协方差矩阵的特征值为误差椭圆的a和b, 特征向量为误差椭圆的方向, 物理含义是在sigma上面的分布
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协方差矩阵为对称矩阵
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对称矩阵的特征向量正交
https://zhuanlan.zhihu.com/p/83669028 -
Ax = λx的意思是:x向量经过A的旋转变化,为λx向量
https://zhuanlan.zhihu.com/p/107118598 -
矩阵特征值和椭圆长短轴的关系?
https://www.zhihu.com/question/47033644
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