卡尔曼滤波器-先验估计、后验估计、卡尔曼增益、先验误差协方差矩阵、更新协方差矩阵公式详细数学推导 | 由卡尔曼滤波器推导扩展卡尔曼滤波器

已于 2023-05-17 15:01:17 修改
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分类专栏： 惯性导航系统 文章标签： 矩阵 线性代数 概率论 算法 自动驾驶
于 2023-05-15 14:43:11 首次发布
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matlab开发-卡尔曼滤波器平方误差误差更新
08-28
matlab开发-卡尔曼滤波器平方误差误差更新。这个文件比较了三个不同版本的卡尔曼滤波器。
卡尔曼滤波器 - 平方根协方差更新：此文件比较了卡尔曼滤波器的三个不同版本。-matlab开发
06-01
第一个实现的滤波器 (fcn_KF) 是具有标准的卡尔曼滤波器更新协方差矩阵 P。 协方差矩阵反映了预测的不确定性。 为了提高数值稳定性，Potter 开发了一个协方差矩阵 P 的平方根更新 (fcn_KF_SRP)。 另一个版本是...
kalman滤波（一）---对各参数的理解
kaiser丶H的博客
02-25 4506
一.引言 1.卡尔曼滤波中的真实值,测量值,预测值,估计值怎么区分? 他的5条公式是其核心内容，结合现代的计算机,其实卡尔曼的程序相当的简单,只要你理解了他的那5条公式. 用一个简单的小例子：假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断，这个房间的温度是恒定的， 也就是现在这一分钟的温度等于过去一分钟的温度（假设我们用一分钟来做时间单位）（先验估计）。假设你对你的经验不是 1...
说说卡尔曼滤波
woaizgw的博客
06-23 9590
卡尔曼滤波是什么 卡尔曼滤波适用于估计一个动态系统的最优状态。即便是观测到的系统状态参数含有噪声，观测值不准确，卡尔曼滤波也能够完成对状态真实值的最优估计。网上大多数的教程讲到卡尔曼的数学公式推导，会让人很头疼，难以把握其中的主线和思想。所以我参考了国外一位学者的文章，讲述卡尔曼滤波的工作原理，然后编写了一个基于OpenCV的小程序给大家做一下说明。下面的这个视频请大家先直观地看看热闹吧~
【数据结构与算法学习笔记007】卡尔曼滤波原理快速理解
EE_LegendNing ： 我于杀戮之中绽放，亦如黎明中的花朵
04-20 1235
在看本文章之前请先保证自己明白什么是协方差，它有什么含义，什么叫最小均方误差估计，什么是多元高斯分布，以及什么是最大似然估计。 引言 1960年，卡尔曼发表了他著名的用递归方法解决离散数据线性滤波问题的论文。从那以后，得益于数字计算技术的进步，卡尔曼滤波器已成为推广研究和应用的主题，尤其是在自主或协助导航领域。 卡尔曼滤波器由一系列递归数学公式描述。它们提供了一种高效可计算...
论文解读 | ICRA2022：用深度贝叶斯算法来估计ICP的协方差
Hinyeung2021的博客
05-30 382
通过将深度学习和贝叶斯方法引入ICP算法中的协方差估计步骤，研究人员能够更准确地估计匹配误差和噪声等参数，从而改进点云配准的性能。本文提出的算法是一种数据驱动的方法，用于学习ICP输入数据的异方性随机误差，并使用贝叶斯后验逼近来捕获认知不确定性。通过引入深度学习技术，可以更好地处理点云中存在的噪声和不规则形状等问题，从而提高ICP算法在状态估计和传感器融合等领域中的应用效果。该方法使用数据驱动的范例来学习ICP算法中的不确定性，并且能够更准确地估计点云配准的协方差矩阵。
机器学习笔记：卡尔曼滤波
qq_40206371的博客
07-12 4250
插值（interpolation）平滑 （smoothing）注：这一小节的上下标和之后卡尔曼滤波的部分会有一定的差异离散卡尔曼滤波器用于估计离散时间过程的状态变量 （小车的方向，速度等）这个离散时间过程由以下离散随机差分方程描述：定义观测变量 （小车的位置），我们有：记先验和后验估计的误差为 于是先验和后验估计的协方差矩阵为我们接下来推导 测量状态方程的顺序是：如果 先验协方差估计趋近于0——>趋近于0 ——> 上一时刻计算得到的后验估计被作为下一时刻计算的先验估计...
协方差矩阵简介（Covariance Matrix）
xiaojinger_123的博客
05-18 1万+
首先我们要明白，协方差实际是在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差,当然方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同情况。它表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
（六）卡尔曼滤波（KALMAN）
qq_45574683的博客
07-22 2904
卡尔曼滤波
六.卡尔曼滤波器开发实践之六: 无损卡尔曼滤波器(UKF)进阶-白话讲解篇
okgwf的博客
09-11 3807
未完待续...
