界.
题 7.1
1. 证明数集 $\left\{(-1{)}^n+\frac{1}{n}\right\}$ 有且只有两个聚点
${\xi }_1=-1$ 和 ${\xi }_2=1$.
2. 证明: 任何有限数集都没有聚点.
3. 设 { ( a n , b n ) } \left\{\left(a_{n}, b_{n}\right)\right\} {(an​,bn​)} 是一个严格开区间套,
即满足
$$a_1<a_2<\cdots <a_n<b_n<\cdots <b_2<b_1,$$
且 $\underset{n\to \infty }{\lim }\left(b_n-a_n\right)=0$.
证明: 存在唯一的一点 $\xi$, 使得
$$a_n<\xi <b_n,n=1,2,\cdots \text{. }$$
4. 试举例说明: 在有理数集上,
确界原理、单调有界定理、聚点定理和柯西收敛准则一般都不能成立.
5. 设
$H=\left\{\left(\frac{1}{n+2},\frac{1}{n}\right)|n=1,2,\cdots \right\}$.
问
(1) $H$ 能否覆盖 $(0,1)$ ?
(2) 能否从 $H$ 中选出有限个开区间覆盖 (i)
$\left(0,\frac{1}{2}\right)$, (ii) $\left(\frac{1}{100},1\right)$ ?
6. 证明: 闭区间 $[a,b]$ 的全体聚点的集合是 $[a,b]$ 本身.
7. 设 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 为单调数列. 证明: 若
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 存在聚点, 则必是唯一的, 且为
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的确界.
8. 试用有限覆盖定理证明聚点定理.
9. 试用聚点定理证明柯西收敛准则.
10. 用有限覆盖定理证明根的存在性定理.
11. 用有限覆盖定理证明连续函数的一致连续性定理.

§ 2 上极限和下极限

定义 1 若数 $a$ 的任一邻域含有数列 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
中的无限多个项, 则称 $a$ 为数列 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的一个聚点(1).
例如, 数列 $\left\{(-1{)}^n\frac{n}{n+1}\right\}$ 有聚点 -1 与 1 ; 数列
$\left\{\sin \frac{n\pi }{4}\right\}$ 有
$-1,-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}$ 和 1 五个聚点; 数列
$\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 只有一个聚点 0 ; 常数列
{ 1 , 1 , ⋯   , 1 , ⋯   } \{1,1, \cdots, 1, \cdots\} {1,1,⋯,1,⋯} 只有一个聚点 1.
注 点列(或数列) 的聚点定义与上一节中关于点集(或数集)
的聚点定义是有区别的. 当把点列看作点集时, 点列中对应于相同数值的项,
只能作为一个点来看待. 如上述点列 $\left\{\sin \frac{n\pi }{4}\right\}$
作为点集来看待时, 它仅含有五个点, 即
$$\left\{\sin \frac{n\pi }{4}\right\}=\left\{-1,-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2},1\right\},$$
按点集聚点的定义,这个有限集没有聚点.然而,我们在点列聚点的定义中只考虑项,只要在一点的任意小邻域内聚集了无穷多个项
(不论其数值是否相同), 该点就称为点列的聚点. 所以,
点列的聚点实际上就是其收玫子列的极限.
定理 7.4 有界点列 (数列) { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 至少有一个聚点,
且存在最大聚点与最小聚点.
证 关于 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 聚点存在性的证明, 完全类似于定理 7.2
的证明方法, 只需把那个证明中的"无限多个点"改为"无限多个项"即可.
