200731本篇是应用数学之动态最优化理论的笔记，欢迎各位交流！今天是第八部分：卡尔曼滤波。
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8. 卡尔曼滤波
- 考虑系统，其中 { x t } \{x_t\} {
xt}是不可观测的隐变量， { y t } \{y_t\} {
yt}是观测结果。
x t + 1 = A x t + C u t + 1 x ∼ N ( x ^ , Σ 0 ) y t = G x t + v t E v t v t = R \begin{array}{ll} x_{t+1}=A x_{t}+C u_{t+1} & x \sim N\left(\hat{x}, \Sigma_{0}\right) \\ y_{t}=G x_{t}+v_{t} & E v_{t} v_{t}=R \end{array} xt+1=Axt+Cut+1yt=Gxt+vtx∼N(x^,Σ0)Ev
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