指数

最新推荐文章于 2024-08-18 01:17:54 发布

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一、基本问题

1、指数概念

指数，或称统计指数，是分析社会经济现象数量变化的一种重要统计方法。
指数是测定多项内容数量综合变动的相对数。概念要点：一是指数的实质是测定多项内容，如零售价格指数反映的是零售市场几百种商品价格变化的整体状况。指数方法论核心是研究如何将多项内容合在一起，从整体上进行反映。二是其表现形式为动态相对数，既然是动态相对数，涉及指标的基期对比，不同要素基期的选择就成为指数方法需要讨论的问题。

2、指数分类

（1）按照考察对象的范围不同，可分为个体指数和总指数

个体指数：是考察总体中个别现象或个别项目数量变动的相对数，如某种产品产量指数、某种产品价格指数。个体指数是计算总指数的基础。
总指数：是综合反映多种项目数量变动的相对数，如多种产品的产量指数、多种商品的价格指数等。由于多种事物的使用价值不同、其数量不具有直接综合的性质，所以总指数的计算不能使用个体指数直接对比的方法，而需要使用专门的方法。总指数和个体指数的区别不仅在于考察范围不同，也在于计算方法不同。

（2）按照所反映指标的性质不同，可分为数量指标指数和质量指标指数

数量指标指数：是反映数量指标变动程度的相对数，如商品销售量指数、工业产品产量指数等，数量指标通常采用实物计量单位。
质量指标指数：是反映品质指标变动程度的相对数，如产品价格指数、产品单位成本指数等，质量指标通常采用货币计量单位。

（3）按照计算形式不同，可分为简单指数和加权指数

简单指数：把计入指数的各个项目的重要性视为相同
加权指数：则对计入指数的各个项目依据重要程度赋予不同的权数，再进行计算。加权指数可分为两种：综合形式和平均形式（加权综合指数和加权平均指数）

3、指数编制中的问题

（1）选择项目：在计算价格指数时，这些被选中的项目称为‘代表规格品’，使用代表规格品的价格变化来反映所有商品价格变化。代表规格品需要具有良好的价格变动趋势代表性，代表规格品的数量要有保证，不能品种过少，并注意不断更新。代表规格品的更新过程中，价格也在不断变化，里面既有商品本身价格的变化，也包含由商品质量引起的价格变化。

（2）确定权数

确定权数的途径：

一种是利用已有的信息构造权数。如计算零售价格指数，每个代表规格品用其代表的商品零售额在全部零售额中的比重做权数。是否具有构造权数的数据，以及这些数据的质量如何是关键问题。
另一种是主观权数，常见于社会现象的指数编制，如编制幸福指数，将反应幸福感不同侧面的类指数综合，最后得到总指数。每个类指数的权重是多少，一般由指数编制人员主观决定（尽管可能经过多次研讨，广泛征求意见），因为没有公认的确定权数的标准。
对于第一种确定权数的途径，指数理论要回答选择什么样的数据做权数，以及用什么时期的数据构造权数；对于后一种确定权数的途径，实际上是将指数方法扩展到多指标的综合评价，从而形成一系列的综合评价方法。

（3）计算方法

体会统计方法背后思想，针对具体研究对象，依据编制指数主要目的，选择甚至创造最恰当的计算指数方法

二、总指数编制方法

总指数是对个体指数的综合，将个体指数综合途径：简单指数和加权指数

1、简单指数

（1）简单综合指数：将报告期的指标总和与基期的指标总和相对比的指数，特点：先综合后对比

$I_p=\frac{\sum p_1}{\sum p_0}$ :质量指标 $I_q=\frac{\sum q_1}{\sum q_0}$ ：数量指标 1：报告期 0：基期

简单综合指数的优点在于操作简单，对数据要求少。缺点，以价格指数为例，在参与计算的商品价格水平有较大差异时，价格低的商品的价格波动会被价格高的商品掩盖而显示不出来。

（2）简单平均指数：将个体指数进行简单平均得到的总指数。先对比后综合

$I_p=\frac{\sum{\frac{ p_1}{ p_0}}}{n}$ $I_q=\frac{\sum{\frac{ q_1}{ q_0}}}{n}$

简单平均指数消除了不同商品价格水平的影响，可以反映各种商品的价格变动情况。缺点，因为不同商品对市场价格总水平的影响是不同的，而简单平均指数法平等看待各种商品。

简单综合指数和简单平均指数都在方法上有缺陷，没有考虑权数的影响，计算结果难以反映实际情况。另外，将使用价值不同的产品个体指数或价格（指标值）相加，缺乏实际意义和缺少理论依据。编制指数需要考虑权数的作用。