至于最大聚点的存在性,只需在定理 7.2 的证明过程中,当每次把区间
$\left[a_{k-1},b_{k-1}\right]$等分为两个子区间时, 若右边一个含有
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 中无穷多个项, 则取它为
$\left[a_k,b_k\right]$, 否则取左边的子区间为
$\left[a_k,b_k\right]$. 这样的选取方法既保证了每次选出的
$\left[a_k,b_k\right]$ 都含有 { x n ∣ \left\{x_{n} \mid\right. {xn​∣
中无限多个项, 同时在 $\left[a_k,b_k\right]$ 的右边却至多只有
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的有限个项, 于是由区间套
{ [ a k , b k ] } \left\{\left[a_{k}, b_{k}\right]\right\} {[ak​,bk​]} 所确定的点列
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的聚点 $\xi$ 必是 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
的最大聚点. 因若不然, 设另有 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的聚点 $\zeta >\xi$,
则令 $\delta =\frac{1}{3}(\zeta -\xi )>0$, 在 $U(\zeta ;\delta )$ 内含有
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 中无限多个项. 但当 $n$ 充分大时,
$U(\zeta ,\delta )$ 将完全落在 $\left[a_n,b_n\right]$ 的右边,
这与区间列 { [ a k , b k ] } \left\{\left[a_{k}, b_{k}\right]\right\} {[ak​,bk​]}
的上述选取方法相矛盾. 所以 $\xi$ 必为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的最大聚点.
类似地,只要把每次优先挑选右边一个子区间改为优先挑选左边一个,就能证得最小聚点的存在性.
定义 2 有界数列 (点列) { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的最大聚点 $\bar{A}$
与最小聚点 $\underline{A}$ 分别称为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
的上极限与下极限, 记作
(1) 本节中同前面一样, 不区分实数与数轴上的点,
因此点列的聚点等同于数列的聚点. 数列或点列的聚点也称为极限点.
$$\bar{A}=\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n,\underline{A}=\underset{n\to \infty }{\overset{\lim }{\lim }}{x}_n.$$
由定理 7.4 立刻可得: 任何有界数列必存在上、下极限.
例 1
$$\begin{array}{c}\underset{n\to \infty }{\lim }(-1{)}^n\frac{n}{n+1}=1,\underset{n\to \infty }{\lim }(-1{)}^n\frac{n}{n+1}=-1;\\ \underset{n\to \infty }{\lim }\sin \frac{n\pi }{4}=1,\underset{n\to \infty }{\lim }\sin \frac{n\pi }{4}=-1;\\ \underset{n\to \infty }{\lim }\frac{1}{n}=\underset{n\to \infty }{\overset{\lim }{\lim }}\frac{1}{n}=0.\end{array}$$

定理 7.5 对任何有界数列 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}, 有
$$\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n⩽{\overline{\lim }}_{n\to \infty }{x}_n.$$
定理 $7.6\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=A$ 的充要条件是
$\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=A$.
以上两个定理的证明由定理 7.4 与定义 2 立即可得.
定理 7.7 设 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 为有界数列.
(1) $\bar{A}$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 上极限的充要条件是: 任给
$\epsilon >0$,
(i) 存在 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $x_n<\bar{A}+\epsilon$;
(ii) 存在子列
{ x n t } , x n 4 > A ˉ − ε , k = 1 , 2 , ⋯ \left\{x_{n_{t}}\right\}, x_{n_{4}}>\bar{A}-\varepsilon, k=1,2, \cdots {xnt​​},xn4​​>Aˉ−ε,k=1,2,⋯.
(2) $A$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 下极限的充要条件是: 任给
$\epsilon >0$,
(i) 存在 $N>0$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $x_n>A-\epsilon$;
(ii) 存在子列
{ x n k } , x n k < A ‾ + ε , k = 1 , 2 , ⋯ \left\{x_{n_{k}}\right\}, x_{n_{k}}<\underline{A}+\varepsilon, k=1,2, \cdots {xnk​​},xnk​​<A​+ε,k=1,2,⋯.
证 (1) 必要性 因 $\bar{A}$ 是 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的聚点, 故对任给的
$\epsilon >0,U(\bar{A};\epsilon )$ 含有 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
中无穷多项, 设为 { x n k } \left\{x_{n_{k}}\right\} {xnk​​}, 则有
$x_{n_k}>\bar{A}-\epsilon ,k=1,2,\cdots$.
又因 $\bar{A}$ 是 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的最大聚点, 故在
$\bar{A}+\epsilon$ 的右边至多只有 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的有限个项,
设此有限项的最大下标为 $N$, 则当 $n>N$ 时, 有
$x_n<\bar{A}+\epsilon$.
充分性 任给 $\epsilon >0$, 由条件 (i) 和 (ii) 易见,
$U(\bar{A};\epsilon )$ 含有 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 中无穷多个项, 故
$\bar{A}$是 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的一个聚点.
