赚钱-量化投资学习
量化投资学习
文火冰糖的硅基工坊
行路当下,惜缘随缘;
仰望星空,梦在远方;
俯瞰天下,顺道而为;
点亮心灯,照亮周遭。
----贝尔实验室授予杰出技术专家DMTS终身荣誉
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量化投资学习-39:股市里看人生
1. 股市就是一个舞台每只股票背后都是一种人的人生,有大起大落,有平淡无奇,有蓄势待发,有气势如虹,有高楼起,有楼塌了,起起伏伏,跌跌宕宕才是规律。每一次股票都有它的性格,有风风火火,有恬静文雅,股市释放的是人性的弱点:贪婪、恐惧、短视、随波逐流。也是锻炼人的心性的最佳场所:理智、宏观、长期规划、佛性、2. 股民是场外不仅仅是看客3. 培养小孩:放在时间的长河中,每一只股票都有自己各自的不同花期,精心培育,耐心陪伴,静等花开。有3. 富人与穷人:每只股票都是一种人原创 2021-09-03 00:23:34 · 375 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-38:通过非线性函数的极值看股市的运行规律
原创 2021-08-22 15:41:26 · 12402 阅读 · 0 评论 -
数字化时代-25:公司的本质是赚钱,赚钱的本质是创造价值,公司是价值创造流,现金流,资产流的组成的系统
公司的本质:价值创造与活动的场所金融市场:金钱诞生与活动的场所原创 2021-03-09 09:07:32 · 474 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习-37:底部涨停板操作
涨停板选股:1. 异动: 主力的拉升前的筹码集中度和压力试盘=》金针探底、拉升回落2. 时间:10:00之前涨停最佳; 10:30之前凑合;下午不可。3. 空间:底部第一个涨停,后续还有较大的涨幅空间。4. 缺口:通过缺口,快速脱离主力的成本区和价格底部,即使后续调整,也不会低于主力的成本区。5. 转势:突破下跌趋势的压力线,转入涨势趋势线6. 强度:盘中没有被打开,一直保持强势涨停状态。7. 股价:中小盘股,流通盘小。8. 龙头:业绩龙头、资金龙头9. 热点:题材是市场原创 2020-08-26 21:34:36 · 2472 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-36:选股的基本方式
1. 选择的总原则(1)强者恒强:热点龙头(2)超跌反弹:星空雷达2. 策略总原则(1)主策略 * 1(2)辅策略 * N3.候选指标趋势:支撑线、压力线、短期趋势通道、长期趋势通道、布林线震荡:MACD底特征、KDJ震荡超卖、9转序列低9、能量守恒成交量4. 位置与利润空间每只股票都有自己的花期,关键是“时机”和“位置”。趋势止跌点:10%跌破;75%沿原先的线路;15%突破原先的趋势选股的策略的本质:就是就采用某种数学算法,根据原创 2020-08-23 22:18:41 · 2802 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-35:执行力不够的根源
成年人一个重要的特征就是:不会不折不扣的这行他人的指令,哪怕是专家的指令。这是因为成年人都自我的判断和自我执行力,任何外部的指令,都会转化为自我内部的执行理由,当找不多内部执行的理由,再正确的指令都不会认真的执行。然后在量化交易市场,由于散户自身的不专业性或固有的错误观点,这种非规则性交易,会导致严重的问题。如何提升自我的执行力,是在这个市场中生存必须要解决的问题。(1)提升自我的专业水平的认知和能力。错误或片面的认知是执行力不够的根源,一知半解是散户被骗的根源。(2)只知其然不原创 2020-08-23 17:36:09 · 2351 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-33:兼听则明,偏听则暗,多种指标综合适用-2
每个指标都有自己的底部信号和顶部信号。各种指标组合、综合才形成了各种“战法”。各种战法又有一定的适用条件:上升时期或下降时期或震荡时期。各种战法又有一定的操作指示:买入或卖出。本文列出各种指标的底部信号和顶部信号。类型 指标名称 原理 上升趋势特征 下跌趋势特征 震荡趋势特征 底部特征 顶部特征 备注 时间 分时线 超短:1分钟,5分钟,15分钟 短线:30分钟,60分钟 波段:60分钟,日线 ..原创 2020-08-23 17:19:04 · 369 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-34:缺口是制造恐慌和疯狂情绪的手段!