2、加权指数

（1）加权综合指数

质量指标指数： $I_p=\frac{\sum p_1q}{\sum p_0q}$ 数量指标指数： $I_q=\frac{\sum q_1p}{\sum q_0p}$

在加权综合指数中，媒介因素（同度量因素）起着权数作用。

权数固定在什么期：拉氏指数、帕氏指数

拉氏指数：权数的同度量因素固定在基期。质量指标指数： $I_p=\frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0}$ 数量指标指数： $I_q=\frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0}$

帕氏指数：将权数的同度量因素固定在报告期。质量指标指数： $I_p=\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}$ 数量指标指数： $I_q=\frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_1}$

权数选取：

计算数量指标（如生产量指数）时，权数（价格）应该定在基期，可以剔除价格变动影响，准确反映生产量的变化，按不变价计算的产量指数源于此原因。
计算质量指数（如价格指数），不同时期的权数含义不同：若权数定在基期，反映的是在基期商品（产品）结构下价格的整体变动，更能揭示价格变动内容；若权数定在报告期，反映现实商品（产品）结构下价格的整体变动，商品（产品）结构变化的影响会融合到价格指数里，更能揭示价格变动后的实际影响。编制指数的目的不同，权数确定时期就不同。

（2）加权平均指数

以个体指数为基础，通过对个体指数进行加权平均来编制指数。先计算所研究现象各个项目的个体指数，然后根据所给的价值量指标（产值或销售额）作为权数对个体指数进行加权平均。

加权算术平均指数 $A_p=\frac{\sum\frac{ p_1}{p_0}qp}{\sum qp}$ $A_q=\frac{\sum \frac{q_1}{q_0}qp}{\sum qp}$ 和加权调和平均指数 $H_p=\frac{\sum qp}{\sum\frac{ p_0}{p_1}qp}$ $H_q=\frac{\sum qp}{\sum \frac{q_0}{q_1}qp}$

核心权数是pq,权数可取不同时期，基期权数 p_0q_0 和报告期权数 p_1q_1

拉氏指数 $A_p=\frac{\sum\frac{ p_1}{p_0}q_0p_0}{\sum q_0p_0}=\frac{\sum q_0p_1}{\sum q_0p_0}$ $A_q=\frac{\sum \frac{q_1}{q_0}q_0p_0}{\sum q_0p_0}=\frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0}$

帕氏指数 $H_p=\frac{\sum q_1p_1}{\sum\frac{ p_0}{p_1}q_1p_1}$ $H_q=\frac{\sum q_1p_1}{\sum \frac{q_0}{q_1}q_1p_1}$

加权综合指数与加权平均指数形式上相同，本质上有区别，主要表现在是全面资料还是样本资料。若是全面资料，可采用加权综合指数，计算生产量指数一般属于这种情况，因为生产量指数要包含所有产品的生产情况；计算价格指数时，是无法得到全面资料的，因为市场商品的项目成千上万，全面统计做不到，只能采取选样方法，挑选代表规格品，这种情况，若采用加权综合指数，其结果仅仅计算了代表规格品的价格变化。价格指数要反映市场所有商品价格的变化，代表规格品是样本，其中的每一项都代表了一类商品，每一项代表规格品要有自己的权数。在加权平均指数中，权数本质：

基期加权 $\frac{ q_0p_0}{\sum q_0p_0}$ 报告期加权 $\frac{q_1p_1}{\sum q_1p_1}$

若上述权重相对稳定，则不必收集数据，采用固定权数方法： $I=\frac{\sum iW}{\sum W }$ i：个体指数或类指数 W：权数

三、指数体系

在实际应用中，不仅可以利用指数反映社会经济现象数量的变动程度，而且还能借助由几个指数组成的指数体系，对社会经济现象之间相互联系作更深入的分析。分析方法的基点是进行因素分解，因素分解的对象可以是总量指标，也可是平均数指数。

1、总量指数体系分析

这里的指数体系分析是指：一个总量往往可以分解为若干个构成因素，其数量关系可以用指标体系的形式表现出来。如：

销售额=销售量*销售价格（两因素）

总产值=产量*产品价格

总成本=产量*单位产品成本

销售利润=销售量*销售价格*销售利润率（三因素）

这种指标体系反映了总量指标与因素指标之间的相互关系。它们之间的这种联系同样可以表现为各指标指数之间的联系，即：

销售额指数=销售量指数*销售价格指数 .........