又设 $\alpha >\bar{A}$. 记 $\epsilon =\frac{1}{2}(\alpha -\bar{A})$,
则由条件 (i) 易见 $U(\alpha ;\epsilon )$ 内至多只有
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 中有限个项,故 $\alpha$ 不是
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 的聚点. 所以 $\bar{A}$ 是 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​}
的最大聚点.
(2) 类似地证明.
定理 7.7 的另一种形式如下:
定理 7.7’ 设 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 为有界数列.
(1) $\bar{A}$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 上极限的充要条件是: 对任何
α > A ˉ , { x n } \alpha>\bar{A},\left\{x_{n}\right\} α>Aˉ,{xn​} 中大于 $\alpha$
的项至多有限个;对任何 β < A ˉ , { x n } \beta<\bar{A},\left\{x_{n}\right\} β<Aˉ,{xn​} 中大于
$\beta$ 的项有无限多个.
(2) $A$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 下极限的充要条件是: 对任何
β < A , { x n } \beta<A,\left\{x_{n}\right\} β<A,{xn​} 中小于 $\beta$ 的项至多有限个;
对任何 α > A ‾ , { x n ∣ \alpha>\underline{A},\left\{x_{n} \mid\right. α>A​,{xn​∣ 中小于 $\alpha$
的项有无限多个.
定理 7.8 (上、下极限的保不等式性) 设有界数列
$\left|a_n\right|,\left|b_n\right|$ 满足: 存在 $N_0>0$, 当
$n>N_0$ 时, 有 $a_n⩽b_n$, 则
特别地, 若 $\alpha ,\beta$ 为常数, 又存在 $N_0>0$, 当 $n>N_0$ 时, 有
$\alpha ⩽a_n⩽\beta$, 则
$$\alpha ⩽\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n⩽{\overline{\lim }}_{n\to \infty }{a}_n⩽\beta .$$
这个定理的证明留给读者.
例 2 设 { a n } , { b n } \left\{a_{n}\right\},\left\{b_{n}\right\} {an​},{bn​} 为有界数列. 证明
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)⩽\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n+\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n.$$
特别地, 若 $\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n$ 存在, 则
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)=\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n+\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n+\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n.$$
证设
$\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=A,\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n=B$.
由定理 7.7, 对任给的 $\epsilon >0$, 存在 $N>0$, 当 $n>N$ 时, 有
$$a_n<A+\frac{\epsilon }{2},b_n<B+\frac{\epsilon }{2}\Rightarrow a_n+b_n<A+B+\epsilon .$$
再利用上极限的保不等式性 (定理 7.8 ) 得
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)⩽A+B+\epsilon .$$
故由 $\epsilon$ 的任意性得
$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)⩽A+B$,
即 (1) 式成立.
若
$\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=A$
(即极限存在), 由 (1) 式得
$$\begin{array}{rl}\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n& =\underset{n\to \infty }{\lim }\left[\left(a_n+b_n\right)-a_n\right]⩽\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)+\underset{n\to \infty }{\lim }\left(-a_n\right)\\ & =\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)-A.\end{array}$$
故
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\left(a_n+b_n\right)⩾\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n+\underset{n\to \infty }{\lim }{b}_n,$$
结合 (1) 式可知 (2) 式成立.
注 (1) 式有可能成立严格的不等式. 例如, 设
$a_n=(-1{)}^n,b_n=(-1{)}^{n+1}$, 则易见 (1)式左边等于 0 , 右边等于 2
.
定理 7.9 设 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 为有界数列.
(1) $\bar{A}$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 上极限的充要条件是
A ˉ = lim ⁡ n → ∞ sup ⁡ k ⩾ n { x k } ; \bar{A}=\lim \limits_{n \rightarrow \infty} \sup _{k \geqslant n}\left\{x_{k}\right\} ; Aˉ=n→∞lim​k⩾nsup​{xk​};
(2) $A$ 为 { x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 下极限的充要条件是
A ‾ = lim ⁡ n → ∞ inf ⁡ k ⩾ n { x k } . \underline{A}=\lim \limits_{n \rightarrow \infty} \inf _{k \geqslant n}\left\{x_{k}\right\} . A​=n→∞lim​k⩾ninf​{xk​}.
