概率空间中的柯西不等式|a||b|>=|a*b|
注:证明方法可能有误,如果您有任何建议请评论
对
于
两
个
随
机
变
量
X
,
Y
,
若
E
(
X
2
)
,
E
(
Y
2
)
存
在
,
则
[
E
(
X
Y
)
]
2
≤
E
(
X
2
)
E
(
Y
2
)
对于两个随机变量X,Y,若E(X^2),E(Y^2)存在,\\则[E(XY)]^2\leq E(X^2)E(Y^2)
对于两个随机变量X,Y,若E(X2),E(Y2)存在,则[E(XY)]2≤E(X2)E(Y2)
P
(
X
=
k
Y
)
=
1
,
时
取
等
号
P(X=kY)=1,时取等号
P(X=kY)=1,时取等号
证明:
E
(
(
t
X
+
Y
)
2
)
≥
0
恒
成
立
=
E
(
(
t
2
X
2
+
2
t
X
Y
+
Y
2
)
)
=
E
(
t
2
X
2
)
+
2
t
E
(
X
Y
)
+
E
(
Y
2
)
=
t
2
E
(
X
2
)
+
2
t
E
(
X
Y
)
+
E
(
Y
2
)
E((tX+Y)^2)\geq 0恒成立\\=E((t^2X^2+2tXY+Y^2))\\=E(t^2X^2)+2tE(XY)+E(Y^2)\\=t^2E(X^2)+2tE(XY)+E(Y^2)
E((tX+Y)2)≥0恒成立=E((t2X2+2tXY+Y2))=E(t2X2)+2tE(XY)+E(Y2)=t2E(X2)+2tE(XY)+E(Y2)
则二次函数的判别式
b
2
−
4
a
c
≤
0
b^2-4ac\leq0
b2−4ac≤0知原式成立
证明;参考
E
(
x
)
=
∫
−
∞
+
∞
x
f
(
x
)
d
x
E(x)= \int_{-\infin }^{+ \infin }xf(x)dx
E(x)=∫−∞+∞xf(x)dx
E
(
y
)
=
∫
−
∞
+
∞
y
f
(
y
)
d
x
E(y)= \int_{-\infin }^{+ \infin }yf(y)dx
E(y)=∫−∞+∞yf(y)dx
对称性(共轭对称性):
E ( x y ) = ∫ − ∞ + ∞ ∫ − ∞ + ∞ x y f ( x , y ) d x d y E(xy)= \int_{-\infin }^{+ \infin } \int_{-\infin }^{+ \infin }xyf(x,y)dxdy E(xy)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdy
x与y相当于格林函数冲击后的无穷维的向量
假设只有整数点的概率不为零,以x*y=6维例
泛函,实际上随机变量X、Y的线性组合构成了一个线性空间,而(X,Y)=E(XY)定义了一个内积,用内积空间的性质就知道了。
∣
a
b
∣
=
E
(
x
y
)
=
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
x
y
f
(
x
,
y
)
d
x
d
y
|ab|=E(xy)= \int_{-\infin }^{+ \infin } \int_{-\infin }^{+ \infin }xyf(x,y)dxdy
∣ab∣=E(xy)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdy
∣
a
a
∣
=
E
(
x
x
)
=
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
x
x
f
(
x
,
x
)
d
x
d
x
|aa|=E(xx)= \int_{-\infin }^{+ \infin } \int_{-\infin }^{+ \infin }xxf(x,x)dxdx
∣aa∣=E(xx)=∫−∞+∞∫−∞+∞xxf(x,x)dxdx
∣
b
b
∣
=
E
(
y
y
)
=
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
y
y
f
(
y
,
y
)
d
y
d
y
|bb|=E(yy)= \int_{-\infin }^{+ \infin } \int_{-\infin }^{+ \infin }yyf(y,y)dydy
∣bb∣=E(yy)=∫−∞+∞∫−∞+∞yyf(y,y)dydy
写成积分的,再用积分的许瓦兹不等式