解的存在唯一性定理与逐步逼近法

研究对象

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)\text{\hspace{1em}(1)}$$
这里 $f(x,y)$ 是在矩形域
$$R:|x-x_0|\le a,|y-y_0|\le b$$
上的连续函数

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预备知识

利普希茨条件

函数 $f(x,y)$ 称为在 $R$ 上关于 $y$ 满足利普希茨条件，如果存在常数 $L>0$ 使得不等式

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|⩽L|y_1-y_2|$$

对于所有 $(x,y_1),(x,y_2)\in R$ 都的成立，$L$ 称为利普希茨常数

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魏尔斯特拉斯判别法

设函数项级数 $\sum _{n=1}^{\infty }{u}_n(x)(x\in D)$ 的每一项 $u_n(x)$ 满足

$$|u_n(x)|⩽a_n,x\in D,$$

并且数项级数 $\sum _{n=1}^{\infty }{a}_n$ 收敛，则 $\sum _{n=1}^{\infty }{u}_n(x)$ 在 $D$ 上一致收敛

定理

定理1(解的存在唯一性定理)

如果 $f(x,y)$ 在矩形域 $R$ 上连续且关于 $y$ 满足利普希茨条件，则方程(1)存在唯一的解 $y=\phi (x)$ ,定义于区间 $|x-x_0|\le h$ 上,连续且满足初值条件
$$\phi (x_0)=y_0$$
这里 $h=\min \left(a,\frac{b}{M}\right)$ ，$M=\underset{(x,y)\in R}{\max }|f(x,y)|$

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定理2

$$F(x,y,y^{\prime })=0\text{\hspace{1em}(2)}$$
如果在点 $(x_0,y_0,y_0^{\prime })$ 的某一个领域中，

1. $F(x,y,y^{\prime })$ 对所有变元 $(x,y,y^{\prime })$ 连续，且存在连续偏导数
2. $F(x_0,y_0,y_0^{\prime })=0$
3. $\frac{\partial F(x_0,y_0,y_0^{\prime })}{\partial y^{\prime }}\ne 0$

则方程存在唯一解

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证明

定理一的证明

命题1 该微分方程等价于一积分方程

命题1： 设 $y=\phi (x)$ 是方程(1)的定义于区间 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上，满足初值条件

$$\phi (x_0)=y_0\text{\hspace{1em}(1.1.1)}$$

的解，则 $y=\phi (x)$ 是积分方程

$$y=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,y)dx,x_0⩽x⩽x_0+h\text{\hspace{1em}(1.1.2)}$$

的定义于 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上的连续解，反之亦然。

证明： 因为 $y=\phi (x)$ 是方程 (1) 的解，故有

$$\frac{d\phi (x)}{dx}=f(x,\phi (x))$$

两边从 $x_0$ 到 $x$ 取定积分得到：

$$\phi (x)-\phi (x_0)={\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))dx,x_0⩽x⩽x_0+h$$

把 $(1.1.1)$ 带入上式，得

$$\phi (x)=y_0={\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))dx,x_0⩽x⩽x_0+h$$

因此，$y=\phi (x)$ 是 $(1.1.2)$ 定义于 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上的连续解

反之，如果 $y=\phi (x)$ 是 $(1.1.2)$ 的连续解，则有

$$\phi (x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))dx,x_0⩽x⩽x_0+h.\text{\hspace{1em}(1.1.3)}$$

微分之，得到

$$\frac{d\phi (x)}{dx}=f(x,\phi (x))$$

又把 $x=x_0$ 带入 $(1.1.3)$,得到

$$\phi (x_0)=y_0$$

因此，$y=\phi (x)$ 是方程 $(1)$ 定义于 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上，且满足 $(1.1.1)$ 的解

