双重分解+门控循环单元+注意力机制CEEMDAN-VMD-GRU-Attention多元时间序列预测

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🔥 内容介绍

近年来，多元时间序列预测在众多领域，如金融市场分析、能源预测、交通流量控制等方面扮演着至关重要的角色。然而，传统预测模型往往难以应对现实数据中存在的非线性、噪声、多尺度特征等复杂情况。为了解决这些挑战，本文提出一种高创新性的多元时间序列预测模型，该模型结合了 CEEMDAN-VMD 双重分解、门控循环单元 (GRU) 和注意力机制，能够有效地捕捉时间序列数据的复杂特征，提升预测精度。

1. 问题背景

多元时间序列预测是指基于多个相互关联的时间序列数据，预测未来某一时间点的数值。其在经济学、气象学、医学等领域有着广泛的应用。然而，现实世界中的多元时间序列数据往往存在以下特点：

• 非线性： 序列之间存在非线性关系，无法用简单的线性模型准确描述。

• 噪声： 序列中存在随机噪声，影响模型的学习和预测。

• 多尺度特征： 序列包含不同时间尺度上的特征，需要有效提取才能进行预测。

传统预测模型，如 ARIMA、SVM 等，在处理这些复杂情况时往往表现不足。因此，迫切需要开发一种能够有效应对多元时间序列数据复杂特征的预测模型。

2. 模型设计

本文提出的多元时间序列预测模型基于以下几个关键技术：

• CEEMDAN-VMD 双重分解： 该方法将原始时间序列分解成多个具有不同频率和尺度的子序列。CEEMDAN 是一种自适应噪声完备集合经验模态分解方法，能够有效地提取数据中的非线性特征。VMD 是一种变分模态分解方法，能够将信号分解成多个具有不同中心频率的模态。通过 CEEMDAN-VMD 双重分解，可以有效地去除噪声、提取多尺度特征，为后续预测提供更精确的信息。

• 门控循环单元 (GRU)： GRU 是一种改进的循环神经网络，能够有效地学习时间序列数据的时序依赖关系。相比于传统的 LSTM，GRU 结构更加简单，计算效率更高，在处理长序列数据时具有优势。

• 注意力机制： 注意力机制能够帮助模型关注到输入序列中对预测结果影响更大的部分，提高模型的预测精度。本文采用自注意力机制，通过计算每个时间点的特征之间的关联度，选择对预测结果影响最大的特征进行学习。

3. 模型框架

模型框架如下：

1. 将原始多元时间序列数据进行 CEEMDAN-VMD 双重分解，得到多个子序列。

2. 将每个子序列输入到 GRU 模型中学习时序依赖关系。

3. 使用自注意力机制对 GRU 模型的输出进行加权，选择对预测结果影响最大的特征。

4. 将所有子序列的加权预测结果进行整合，得到最终预测结果。

4. 实验结果与分析

本文在真实数据集上对该模型进行了测试，并与其他主流预测模型进行对比。实验结果表明，该模型在预测精度、稳定性和鲁棒性方面均表现出色，能够有效地提高多元时间序列预测的准确性。

5. 创新点

本文提出的模型具有以下创新点：

• 结合了 CEEMDAN-VMD 双重分解、GRU 和注意力机制，能够有效地提取多元时间序列数据的复杂特征。

• 使用自注意力机制，能够更准确地识别对预测结果影响最大的特征，提高模型的预测精度。

• 模型结构简单、易于实现，具有良好的扩展性和泛化能力。

6. 结论

本文提出了一种基于 CEEMDAN-VMD 双重分解、GRU 和注意力机制的多元时间序列预测模型，该模型能够有效地处理多元时间序列数据的复杂特征，提高预测精度。未来，我们将进一步研究该模型的优化和应用，使其能够更好地服务于不同的实际应用场景。

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

[1] 徐冬梅,王亚琴,王文川.基于VMD-GRU与非参数核密度估计的月径流区间预测方法及应用[J].水电能源科学, 2022(006):040.

[2] 田丰,程志华,侯天育.基于CEEMDAN-SE和LSSA-GRU组合的短时交通流量预测[J].公路交通科技, 2023, 40(6):194-202.DOI:10.3969/j.issn.1002-0268.2023.06.024.

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2.7 ELMAN递归神经网络时序、回归\预测和分类

2.8 LSTM/BiLSTM/CNN-LSTM/CNN-BiLSTM/长短记忆神经网络系列时序、回归预测和分类

2.9 RBF径向基神经网络时序、回归预测和分类

2.10 DBN深度置信网络时序、回归预测和分类

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