卡尔曼滤波器-先验估计、后验估计、卡尔曼增益、先验误差协方差矩阵、更新协方差矩阵公式详细数学推导 | 由卡尔曼滤波器推导扩展卡尔曼滤波器

已于 2023-05-17 15:01:17 修改
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分类专栏： 惯性导航系统 文章标签： 矩阵 线性代数 概率论 算法 自动驾驶
于 2023-05-15 14:43:11 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/m0_52162042/article/details/130651128
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本文深入介绍了卡尔曼滤波器的数学原理，包括卡尔曼增益、误差协方差矩阵的推导，以及线性系统和非线性系统的应用。通过线性化处理，将卡尔曼滤波器扩展到处理非线性问题的扩展卡尔曼滤波器（EKF）。内容涵盖了状态空间模型、误差协方差矩阵的预测与校正，以及在自动驾驶等领域的应用。
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卡尔曼滤波器详解（四）：协方差矩阵
@清欢_
07-31 6532
文章目录卡尔曼滤波器：协方差矩阵总结 卡尔曼滤波器：协方差矩阵 继上期博客继续讲解，已知条件如下：xk=Axk−1+Buk−1+wk−1w∼P(0,Q) zk=Hxk+vkv∼P(0,R)x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1} + w_{k-1} \qquad w \sim P(0,Q) \\ \ \\ z_k = Hx_k + v_k \qquad \qquad \qquad \qquad v \sim P(0,R)xk​=Axk−1​+Buk−1​+wk−1​w∼P(0,Q)&n
卡尔曼滤波器-误差状态卡尔曼滤波器算法实现.zip
03-14
文件“卡尔曼滤波器_误差状态卡尔曼滤波器算法实现”很可能包含了这些模型的数学表示、雅可比矩阵的计算方法，以及具体的算法实现代码，可能是用Python或C++等编程语言编写的。 为了正确地实现ESKF，开发者需要深入...
说说卡尔曼滤波
woaizgw的博客
06-23 1万+
卡尔曼滤波是什么 卡尔曼滤波适用于估计一个动态系统的最优状态。即便是观测到的系统状态参数含有噪声，观测值不准确，卡尔曼滤波也能够完成对状态真实值的最优估计。网上大多数的教程讲到卡尔曼的数学公式推导，会让人很头疼，难以把握其中的主线和思想。所以我参考了国外一位学者的文章，讲述卡尔曼滤波的工作原理，然后编写了一个基于OpenCV的小程序给大家做一下说明。下面的这个视频请大家先直观地看看热闹吧~
【PX4 EKF simulink仿真程序解析】（二）先验估计及先验协方差更新
qq_38041309的博客
07-27 852
先验状态更新和预测协方差更新
【数据结构与算法学习笔记007】卡尔曼滤波原理快速理解
EE_LegendNing ： 我于杀戮之中绽放，亦如黎明中的花朵
04-20 1373
在看本文章之前请先保证自己明白什么是协方差，它有什么含义，什么叫最小均方误差估计，什么是多元高斯分布，以及什么是最大似然估计。 引言 1960年，卡尔曼发表了他著名的用递归方法解决离散数据线性滤波问题的论文。从那以后，得益于数字计算技术的进步，卡尔曼滤波器已成为推广研究和应用的主题，尤其是在自主或协助导航领域。 卡尔曼滤波器由一系列递归数学公式描述。它们提供了一种高效可计算...
卡尔曼滤波_基础
xsh123452的博客
10-23 512
  先上公式：   在一个离散控制过程的系统中，假设该系统可用一个线性随机微分方程（Linear Stochastic Difference equation）来描述：   卡尔曼滤波是一种递归过程，主要有预测和更新两个步骤。其中预测包括状态预测和协方差预测，主要是对系统状态的预测。更新包括计算卡尔曼增益、状态更新和协方差更新。因此整个递归过程包括五个方面的计算：1）状态预测；2）协方差预测；3...
卡尔曼滤波器-基于java实现的卡尔曼滤波器算法.zip
03-14
卡尔曼滤波器是一种在信号处理领域广泛应用的数学模型，特别是在动态系统状态估计中具有显著效果。它由鲁道夫·卡尔曼在1960年提出，是一种递归的贝叶斯估计方法，能够利用测量数据和系统模型来估计系统状态，并在...
卡尔曼滤波器-基于C语言的扩展卡尔曼滤波器进行姿态解算.zip
03-14
4. **协方差更新**：根据观测噪声和预测误差，更新协方差矩阵。 C语言是实现这种算法的常用编程语言，因为它具有高效性和广泛的硬件支持。在压缩包中的代码文件中，开发者可能已经定义了非线性模型函数，并实现了...