命题1证毕

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命题2 皮卡逐步逼近函数序列于初值的距离小于一个常数

现在取 ${\phi }_0(x){=}_0$, 构造皮卡逐步逼近函数序列如下：
$$\{\begin{array}{rl}& {\phi }_0(x)=y_0\\ & {\phi }_n(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,{\phi }_{n-1}(\xi ))d\xi ,x_0⩽x⩽x_0+h\end{array}\text{\hspace{1em}(1.2.1)}$$

$$(n=1,2,\cdots )$$

命题2： 对于所有的 $n$,$(1.2.1)$ 中函数 ${\phi }_n(x)$ 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上有定义、连续且满足不等式

$$|{\phi }_n(x)-y_0|⩽b$$

证明： 当 $n=1$ 时， ${\phi }_1(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,y_0)d\xi ,$ 显然 ${\phi }_1$ 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上有定义、连续，且有：

$$\begin{array}{rl}|{\phi }_1(x)-y_0|& =|{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,y_0)d\xi |\\ & ⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,y_0)|d\xi \\ & ⩽M(x-x_0)⩽Mh⩽b\end{array}$$

即命题2当 $n=1$ 时成立.现在我们用数学归纳法证明对于任何正整数 $n$,命题2都成立。为此，设命题2当 $n=k$ 时成立，也即 ${\phi }_k$ 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上有定义、连续且满足不等式

$$|{\phi }_k(x)-y_0|⩽b$$

这时

$${\phi }_{k+1}(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,{\phi }_k(\xi ))d\xi$$

由假设，命题2当 $n=k$ 时成立，知道 ${\phi }_{k+1}(x)$ 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 有定理、连续且有：

$$\begin{array}{rl}|{\phi }_{k+1}(x)-y_0|& =|{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,{\phi }_k(\xi ))d\xi |\\ & ⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_k(\xi ))d\xi |\\ & ⩽M(x-x_0)⩽Mh⩽b\end{array}$$

即命题2当 $n=k+1$ 时也成立.由数学归纳法得知命题2对所有 $n$ 均成立.定理2.1证毕。

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命题3：函数序列 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)} 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上是一致连续的.

证明： 我们考虑级数

$${\phi }_0(x)+\sum _{k=1}^{\infty }[{\phi }_k(x)-{\phi }_{k-1}(x)],x_0⩽x⩽x_0+h\text{\hspace{1em}(1.3.1)}$$

它的部分和为 ${\phi }_n(x)$

因此，要证明函数序列 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)} 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上一致收敛，只需证明级数 $(1.3.1)$ 在 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 上一致收敛.为此，我们进行如下的估计，由 $(1.2.1)$ 有：

$$|{\phi }_1(x)-{\phi }_0(x)|⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))|d\xi ⩽M(x-x_0)\text{\hspace{1em}(1.3.2)}$$

及

$$|{\phi }_2(x)-{\phi }_1(x)|⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_1(\xi ))-f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))|d\xi$$

利用利普希茨条件及 $(1.3.2)$，得到

$$\begin{array}{rl}|{\phi }_2(x)-{\phi }_1(x)|& ⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_1(\xi ))-f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))|d\xi \\ & ⩽L{\int }_{x_0}^x|{\phi }_1(\xi )-{\phi }_0(\xi )|d\xi \\ & ⩽L{\int }_{x_0}^{x}M(\xi -x_0)d\xi =\frac{ML}{2!}(x-x_0{)}^2\end{array}$$

设对于正整数 $n$，不等式

$$|{\phi }_n(x)-{\phi }_{n-1}(x)|⩽\frac{M{L}^{n-1}}{n!}(x-x_0{)}^n$$

则由利普希茨条件，当 $x_0⩽x⩽x_0+h$ 时，有

$$\begin{array}{rl}|{\phi }_{n+1}(x)-{\phi }_n(x)|& ⩽{\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_n(x))-f(\xi ,{\phi }_{n-1}(x))|d\xi \\ & ⩽{\int }_{x_0}^{x}L|{\phi }_n(x)-{\phi }_{n-1}(x)|d\xi \\ & ⩽\frac{M{L}^n}{n!}{\int }_{x_0}^x(x-x_0{)}^{n}d\xi \\ & =\frac{M{L}^n}{(n+1)!}(x-x_0{)}^{n+1}\end{array}$$

于是，由数学归纳法得知，对于所有的正整数 $k$,有如下的估计：