期权希腊值之theta【python复现】

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本文深入探讨期权的 Theta(Θ)概念,解释其作为时间衰减的含义,并通过数学公式展示 Theta 对于看涨和看跌期权的影响。讨论了 Theta 与标的资产价格、到期天数之间的关系,通过图形分析得出,随着到期日临近,期权价值下降,平价期权的 Theta 负值最大。此外,还提供了 Python 代码实现相关计算。
摘要由CSDN通过智能技术生成

期权Greek之theta(Θ)

前言

前一篇文章对期权希腊值的delta进行了介绍,解析来将对期权希腊值中的theta进行介绍。

一、theta(Θ)

Theta是期权价格对时间的偏导数,可以理解为期权价格随时间变化的速率,在其他条件不变情况下,期权价格对时间(T-t)的偏导数,计算公式为
在这里插入图片描述
对于看涨期权而言,Θcall的计算公式为:
在这里插入图片描述
对于看跌期权而言,Θput计算公式为:
在这里插入图片描述
其中:

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