做过第二章 $\S 3$ 习题 12 的读者, 对这个定理应该不会感到陌生,
并能自行写出其证明. 有些教科书上也用 (3)、(4) 分别作为有界数列
{ x n } \left\{x_{n}\right\} {xn​} 上、下极限的定义.
若定义 1 中的 $a$ 可允许是非正常点 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则定理 7.4
可相应地扩充为: 任一
点列 { x n ∣ \left\{x_{n} \mid\right. {xn​∣ 至少有一个聚点,
且存在最大聚点与最小聚点.
不难证明: 无上 (下) 界点列的最大 (小) 聚点为 $+\infty (-\infty )$. 于是,
无上 (下) 界点列有非正常上 (下) 极限 $+\infty (-\infty )$. 例如，
$$\begin{array}{c}\underset{n\to \infty }{\lim }\left[(-1{)}^n+1\right]n=+\infty ,\underline{\underline{\lim }}\left[(-1{)}^n+1\right]n=0;\\ {\overline{\lim }}_{n\to \infty }(-1{)}^{n}n=+\infty ,\underset{n\to \infty }{\lim }(-1{)}^{n}n=-\infty .\end{array}$$

注 对于非正常上、下极限, 上述定理 7.5 至 7.9 也成立 (其中定理 7.7
应作相应地修改. 例如,
$\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=+\infty$ 的充要条件是
题 7.2
1. 求以下数列的上、下极限:
(1) { 1 + ( − 1 ) ∗ } \left\{1+(-1)^{*}\right\} {1+(−1)∗} :
(2) $\left\{(-1{)}^n\frac{n}{2n+1}\right\}$;
(3) { 2 n + 1 } \{2 n+1\} {2n+1};
(4) $\left\{\frac{2n}{n+1}\sin \frac{n\pi }{4}\right\}$
(5) $\left\{\frac{n^2+1}{n}\sin \frac{\pi }{n}\right\}$;
(6) $\left\{\sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi }{3}\right|}\right\}$.
2. 设 { a n } , { b n } \left\{a_{n}\right\},\left\{b_{n}\right\} {an​},{bn​} 为有界数列, 证明:
(1)
$\underline{\underline{\lim }{a}_n}=-\underset{n\to \infty }{\lim }\left(-a_n\right)$;
(2)
${\underline{\lim }}_{n\to \infty }{a}_n+{\underline{\lim }}_{n\to \infty }{b}_n⩽{\underline{\lim }}_{n\to \infty }\left(a_n+b_n\right)$
:
(3) 若 $a_n>0,b_n>0(n=1,2,\cdots )$, 则
(4) 若 $a_n>0,\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n>0$, 则
$$\underset{n\to \infty }{\lim }\frac{1}{a_n}=\frac{1}{\underline{\lim a_n}}.$$
3. 证明: 若 { a n ∣ \left\{a_{n} \mid\right. {an​∣ 为递增数列, 则
$\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n=\lim a_n$.
4. 证明: 若 $a_n>0(n=1,2,\cdots )$ 且
$\underset{n\to \infty }{\lim }{a}_n\cdot \underset{n\to \infty }{\lim }\frac{1}{a_n}=1$,
则数列 { a n } \left\{a_{n}\right\} {an​} 收敛.
5. 证明定理 7.8.
6. 证明定理 7.9.
第七章总练习题
1. 设 $E^{\prime }$ 是集合 $E$ 的全体聚点所成的点集, $x_0$ 是
$E^{\prime }$ 的一个聚点. 试证: $x_0\in E^{\prime }$.第七章
实数的完备性
2. 用确界原理证明有限复盖定理.
3. 设
$\underset{n\to \infty }{\lim }{x}_n=A<B=\underset{\cdots }{\lim }{x}_n,\underset{n\to \infty }{\lim }\left(x_{n+1}-x_n\right)=0$.
试证：数列 $\left|x_n\right|$ 的聚点全体恰为闭区间 $[A,B]$.
第七章综合自测题第八章