缺口是制造恐慌和疯狂情绪的手段!底部向下:加速赶底,一般发生了连续下跌的末端,在最后制造疯狂下跌的恐慌,这是筑底的标志。底部向上:借助缺口,实现快速拉升,快速脱离底部成本区。大阳+底部跳空缺口是中级行情开始的表示。高位向上:加速赶顶,一般发生了连续上涨的末端,在最后制造疯狂拉升的焦虑,这是诱多筑顶的标志。高位向下:借助缺口,实现快速下跌,快速完成高位套牢区。大阴+高位跳空缺口是大顶的标志。中继向下:强化下跌中继向上:强化上升...原创 2020-08-22 23:02:07 · 2330 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-33:兼听则明,偏听则暗,多种指标综合适用-1
兼听则明,偏听则暗,量化交易指标需要综合多个技术指标.一. 上升期1. 上涨期上涨(买入与持有)(1)支撑线:直线支撑(动态划线,)、均线支撑(稳定, 历史数据)--支撑线上,持有(2)波浪:1浪涨起点,3浪涨起点,5浪起点(3)均线:多头发散排列,5日与10日金叉。(4)MACD: 0轴以下:绿色能量柱缩小、MACD金叉、上穿0轴(趋势改变)、底背离 0轴以上:红色能量柱放大、MACD金叉、0轴止跌(欲擒故纵)、底背离(5)成交量...原创 2020-08-22 21:35:11 · 2316 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习-33:MACD量化交易
原创 2020-08-22 16:48:58 · 2908 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-32:每一波调整的本质
在每一轮牛市中,都会经历大致三波的上涨,每一波上涨中间都会经历1-2个月的时间调整,调整的深度在20%左右。为什么经历这种调整的?调整的目的是什么?常听到的观点就是:涨久了,就会跌,调制的目的是洗盘,洗掉浮筹,为了后期更好的上涨,所以散户最好持股不动。这种说法虽然没有什么大问题,在这个过程中也会有经历痛苦:(1)前期大幅上涨的股票,回撤深度得到20%以上。(2)前期滞涨的优质股票会上涨20%左右这是一个很奇特的现象,特别是后者,在调制的过程中,反而是上涨的!!..原创 2020-08-20 10:23:56 · 2278 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-31:如何评判专家的战法是否真的有效还是瞎蒙?
每逢牛市,都会冒出各种股神,各种专家,在牛市大趋势的东风下,各种专家鱼龙混杂。如何如何评判专家的战法是否真的有效还是瞎蒙?所谓牛市,就是高点越来越高,即使在任何一个时间点买入,短暂的亏损后,股价也再创新高,一样能赚钱。因此,在牛市的大势下,在任何点买入,赚钱的都是大概率事件!下图展现了瞎蒙的买点和真正专家的买点,在牛市里都能赚钱这个残酷的事实!并且在“当前位置处”,盈利空间其实相差不大。所有的“专家”的强势战法,其背后的逻辑基础都是牛市!大盘牛市、个股强势:个股、大盘都是在上涨趋原创 2020-08-13 23:20:01 · 2289 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-30:股性与人性,从傅里叶变换谈谈股市大V的操作风格的观察
1. 名家的炒作风格的差异2. 方波的傅里叶变换徐小明:1次基频率冯矿伟:3次谐波东风红:5、7次谐波原创 2020-08-12 10:20:53 · 3149 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-29:从历史中学习
从历史中看到这个市场的规律原创 2020-08-06 23:36:34 · 2316 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-28:静等花开的鸡汤文,有时候能养生,有时候就是自我的迷幻剂
每个孩子都是种子,只不过每个人的花期不同。每个正弦波都有自己的周期,只是频率和相位不同而已。每只股票都会上涨,只不过节奏不同。理是这个理,然而,现实是多样的。如果无条件的选择耐心的等待,无为的等待,佛系的等待,然而,上面的表述只描述了万千现象中的一部分,这里容...原创 2020-08-04 10:12:45 · 2410 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-27:突破前期高点,才是突破禁锢,放飞自我的开始
突破前期高点,还是突破禁锢,放飞自我的开始原创 2020-08-03 23:49:20 · 2390 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-26:最贵的免费与时间的价值
最近有一个深刻的体会:如果算上时间的成本和回报率,免费的往往是最贵的的我们总喜欢到网站搜各种免费的视频讲课,然后,然后殊不知,很多的免费课程知识普及性的,我们花去了时间,却没有学到精髓。我们总期望买入低成本的股票,美其名曰,价值投资,与主力一起建仓,殊不知,主力的建仓时间很长,主力通过后期拉升的空间换取前期漫长的时间长度。然而对于散户而言,很难坚持坚持下去,即使坚持下去了,我们也无法知道单只股票的底部和顶部到底在哪里,大多数时候,我们在底部上升不久,还没有进入快速拉升阶段,就已经止盈出局,我们漫长的原创 2020-08-03 23:33:46 · 2412 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-25:趋势与价值的区别
