如何写出一个好策略:因子构建、因子评估到量化策略构建

本文探讨了量化投资中的因子构建方法,特别是如何从证券机构的研报中提取因子。通过举例分析《国泰君安证券:基于短周期价量特征的多因子选股体系》,阐述了短周期交易阿尔法与传统多因子模型的区别,并介绍了因子评估方法。BigQuant平台提供了因子构建和评估的工具,便于量化投资者进行策略开发。
摘要由CSDN通过智能技术生成

量化投资对于大部人来说都挺难的,我们也在努力地将量化投资的门槛降低,让很多专业量化者能够精益求精,让对量化感兴趣的人能更好地进入该领域。因此,今年开设了线上Meetup答疑活动,围绕量化策略开发,及时地解决大家遇到的问题。(详见底部视频)

最常见的问题就是有哪些常见的筛选因子方法,因子如何进行评估? 如何从研报中获取有用信息?这就是因子构建的问题。

BigQuant平台创建默认模板策略后,可以看到默认的因子,并且已经被组合在一起了。因子来源有很多种,此次我们从以下进行因子构建:

“如何从证券机构的研报获取相应的因子“详细戳以下视频:

如何从证券机构的研报获取相应的因子

视频中的案例可以到BigQuant——人工智能量化平台
上获取。

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