把这种由总量指数及若干个因素指数构成的数量关系式称为指数体系。这些指数体系是在一定的经济基础上所结成的较为严密的数量关系式，因而具有实际的经济意义。

在加权综合指数体系中（加权平均指数相同），为使总量指数等于各因素指数的乘积，两个因素指数中一个为质量指数，另一个为数量指数，且各因素指数中的权数必须是不同时期的，如数量指数：基期权数加权，质量指数：报告期权数加权。

加权综合指数由于所用权数所属时期不同，可形成不同指数体系。实际分析中常用：基期权数加权的数量指数（拉氏指数）和报告期权数加权的质量指数（帕氏指数）形成的指数体系。指数体系为：

$\frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_0}=\frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0}$ $*\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}$

因素影响差额之间的关系为： ${\sum q_1p_1}-{\sum q_0p_0}=({\sum q_1p_0}-{\sum q_0p_0})+({\sum p_1q_1}-{\sum p_0q_1})$

${\sum q_1p_1}$ :报告期总量指标 ${\sum q_0p_0}$ ：基期总量指标 p:因素指标（质量指标），q:数量指标

2、平均数变动因素分解

在分组数据情况下，加权算术平均数计算： $\bar{x}=\frac{\sum xf}{\sum f}=\sum {(x\frac{f}{\sum f})}$

看出平均数的变动受两个因素的影响：一个是各组的变量水平（x），另一个是各组的结构（ $\frac{f}{\sum f}$ ）。

i: 总平均水平指数 $I_{xf}=\frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_0}=\frac{\sum x_1f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_0/ \sum f_0 }$

ii: 组水平变动指数（质量指标） $I_{x}=\frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_n}=\frac{\sum x_1f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_1/ \sum f_1 }$

iii: 结构变动指数（数量指标） $I_{f}=\frac{\bar{x}_n}{\bar{x}_0}=\frac{\sum x_0f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_0/ \sum f_0 }$

此时，指数体系的具体表现为：

总平均水平指数=组水平变动指数*结构变动指数，即：

$\frac{\sum x_1f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_0/ \sum f_0 }=$ $\frac{\sum x_1f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_1/ \sum f_1 }$ $*\frac{\sum x_0f_1/ \sum f_1 }{\sum x_0f_0/ \sum f_0 }$ 简： $I_{xf}=I_{x}*I_{x}$

总平均水平变动额=各组水平变动影响额+结构变动影响额，即：

${\sum x_1f_1/ \sum f_1 }-{\sum x_0f_0/ \sum f_0 }$

$=({\sum x_1f_1/ \sum f_1 }-0{\sum x_0f_1/ \sum f_1 })$

$+({\sum x_0f_1/ \sum f_1 }-{\sum x_0f_0/ \sum f_0 })$

简： ${\bar{x}_1}-{\bar{x}_0}=({\bar{x}_n}-{\bar{x}_0})+({\bar{x}_1}-{\bar{x}_n})$

四、几种典型的指数

一种重要测评和分析方法。指数最初是反映物价变化，随后领域不断扩展，从经济领域扩展到社会领域，用指数描述社会发展状况，测定人们感受。

1、居民消费价格指数

（1）定义：consumer price index,CPI,是度量居民消费品和服务项目价格水平随时间变动的相对数，反映居民家庭购买的消费品和服务价格水平的变动情况。该指数是分析经济形势、检测物价水平、进行国民经济核算的重要指标，常用于测定通货膨胀，国民经济中起着重要作用。

（2）指数编制过程：

1、选择代表规格品：在商品分类基础上选择	销售数量（金额）大价格变动趋势和变动程度有代表性，即中选规格品的价格变动与未选中商品的价格变动存在高度相关所选的代表规格品之间性质相隔要远，价格变动特征的相关性低选中的工业消费品必须是合格品，有注册商标、产地、规格等级等标识代表规格品每年可适当更换，但更换数量的比例有限制，以保证代表规格品的稳定性
2、选择调查市县和调查点	选择方法：划类选点。地区的选择要考虑其代表性和类型上的多样性以及地区分布上的合理性和稳定性。调查市县和调查点都是采用按有关标志排队、等距抽取的方法确定。
3、价格的调查与计算	对代表规格品的采价原则是：同一规格品的价格必须同质可比如挂牌价与成交价不同，按成交价计与居民生活密切相关，且价格变动频繁商品，至少每5天调查一次，一般商品，每月调查2~3次代表规格品的平均价采用简单算术平均法计算
4、权数的确定	居民消费价格指数的权数由全国样本的10万多个城乡居民家庭消费支出构成确定省（自治区、直辖市）城市和农村权数分别根据全省（自治区、直辖市）城镇居民家庭生活消费支出和农村居民家庭生活消费支出的现金支出资料整理计算全国权数根据各省（自治区、直辖市）的权数按各地人均消费支出金额和人口数加权平均计算大类、中类和小类的权数依次分层计算
5、指数计算	总指数计算采用加权平均方法： $I=\frac{\sum iW}{\sum W }$ i：代表规格品个体指数或各层的类指数 W：相对应的消费支出比重计算过程：分别计算出各代表规格品基期和报告期的全社会综合平均价，并计算出相应的价格指数，然后分层逐级计算小类、中类、大类和总指数