卡尔曼滤波原理快速理解
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小红的博客
12-19 7万+
在看本文章之前请先保证自己明白什么是协方差，它有什么含义，什么叫最小均方误差估计，什么是多元高斯分布，以及什么是最大似然估计。引言 1960年，卡尔曼发表了他著名的用递归方法解决离散数据线性滤波问题的论文。从那以后，得益于数字计算技术的进步，卡尔曼滤波器已成为推广研究和应用的主题，尤其是在自主或协助导航领域。 卡尔曼滤波器由一系列递归数学公式描述。它们提供了一种高效可计算的方法来估计过程的状态，
卡尔曼滤波器包：实现卡尔曼滤波器、扩展卡尔曼滤波器、双卡尔曼滤波器和平方根卡尔曼滤波器-matlab开发
05-30
1) 标准卡尔曼滤波器2) 扩展卡尔曼滤波器3) 双卡尔曼滤波器4) 平方根卡尔曼滤波器 该软件包还包含每种过滤器类型的说明性示例，演示它们的实际应用。 在所有 4 种情况下，KF 函数都接受多维系统的输入噪声样本，并...
用于运动系统的离散线性多元卡尔曼滤波器：线性卡尔曼滤波器-matlab开发
05-29
过滤器使用先前“N”个状态估计值（后验值）的方差来估计和更新该矩阵。 根据计算出的残差来识别不良的测量数据。 如果残差的绝对幅度大于根据预测方差（先验方差）的标准偏差设置的阈值，则测量数据将被预测状态...
学习无迹卡尔曼滤波器：用于非线性状态估计的无迹卡尔曼滤波器的实现。-matlab开发
06-01
扩展卡尔曼滤波器 (EKF) 已成为非线性状态估计的标准公式。 然而，由于不确定性通过非线性系统的传播，它可能会导致高度非线性系统的重大误差。 无迹卡尔曼滤波器 (UKF) 是该领域的一项新进展。 这个想法是基于其...
卡尔曼滤波学习笔记
里先森
07-10 776
本文是在学习卡尔曼滤波过程中所作的个人笔记，由于个人数学功底较差，文中的一些观点与理解仅供读者参考，如有疏漏还请诸位不吝赐教。文中的部分参考文献来源如下： 《Understanding the Basis of the Kalman Filter Via a Simple and Intuitive Derivation》 《GNSS与惯性及多传感器组合导航系统原理》 无人驾驶汽车系统入门（一）——卡尔曼滤波与目标追踪 https://blog.csdn.net/AdamShan/article/det.
卡尔曼滤波
满腹的小不甘
11-25 841
https://blog.csdn.net/honyniu/article/details/88697520 https://blog.csdn.net/u012912039/article/details/100771130 目录 1. 模型的系统方程和状态方程 2. 卡尔曼滤波过程 3. 五个基本公式 4. 代码实现 https://blog.csdn.net/heyijia03...
卡尔曼滤波（Kalman Filtering）基础知识（方差、协方差与相关系数）
最新发布
嵌入式与人工智能
09-25 1292
卡尔曼
卡尔曼滤波和最大后验
weixin_40481211的博客
07-04 1198
卡尔曼滤波和最大后验之间的关系 卡尔曼滤波分为两个部分，一是预测，一是更新。由于假设服从高斯分布，那么只需要在整个运动过程中维护均值和协方差即可。这里的推导形式是估计最大后验概率，即似然乘以先验。其物理含义就是，我们在更新参数的时候是更相信估计值还是测量值，这里的估计值是由运动学方程得来的，测量值则可以认为是像素的坐标。比如在Ｓｌａｍ中， ...
先验估计误差协方差矩阵怎么计算
07-10
先验估计误差协方差矩阵（Prior Estimate Error Covariance Matrix）通常在状态估计的滤波器（如卡尔曼滤波器）中使用。它表示对系统状态的先验估计与实际状态之间的误差协方差。 在卡尔曼滤波器中，先验估计误差协方差矩阵通常记为P(k|k-1)，表示在时刻k-1时刻的估计与时刻k时刻的估计之间的误差协方差。 先验估计误差协方差矩阵的计算可以通过以下步骤进行： 1. 初始化先验估计误差协方差矩阵P(0|0)。通常可以选择一个较大的初始值，表示对系统状态的不确定性。 2. 根据系统模型和观测模型，进行状态预测和测量更新。 3. 在每个时间步骤中，计算先验估计误差协方差矩阵的更新： a. 先验估计误差协方差的预测（先验误差协方差矩阵的更新）： P(k|k-1) = F(k-1) * P(k-1|k-1) * F(k-1)^T + Q(k-1) 其中，F(k-1)是状态转移矩阵，P(k-1|k-1)是上一时刻的先验估计误差协方差矩阵，Q(k-1)是系统噪声协方差矩阵。 b. 观测更新（校正）： K(k) = P(k|k-1) * H(k)^T * (H(k) * P(k|k-1) * H(k)^T + R(k))^-1 其中，H(k)是观测矩阵，R(k)是测量噪声协方差矩阵，K(k)是卡尔曼增益。 c. 先验估计误差协方差的更新： P(k|k) = (I - K(k) * H(k)) * P(k|k-1) 其中，I是单位矩阵。 4. 重复步骤2和步骤3，直到滤波器更新完所有的测量数据。 需要注意的是，在实际应用中，使用的状态模型、观测模型以及各个噪声协方差矩阵需要根据具体问题进行选择和估计。 希望这可以回答你的问题！如果你还有其他问题，请随时提问。

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