第三章 多维随机变量及其分布

  本章主要介绍了多维随机变量及其分布的相关计算。

习题三

28.设$X,Y$是相互独立的随机变量，它们都服从正态分布$N(0,{\sigma }^2)$。试验证随机变量$Z=\sqrt{X^2+Y^2}$的概率密度为$$f_Z(z)=\{\begin{array}{ll}\frac{z}{{\sigma }^2}{e}^{-z^2/(2{\sigma }^2)},& z⩾0,\\ 0,& \text{其他}.\end{array}$$我们称$Z$服从参数为$\sigma (\sigma >0)$的瑞利分布。

证  由于$Z=\sqrt{X^2+Y^2}⩾0$，知当$z<0$时，$F_Z(z)=0$。当$z⩾0$时有
F Z ( z ) = p { Z ⩽ z } = P { X 2 + Y 2 ⩽ z } = P { X 2 + Y 2 ⩽ z 2 } = ∬ x 2 + y 2 ⩽ z 2 f ( x , y ) d x d y = ∬ x 2 + y 2 ⩽ z 2 1 2 π σ 2 e − ( x 2 + y 2 ) / ( 2 σ 2 ) d x d y = 用极坐标 ∫ 0 2 π d θ ∫ 0 z 1 2 π σ 2 e − r 2 / ( 2 σ 2 ) d r = 2 π ⋅ 1 2 π [ − e − r 2 / ( 2 σ 2 ) ] ∣ 0 z = 1 − e − z 2 / ( 2 σ 2 ) . \begin{aligned} F_Z(z)&=p\{Z\leqslant z\}=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}\\ &=P\{X^2+Y^2\leqslant z^2\}=\displaystyle\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\displaystyle\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z^2}\cfrac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\\\ &\xlongequal{\text{用极坐标}}\displaystyle\int^{2\pi}_0\mathrm{d}\theta\displaystyle\int^z_0\cfrac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-r^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}r\\ &=2\pi\cdot\cfrac{1}{2\pi}[-e^{-r^2/(2\sigma^2)}]\biggm\vert^z_0=1-e^{-z^2/(2\sigma^2)}. \end{aligned} F