趋势与价值的区别价值关注的是整个生命周期,趋势关注的上升期。价值是死守与长相厮守,趋势是与之一起度过最美好的青春年华。价值是关注基本面,趋势是关注基本面,也关注技术面。价值关注的时间节奏是长期熊市带来的低成本优势与长期的价格差,趋势关注的时间节奏是快速上涨期带来的中短期的收益、价格差,而不是低成本。...原创 2020-08-02 23:38:09 · 2437 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-24:踏错了节奏,人生就是悲剧;踏对了节奏,就是一曲美妙的音乐
在这个世界上,万事万物多有生命周期,踏错了节奏,人生就是悲剧;踏对了节奏,就是一曲美妙的音乐。决定生命周期和节奏的是被人们忽略的“时间”这个变量。如果说,万事万物的生命周期都是类似的,那么万事万物不一样的就是生命周期节奏是不样的。1. 刻舟求剑的启示刻舟求剑的错误在于忽略了时间变化导致的空间的变化。2. 人的生命周期儿童、少年期、青春期:学习、提升自己的能力、高考大学期青年期:学习、恋爱、交友青年期:结婚、生子、忙事业、积累资金老年期:养生、养老不同时期.原创 2020-08-02 23:23:06 · 2390 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-23:一图展现“牛市不言顶,熊市不言底” VS “牛市要逃顶,熊市要抄底”
原创 2020-07-28 11:50:29 · 2422 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-22:大部分散户不过是金字塔的底部
金字塔结构是人类社会的组织方式,越是底层,越是受压迫,越是被收割的韭菜。国家的组织结构、公司的组织结构、甚至是CSDN的排名,都是这种结构。股市也离不开这种结构。大部分散户,就是股市金字塔的底部,这是个人无法改变的事实,必须直面的事实。懒惰注定永远处于金字塔的底部!这无关道德,这是这个组织结构所决定的。作为散户,唯一能做到就是:熟悉这个系统的规则,提升自己在这个系统中的能力,逐渐让自己脱离底部,成为少数的盈利者,而不是贡献者!输血者!...原创 2020-07-19 22:29:22 · 2377 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-21:板块一起大跌,却轮动上涨的背后逻辑
股市有一个很奇怪的现象:在牛市结束后,所有的板块一起杀跌,大家一起亏损在牛市的上升期,一个板块一个板块的轮动上涨,导致大部分人,大部分时间赚了指数不赚钱,而有些人待不住寂寞,跟这热门板块追涨杀跌,反而牛市亏钱。最后疯狂期,当所有股票都一起涨的时候,就时候牛市最疯狂的时候,也是牛市快要结束的时候。能不能用数据分析的方式,分析这个现象的背后逻辑呢?下面将站在散户的对立面:庄家和主力的角度和视角,分析这个现状背后的逻辑。1. 为啥要一起砸盘砸盘的目的(1)庄家和主力已经出货完成原创 2020-07-19 18:01:39 · 3264 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习-20:用数学说明短线操作为啥不能补仓
补仓是降低成本和增加收益的一种重要手段,补仓是长线策略中很重要的操作手法。然而,这种操作手法用错的地方,用到了短线策略中,就成了大多数散户短期亏损的最重要的直接原因。短线,切记不能补仓!如下通过数学的方式,分析其中的原因:短线的盈利函数 y = f(时间,概率), 时间以天为单位,如5天或十天以内,必须出局。Y = f(上涨的大概率)* 上涨空间 - g(下跌的小概率)*下跌空间一开始,上涨的概率较大,涨幅空间大,下跌的概率小,下跌空间也小。开始持有的机会较大。随着时间的推.原创 2020-07-19 12:16:26 · 2485 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-19:追涨杀跌,一念地*狱;高抛低吸,一念天*堂
追涨杀跌,一念地狱,陷入买了就跌,卖了就涨的无尽的痛苦的循环中。高抛低吸,一念天堂,进入买了就涨,卖了就跌的良性循环中。追涨杀跌与高抛低吸,相同的是在同一个空间价格点位,同样的是买和卖操作。不同的是操作的时间顺序不同,却造就了完全不同的结果。虽然差之毫厘,却谬以千里。大多数散户,属于情绪化交易,感受不到这两种交易方式没有多大的差别。然后量化交易者,属于理性分析,清晰的感知这是差异,这是在操作层面上,导致盈利与亏损差别最根本的原因!!!追涨杀跌,一念地狱陷入买了就跌,卖原创 2020-07-19 10:20:51 · 2696 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-18:切换思考问题的立场与视角,与庄家共赢共舞,是散户真正转变的开始
一个人,视角不同,同一现象,得到的结论也是不相同的。一个人,视角不同,看到的大局观也是不一样的。散户由于自身角色是散户,大部分散户自然而然的把自己放到了散户的角色上,把自己放到了庄家的对立面,于是,散户自己看到自己周边的世界,于是散户的视角是局部的,短期的。一个散户,除了学习量化交易的技能,如果需要真正的转变,必须从改变立场和视角开始。跳出散户的视角,把自己和庄家放到同一视角中,全局的审视整个股票的长生命周期,而不是短期的上涨周期。必须把自己放到庄家的视角,审视其他所有的散户。站在掌原创 2020-07-18 23:23:50 · 2619 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-17:庄家和主力为啥要在牛市到顶后砸盘?
