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🔥 内容介绍
股票价格预测一直是投资者和分析师关注的焦点。通过预测股票价格的走势,投资者可以更好地制定投资策略,降低风险,获取更高的收益。在过去的几十年中,许多预测模型和算法被用于股票价格的预测,其中支持向量机(SVM)是一种被广泛应用的方法之一。
SVM是一种监督学习算法,它可以用于分类和回归分析。在股票价格预测中,我们通常使用SVM进行回归分析,以预测股票价格的连续变量。SVM通过寻找一个最佳的超平面来进行预测,这个超平面可以将不同类别的数据分隔开来,从而实现对未知数据的预测。
在SVM中,我们通常使用libsvm这个开源的软件包来构建模型。libsvm提供了一系列的函数和工具,可以帮助我们构建和优化SVM模型,从而实现对股票价格的预测。在使用libsvm进行股票价格预测时,我们通常需要考虑以下几个步骤:
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数据收集和准备:首先,我们需要收集股票相关的数据,包括股票价格、成交量、市盈率等因素。然后,我们需要对这些数据进行预处理,包括去除异常值、填补缺失值等操作。
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特征选择和提取:在构建SVM模型之前,我们需要对数据进行特征选择和提取。这一步可以帮助我们筛选出对股票价格预测有影响的因素,并将其转换为SVM模型所需要的输入格式。
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模型构建和训练:使用libsvm提供的函数和工具,我们可以构建SVM模型,并通过训练数据来优化模型参数。在训练过程中,我们需要选择合适的核函数、正则化参数等超参数,以提高模型的预测准确度。
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模型评估和优化:构建好模型之后,我们需要使用测试数据来评估模型的预测性能。通过比较模型预测结果和实际股票价格,我们可以得出模型的预测准确度,并对模型进行优化。
使用SVM支持向量机进行股票价格预测需要一定的专业知识和技能,但通过使用libsvm这样的工具包,我们可以更加方便地构建和优化模型。同时,我们也
📣 部分代码
%% 清空环境变量
warning off % 关闭报警信息
close all % 关闭开启的图窗
clear % 清空变量
clc % 清空命令行
%% 导入数据
res = xlsread('数据集.xlsx');
%% 划分训练集和测试集
temp = randperm(357);
P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';
T_train = res(temp(1: 240), 13)';
M = size(P_train, 2);
P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';
T_test = res(temp(241: end), 13)';
N = size(P_test, 2);
%% 数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);
t_train = ind2vec(T_train);
t_test = ind2vec(T_test );
⛳️ 运行结果
🔗 参考文献
[1] 郑建遇.基于LIBSVM的股市预测方法研究[D].华南理工大学[2023-12-24].DOI:10.7666/d.Y1383312.
[2] 杨耀宇.基于支持向量机的沪深300指数预测研究[D].上海师范大学[2023-12-24].DOI:CNKI:CDMD:2.1014.337277.
[3] 张晔,张晗,尹玢璨,等.基于电子病历利用支持向量机构建疾病预测模型——以重度急性胰腺炎早期预警为例[J].现代图书情报技术, 2016(2):7.DOI:CNKI:SUN:XDTQ.0.2016-02-015.
[4] 梁坤,聂会星,徐枞巍.基于支持向量机的北京市房地产价格指数预测[J].合肥工业大学学报(自然科学版), 2011, 034(004):588-592.