【量化策略一】多因子策略收益高，回撤也大

本策略每隔1个月定时触发,根据基本面（归属母公司净利润增长率）。

策略思路：

每个月选择归属母公司净利润增长率前五的股票，平掉掉出前五的，买入新增的
结论：策略累计收益率19%，平均年化2%
沪深300累计收益率-14%，

2010-01-01至2020-01-01，沪深300累计收益率15%，
5只创业板，也是策略累计收益率654%，平均年化65%

2018-01-01至2019-01-01，沪深300累计收益率-26%，
20只创业板，策略累计收益率-26%，沪深300累计收益率-26%，
5只创业板，也是策略累计收益率-26%，

2020-01-01至2020-06-19，沪深300累计收益率-1.2%，每月调仓
20只创业板，策略累计收益率42%，年化90%
10只创业板，策略累计收益率46%，年化98%
5只创业板，策略累计收益率61%，年化131%
每周调仓，5只创业板，策略累计收益率55%，年化111%

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *



def init(context):
    # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule