做量化,经常听到多因子模型,豆瓣直接搜索“多因子模型”找不到相关的理论书籍,汇总网络资料,大概搞清楚什么是多因子模型,以及多因子模型的理论基础在哪里。
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什么是多因子定价模型?APT(套利定价理论)、Fama-French三因子模型之间的关系是怎样的?
多因子资产定价模型知识对定价核(Pricing Kernel)的线性逼近,ICAPM,APT和Fama-French是三个最流行的分支。
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多因子模型是否真的可以带来阿尔法(alpha)?
多因子模型有没有用,看这篇。
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为什么多因子模型不做时间序列的股价预测?
充分理解多因子模型,分Macroeconomic型(FAMA-French提出)和Fundamental型(APT理论和BARRA),主要区别是M型用多