一直很奇怪,为啥庄家和主力要留一小部分筹码在牛市的顶部砸盘?你赚完自己的钱,走人就是了,走人之后,让散户自己玩不就得了?为啥要做这种损人不利己的事情呢? 砸盘是要牺牲砸盘筹码的利益的。不理解这一点,是因为格局不够大,这是散户的眼光局限性所决定的,散户只看到了当下,而庄家和主力,看到了未来,看到了下一次的牛市。只有把股价快速的砸下来,庄家和主力才能使得股市尽快的进入熊市,把散户套在高高的山顶之上,为熊市里能以非常低的价格收集筹码为准备,同时缩短牛市的轮回周期。下面两张图展现了完整的股票的轮..原创 2020-07-18 22:05:22 · 3263 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-16:从波粒二象性和叠加原理看股票的三面:市场面、基本面、技术面
市场上股票的运行走向千奇百样,但通过分析,其实每只股票都有其内在的相似的运行规律。以下,根据光波的波粒二象性和叠加性原理,通过图示的方式展现这种内在走势的共同规律:基本面是股票的核心,决定了股票的长期的价值回归点。这就是股票的粒子性上。市场面决定了股票的价格波动,包括市场的资金、情绪等。这就是股票的波动性上。技术面是基本面和波动面共同叠加的效果,这就是光的粒子性和波动性的叠加。...原创 2020-07-18 16:25:25 · 2769 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-15:散户与庄家共赢策略之价值长线策略
散户的尴尬:在前面的文章《量化投资学习-13:一张图残酷的展现了庄家、量化交易者、散户的盈利空间的对比》中分析过,如果散户追求短期利益、采用短期炒作的操作策略,实际的利润空间非常狭小,稍不留神,就会导致亏损。化解尴尬的中长线策略:在上述图形中:线性策略:短期收益大于指数策略,但随着时间的后移,线性策略将远远低于长线策略。符合人性的需求,短期能赚钱,赚钱能力超过指数,赚钱就开心。指数策略:短期不赚钱,或赚钱的幅度很低,远低于线性策略。以12月为例:前9个月,线性策略的收益高原创 2020-07-18 00:21:33 · 2790 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-14:《智猪博弈理论》看散户与庄家共赢策略之耐心等待
在上篇文章《量化投资学习-13:一张图残酷的展现了庄家、量化交易者、散户的盈利空间的对比》中可以看到,散户的利润空间非常狭小,稍不留神,就会导致亏损。散户的有效的策略2:有没有这样一种策略,可以像庄家一样,获取与庄家一样的盈利空间呢?有!就是:忍耐!原创 2020-07-17 20:23:16 · 3228 阅读 · 2 评论 -
量化投资学习-13:一张图残酷的展现了庄家、量化交易者、散户的盈利空间的对比
买入:庄家:在股票形态没有发生变化前,提前潜入,收集筹码量化交易者:股票的上涨形态形成,满足量化指标买入散户:后知后觉,大幅上涨显著后,情绪化追涨买入卖出:庄家:在股票形态没有发生变化前,提前高位出货量化交易者:股票的下跌形态形成,满足量化指标止盈散户:后知后觉,大幅下跌显著后,情绪化杀跌卖出,止损...原创 2020-07-16 23:23:36 · 3581 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-12:股市的量化交易是情绪化交易的克星之一
江湖传言,散户的情绪化追涨杀跌交易是散户赚不到钱,甚至是小亏的根本原因;散户的不懂得止损的情绪化操作是散户深套,大亏的根本原因。终止,散户亏损的内因是:散户的自身的非量化的、非理性的、情绪化交易。量化交易是散户的救星。一直以来,认为庄家是散户的杀手,这没有错,但只说多了一部分。散户的杀手有三:(1)庄家的前期的引诱和后期的砸盘,因此K线图,就是庄家弄出来的美人鱼。(2)乌合之众的散户群体:散户是形成不了共识的,是一群没有统一指挥的乌合之众,几个涨停,就可以把散户的情绪的.原创 2020-07-16 23:27:16 · 2732 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-11:图解股票长线价值趋势的操作策略与短线热点题材的操作策略的错位使用的危害
