【Transformer时序预测】基于CNN-transformer的单变量时间序列预测附Matlab代码

matlab科研社

于 2025-03-19 12:13:33 发布

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🔥 内容介绍

时间序列预测在诸多领域中扮演着至关重要的角色，如金融市场分析、能源需求预测、环境监测等。随着数据量的爆炸式增长，传统的时间序列预测模型在处理复杂非线性数据时面临挑战。近年来，深度学习技术，特别是循环神经网络（RNN）及其变体（如LSTM、GRU），在时间序列预测领域取得了显著进展。然而，RNN inherently 的序列依赖性限制了其并行计算能力，且在处理长序列时容易出现梯度消失或梯度爆炸的问题。为了克服这些局限性，基于Transformer架构的时间序列预测方法应运而生。本文将探讨一种基于卷积神经网络（CNN）和Transformer的混合模型，用于单变量时间序列预测，并阐述其优势、潜在挑战以及未来发展方向。

一、 Transformer架构及其在时间序列预测中的优势

Transformer最初被设计用于自然语言处理（NLP）任务，其核心机制是自注意力机制（Self-Attention）。自注意力机制允许模型在序列的不同位置之间建立联系，从而捕捉长距离依赖关系，而无需像RNN那样顺序处理数据。这种并行计算能力极大地提高了训练效率，并允许模型处理更长的序列。

将Transformer引入时间序列预测领域，主要是利用其以下几个优势：

捕获长距离依赖关系:
时间序列数据中，未来的值可能受到过去很久的值的影响。Transformer的自注意力机制能够有效地捕捉这些长距离依赖关系，提高预测精度。
并行计算:
相较于RNN，Transformer可以并行处理序列中的所有元素，显著缩短训练时间，尤其是在处理大规模时间序列数据时。
全局视野:
Transformer能够同时关注整个序列，从而获得全局视野，而不仅仅局限于局部信息，有助于捕捉序列的整体趋势和季节性模式。
更强的表征能力:
自注意力机制可以学习到序列中不同元素之间的关系，生成更丰富的特征表示，从而提升模型的预测性能。

二、 CNN-Transformer混合模型

尽管Transformer拥有诸多优势，但直接将其应用于原始时间序列数据可能会存在一些问题。时间序列数据通常包含噪声、趋势和季节性等成分，直接输入原始数据可能会导致模型难以学习到有效的特征。因此，采用CNN提取局部特征，再将提取到的特征输入Transformer进行全局建模，是一种有效的解决方案。

CNN-Transformer混合模型通常包含以下几个主要组成部分：

CNN特征提取层: 采用一维卷积神经网络（1D CNN）对原始时间序列数据进行特征提取。CNN通过卷积核在时间序列上滑动，提取局部模式和特征。可以采用多个卷积层，并结合池化层来减少特征维度，提高模型的泛化能力。CNN层的作用在于捕捉时间序列的短期依赖关系和局部模式，例如，检测到上升趋势、下降趋势或周期性震荡。
Transformer编码器层: 将CNN提取到的特征作为输入，输入Transformer编码器层。Transformer编码器包含多个编码器块，每个编码器块包含一个多头自注意力机制和一个前馈神经网络。多头自注意力机制用于捕捉序列中不同位置之间的关系，前馈神经网络用于进一步转换特征。Transformer编码器能够有效地捕捉时间序列的长距离依赖关系和全局模式。
Transformer解码器层 (可选): 如果需要进行多步预测，可以使用Transformer解码器层。解码器层与编码器层结构类似，也包含多头自注意力机制和前馈神经网络。解码器层通过自回归的方式逐步生成预测结果。
输出层: 将Transformer编码器或解码器的输出映射到预测值。输出层通常是一个全连接层，用于将Transformer学习到的特征映射到最终的预测结果。

三、 CNN-Transformer模型的优势与潜在挑战

与传统的基于RNN的模型相比，CNN-Transformer混合模型具有以下优势：