卡尔曼滤波器-基于Python实现的扩展卡尔曼滤波器算法.zip
03-14
卡尔曼滤波器的基本思想是通过数学模型和测量数据来不断更新对系统状态的估计。它假设系统遵循线性动力学模型，并且存在随机噪声。在实际应用中，由于许多真实世界系统是非线性的，因此，扩展卡尔曼滤波器被引入来...
卡尔曼滤波器-基于Python使用卡尔曼滤波器实现图像处理中的多目标跟踪.zip
最新发布
03-14
它由匈牙利裔美国科学家鲁道夫·卡尔曼在1960年提出，能够通过数学模型预测未知状态并利用观测数据进行校正，从而提供最优的估计。在图像处理和多目标跟踪中，卡尔曼滤波器因其出色的性能而备受青睐。 在图像处理中...
贝叶斯、先验估计、后验估计、最大似然估计、最大后验估计
爱编程的小屁孩的博客
09-30 983
有关这几个概率论中概念讲的比较好的一个博客： https://blog.csdn.net/qq_23947237/article/details/78265026
机器学习笔记：卡尔曼滤波
qq_40206371的博客
07-12 4556
插值（interpolation）平滑 （smoothing）注：这一小节的上下标和之后卡尔曼滤波的部分会有一定的差异离散卡尔曼滤波器用于估计离散时间过程的状态变量 （小车的方向，速度等）这个离散时间过程由以下离散随机差分方程描述：定义观测变量 （小车的位置），我们有：记先验和后验估计的误差为 于是先验和后验估计的协方差矩阵为我们接下来推导 测量状态方程的顺序是：如果 先验协方差估计趋近于0——>趋近于0 ——> 上一时刻计算得到的后验估计被作为下一时刻计算的先验估计...
（六）卡尔曼滤波（KALMAN）
qq_45574683的博客
07-22 3367
卡尔曼滤波
卡尔曼滤波
weixin_44705391的博客
12-27 1562
文章目录前言1.概要2.基本滤波知识储备3.通俗公式理解1.卡尔曼公式理解：2.调节超参数3.卡尔曼滤波的使用4.从理论到实践 前言 啥都不懂，为了飞控项目，先学起来。https://www.bilibili.com/video/BV1Rh41117MT?p=3&spm_id_from=pageDriver 经典控制理论、现代控制理论、自动控制理论挖坑，大学不好好学，后悔去吧 1.概要 适用系统：线性高斯系统（线性：叠加性，齐次性。高斯：噪声满足正态分布） 宏观意义：滤波既是加权 理想状态：信号
六.卡尔曼滤波器开发实践之六: 无损卡尔曼滤波器(UKF)进阶-白话讲解篇
okgwf的博客
09-11 4502
未完待续...
信道估计（二）：卡尔曼滤波器
weixin_44863193的博客
05-15 2131
信道估计（二）：卡尔曼滤波器 零.概述 卡尔曼滤波器可以说是大名鼎鼎了，在我本科期间就在惯性传感器的使用上听过，但一直不知道是什么，刚好通过这篇论文学习一下 论文是这样描述他的，使用先验的状态空间模型和状态向量的估计，估计出后验的信道估计。 一.什么是卡尔曼滤波器？ 卡尔曼滤波器是通过观测值和上一时刻的最优预测值来预测下一时刻的最优预测值的算法 https://www.bilibili.com/video/BV1Rh41117MT?spm_id_from=333.337.search-card.all.c
卡尔曼滤波和最大后验
weixin_40481211的博客
07-04 1284
卡尔曼滤波和最大后验之间的关系 卡尔曼滤波分为两个部分，一是预测，一是更新。由于假设服从高斯分布，那么只需要在整个运动过程中维护均值和协方差即可。这里的推导形式是估计最大后验概率，即似然乘以先验。其物理含义就是，我们在更新参数的时候是更相信估计值还是测量值，这里的估计值是由运动学方程得来的，测量值则可以认为是像素的坐标。比如在Ｓｌａｍ中， ...
卡尔曼滤波公式及参数详解
热门推荐
qq_31271805的博客
12-23 1万+
目录 一．卡尔曼滤波介绍 二．卡尔曼滤波５大公式 ０．状态方程 １．预测 2．更新 3.参数详解 一．卡尔曼滤波介绍 卡尔曼滤波是对输入线性系统的观测值进行最优估计的一种递归算法，在数据融合、滤波、预测等方面具有广泛的应用。我们无法建立一个完美的模型来消除系统的不确定因素，这些不确定性包括系统模型的自身缺陷、系统过程扰动（不可测也不可建模）以及得到观测数据的传感器的测量误差。这些误差往往会影响我们的估计值，所以卡尔曼滤波算法通过最小化误差方差求解卡尔曼增益，以此来进行后验估计，已达到滤波效果
卡尔曼滤波学习-02
m0_54407102的博客
01-25 707
对于贝叶斯公式的简单理解，三门游戏的理解
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