Adaptive Filter Learing Notes 自适应滤波学习笔记07 线性预测

我们考虑的过程都是广义稳态随机过程，且均值为0。考虑的线性预测有两种，一种是 向前线性预测(forward linear prediction)，用 $u(n-1)$， $u(n-2)$， $\dots$， $u(n-M)$来预测 $u(n)$， ${\mathcal{U}}_{n-1}$表示 $u(n-1)$， $u(n-2)$， $\dots$， $u(n-M)$张成的空间， $\hat{u}(n\mid {\mathcal{U}}_{n-1})$；另一种是 向后线性预测(backward linear prediction)，用 $u(n)$， $u(n-1)$， $\dots$， $n(n-M+1)$预测 $u(n-M)$。

向前线性预测

$$\begin{array}{r}\hat{u}(n\mid {\mathcal{U}}_{n-1})=\sum _{k=1}^M{w}_{f,k}^{\ast }u(n-k),\end{array}$$
向前预测误差为 f M ( n ) = u ( n ) − u ^ ( n ∣ U n − 1 ) = u ( n ) − ∑ k = 1 M w f , k