张宇1000题概率论与数理统计 第四、五章 多维随机变量及其分布及多维随机变量函数的分布

第四章  多维随机变量及其分布

$C$组

1. 设随机变量$X$与$Y$相互独立，证明$X^2$与$Y^2$也相互独立。

证  设$X^2$与$Y^2$的联合分布函数及边缘分布函数分别为$G(x,y),G_1(x),G_2(y)$，$X^2$与$Y^2$的值域为$[0,+\infty )$，于是：当$x<0$或$y<0$时，$G(x,y)=0,G_1(x)=0,G_2(y)=0$；当$x⩾0,y⩾0$时， G ( x , y ) = P { X 2 ⩽ x , Y 2 ⩽ y } = P { − x ⩽ X ⩽ x , − y ⩽ Y ⩽ y } G(x,y)=P\{X^2\leqslant x,Y^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{x}\leqslant X\leqslant\sqrt{x},-\sqrt{y}\leqslant Y\leqslant\sqrt{y}\} G(x,y)=P{ X2⩽x,Y2⩽y}=P{ −x ​⩽X⩽x ​,−y ​⩽Y⩽y ​}；当$x⩾0$时， G 1 ( x ) = P { X 2 ⩽ x } = P { − x ⩽ X ⩽ x } G_1(x)=P\{X^2\leqslant x\}=P\{-\sqrt{x}\leqslant X\leqslant\sqrt{x}\} G1​(x)=P{ X2⩽x}=P{ −x ​⩽X⩽x ​}；当$y⩾0$时， G 2 ( x ) = P { Y 2 ⩽ y } = P { − y ⩽ Y ⩽ y } G_2(x)=P\{Y^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant Y\leqslant\sqrt{y}\} G2​(x)=P{ Y2⩽y}=P{ −y ​⩽Y⩽y ​}。
  又因$X$与$Y$相互独立，则有 P { − x ⩽ X ⩽ x , − y ⩽ Y ⩽ y } = P { − x ⩽ X ⩽ x } P { − y ⩽ Y ⩽ y } P\{-\sqrt{x}\leqslant X\leqslant\sqrt{x},-\sqrt{y}\leqslant Y\leqslant\sqrt{y}\}=P\{-\sqrt{x}\leqslant X\leqslant\sqrt{x}\}P\{-\sqrt{y}\leqslant Y\leqslant\sqrt{y}\} P{ −x ​⩽X⩽x ​,−y ​⩽Y⩽y ​}=P{ −x ​⩽X⩽x ​}P{ −y ​⩽Y⩽y ​}。所以有$G(x,y)=G_1(x)G_2(y)$，即$X^2$与$Y^2$也相互独立。（这道题主要利用了分类讨论求解）

第五章  多维随机变量函数的分布

$B$组

3.设随机变量$X$与$Y$相互独立，且都服从参数为$1$的指数分布，则随机变量$Z=\frac{Y}{X}$的概率密度为______。

解  由题意可知$X$的概率密度为$f(x)=\{\begin{array}{ll}{e}^{-x},& x>0,\\ 0,& 其他.\end{array}$则$f_Z(z)={\int }_{-\infty }^{+\infty }|x|f(x)f(xz)\mathrm{d}x$，其中$|x|f(x)f(xz)=\{\begin{array}{ll}x{e}^{-x}\cdot e^{-zx},& x>0,z>0,\\ 0,& 其他\end{array}=\{\begin{array}{ll}x{e}^{-x(1+z)},& x>0,z>0,\\ 0,& 其他.\end{array}$所以$f_Z(z)=\{\begin{array}{ll}{\int }_0^{+\infty }x{e}^{-x(1+z)}\mathrm{d}x,& z>0,\\ 0,& 其他\end{array}=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{(1+z{)}^2},& z>0,\\ 0,& 其他.\end{array}$（这道题主要利用了卷积求解）

5.设$(X,Y)$的概率密度为$f(x,y)=\{\begin{array}{ll}2,& 0<x<1,0<y<x,\\ 0,& 其他.\end{array}$

（1）求$Z=X-2Y$的概率密度；

解  由分布函数的定义 F Z ( z ) = P { Z ⩽ z } = P { X − 2 Y ⩽ z } F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X-2Y\leqslant z\} FZ​(z)=P{ Z⩽z}=P{ X−2Y⩽z}，可知当$z<-1$时，$F_Z(z)=0$；当$-1⩽z<0$时，积分区域如下图所示：
F Z ( z ) = P { X − 2 Y ⩽ z } = ∬ x − 2 y ⩽ z f ( x , y ) d x d y = 2 ∫ − z 1 d x ∫ 1 2 ( x − z ) x d y = 1 2 ( 1 + z ) 2 ; \begin{aligned} F_Z(z)&=P\{X-2Y\leqslant z\}=\displaystyle\iint\limits_{x-2y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=2\displaystyle\int^1_{-z}\mathrm{d}x\displaystyle\int^x_{\frac{1}{2}(x-z)}\mathrm{d}y=\cfrac{1}{2}(1+z)^2; \end{aligned} FZ​(z)​=P{ X−2Y⩽z}=x−2y⩽z∬​f(x,y)dxdy=2∫−z1​dx∫21​(x−z)x​dy=21​(1+z)2;​

  当$0⩽z<1$时，积分区域如下图所示：
F Z ( z ) = P { X − 2 Y ⩽ z } = 1 − P { X − 2 Y > z } = 1 − ∬ x − 2 y > z f ( x , y ) d x d y = 1 − 1 2 ( 1 + z ) 2 ; \begin{aligned} F_Z(z)&=P\{X-2Y\leqslant z\}=1-P\{X-2Y>z\}\\ &=1-\displaystyle\iint\limits_{x-2y>z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\cfrac{1}{2}(1+z)^2; \end{aligned} FZ​(z)​=P{ X−2Y⩽z}=1−P{ X−2Y>z}=1−x−2y>z∬​f(x,y)dxdy=1−21​(1+z)2;​

  当$z⩾1$时，$F_Z(z)=1$。
  综上，$F_Z(z)=\{\begin{array}{ll}0,& z<-1,\\ \frac{1}{2}(1+z{)}^2,& -1⩽z<0\\ 1-\frac{1}{2}(1+z{)}^2,& 0⩽z<1\\ 1,& z⩾1.\end{array}$所以 f Z ( z ) = F Z ′ ( z ) = { 1 + z , − 1 ⩽ z < 0 , 1 − z , 0 ⩽ z < 1 0 , 其 他 . f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}1+z,&-1\leqslant z<0,\\1-z,&0\leqslant z<1\\0,&其他.\end{cases} fZ​(z)=FZ′​(z)=⎩⎪⎨