（3）作用：

反映城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格的变动趋势和程度
反映通货膨胀状况。通货膨胀的严重程度是用通货膨胀率来反映的，说明了一定时期内商品价格持续上升的幅度。一般以居民消费价格指数来表示。
计算：通货膨胀率=（报告期居民消费价格指数-基期居民消费价格指数）/基期居民消费价格指数*100%
反映居民购买力水平。货币购买力是指单位是指单位货币购买到的消费品和服务的数量。居民消费价格指数上涨，货币购买力则下降，反之则上升。计算：货币购买力指数=1/居民消费价格指数*100%
测定职工实际工资水平。居民消费价格指数的提高意味着实际工资的减少，居民消费价格指数下降则意味着实际工资的提高。利用居民消费价格指数将名义工资转化为实际工资：实际工资=名义工资/居民消费价格指数

2、股票价格指数

上证估价指数是由上海证券交易所编制并发布的指数系列，包括上证综合指数、上证180指数、A股指数、B股指数等。

上证综合指数计算：今日股价指数=今日市价总值/基日（1990-12-19）市价总值*100

市价总值=收盘价*发行股数，遇到发行新股或扩股时，需要修正。

上证综合指数特点：

指数包括挂牌上市的所有股票，优点：全面准确地反映某个时点股票价格的全面变动情况，能考虑到行业分布和不同公司的规模，具有代表性。缺点：敏感性差，不能及时反映主要上市公司股票价格对市场大势的影响；只要有新股上市就要计入指数中，使指数内部结构变动频繁，影响结构的稳定性和指数前后的可比性。
该指数以发行量为权数，国际通行方法，比较全面。但我国股票发行中的法人股占比重，且不能上市流通，所以指数所反映的只能是流通市场的潜在能量，而不是现实市场股价的综合变动。
任何指数都有局限，不可能依靠一个指数说明所有问题，还需其他一些数据补充说明。

3、消费者满意度指数

定义：是社会学、心理学的研究成果在管理和营销领域应用的具体体现，用指数方式描述主观感受和心理活动是指数应用领域扩展的一个重要方向。

五、综合评价指数

1、综合评价与综合评价指数

统计的综合评价是针对研究的对象，建立一个进行测评的指标体系，利用一定的方法或模型，对搜集到的资料进行分析，对被评价的事物作出量化的总体判断。
综合评价指数的基础是单项指标，由于不同的单项指标通常不能直接进行加减乘除运算，需要将数据处理技术与指数分析方法结合起来。

构建综合评价指标体系步骤

建立综合评价指标体系。所建立的指标体系是否科学与合理，直接关系到评价结果的科学性和准确性。首先应进行必要的定性研究，对所研究的问题进行深入分析，尽量选择具有一定综合意义的代表性指标。也需采用适当的统计方法。
评价指标的无量纲化处理。由于综合评价需要用多个指标组成的指数体系，这些指标性质不同，计量单位不同，具有不同的量纲，需要对各指标的实际数据进行无量纲化处理，使之具有可比性，在此基础上进行综合。
确定各项评价指标的权重。方法：一类是主观确定权数，具体实现有多种方式，但共同特征是由有关专家通过研究谈论决定，特点是可以集中专家集体智慧，工作效率比较高，但很难找到客观的评价标准。另一类是客观确定权数，共同特征是权数由实际数据确定。特点：依据数据，客观性更强，但有时难以反映评价的导向性。因为综合评价是有目标性的，提倡什么、强调什么、鼓励什么、突出什么，这些都可通过权数反映出来。
计算综合评价指数。指数只是一个综合性的描述，重要的是对产生这个结果背后的东西深入分析，综合评价才有意义。

2、综合评价指数的构建方法

（1）统计标准化（z标准化）

（2）相对标准化：先给一个评价指标确定一个标准值，然后用实际值和标准值进行比较，实现指标的相对化处理。

$z_i=\frac{x_i}{x_s}$ x_s :进行标准化确定的对比标准，可选最优值或平均值作为对比标准。定的标准不同，标准值的含义也就不同。该方法体现评价者进行评价的目标性。如是以最优水平还是平均水平进行评价比较。