前言:股市里有两大主流的操作手法:(1)长线价值趋势的策略:就是所谓的价值投资,本质上是价值投机,靠的是股票的长期价格差赚钱,而不是股票的分红赚钱。(2)短线热点题材的策略,靠的是股票的短期价格差赚钱。这两种操作手法的特点、应用的场合、操作节奏、操作的时效性、正向的操作手法完全不相同,甚至是反向的。如果能够坚持使用各自的交易策略,肯定都是能赚钱的。然而,多于绝大多数数散户而言,基本是没有固定的操作策略、没有固定的操作规则,完成跟着感觉走、跟着消息走、跟着他人走,因此,大多数使用,长线原创 2020-07-16 21:00:07 · 2568 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-10:追涨杀跌的本质是“高买低卖”,这是散户亏钱的背后的操作逻辑
前言:本文通过图解的方式,展现散户的“追涨杀跌”是如何“完美”的实现“高买低卖”,“完美”实现一次次的亏损的,无论是熊市还是牛市,结果都一样。有时候,牛市反而亏损的可能性更大。原创 2020-07-15 23:12:32 · 3627 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习-9:一图彻底解读可转债
https://www.zhihu.com/question/27082064原创 2020-07-13 01:16:39 · 3410 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-7:图解股市的基本面、技术面、市场环境面的关系
用图解的方式,展现股市的基本面、技术面、市场环境面的关系。原创 2020-07-12 15:52:10 · 3998 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-6:谈谈熊市思维转牛市思维,解读牛市踏空和亏本的原因
导言:如果说,长期不呆在股市里面的人,当牛市来的时候,这些人通常会踏空牛市,等他们决定接入市场的时候,牛市已经进入了中场。但看到一个非常奇怪的现象:就是长期呆在股市里面的人,熊是还能赚的小钱,特别是在熊市的震荡行情时。但牛市来的时候,他们不但会踏空牛市,而且还会在牛市里亏钱。这是一个很扰人的现象,大多数散户深受其感,这是为啥呢???原创 2020-07-10 00:30:30 · 3821 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-5:股票与美女5-美女的容貌:K线图
股票的K线图,就是股票的价格走势图。股票的价格走势图,就像美女的容貌,有漂亮的,也有平常的,也有丑的。漂亮的容貌,有些是天生丽质,有些是靠化妆化出来的。原创 2020-07-08 22:28:13 · 3590 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-4:股票与美女4-美女自身赚钱的能力
美女也分多种。一种是花瓶式的美女,完全靠的是美貌,靠美貌而吸引了众人的注意力,完全把选择权交个了众人,靠众人的喜欢才存活,当没要褪去,众人也就跟着退去。另一种集才华与美貌于一身的美女,不光有外在的美貌:漂亮的K线图的走势,还有强大的内在才华和赚钱的能力。只有经济独立的美女,才能充满自信、应对外在风险。对于股票,就是盈利的能力,就是美女的赚钱能力,是美女才华的体现。原创 2020-07-08 20:44:46 · 2561 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习-3:股票与美女3-美女的股东婆家和娘家
股票的价值,除了股票自身的走势和价格,还需要关注股票的股东,股东决定了股票长期向好的程度能走多远,能涨多高,能走多长时间。它们就像美女的婆家和娘家以及他们的亲戚,有实例雄厚的婆家和娘家与亲戚,与没有实力的婆家和娘家和亲戚,对股票的长期走势是完全不同的。这里需要注意的是,股票的婆家和娘家和亲戚朋友,有几种情况:1. 每个角色的来头都很大,且各个角色的占比也相对分散这样,每个角色的与该股票的利益相关性都很大。这样的股票,就很容易上涨,涨幅也会很大。典型的案例就是“格力电器原创 2020-07-08 19:33:55 · 2533 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习-2:股票与美女2-美女的类型
人生和股票的起点差不多,人生和股票的终点差不多,人生和股票的过程却大相径庭你会选择哪个?美女?还是普通女?还是丑女?还是妖艳头牌?大家闺秀美女?还是网红美女?几天的邂逅激情,还是一段美好的旅程的?还是天长地久?...原创 2020-07-08 16:47:41 · 575 阅读 · 0 评论