本文主要介绍一下马尔可夫随机过程的概念及特性。
随机过程
概念
设 (Ω,F,P) 是概率空间, T 是给定的参数集,对于每个
我们可以将
从数学的观点来说,随机过程
分布律
设 {
X(t),t∈T} 是随机过程,对任意 n≥1 和 t1,t2,…,tn∈T ,随机向量 (X(t1),X(t2),…,X(tn)) 的联合分布函数为
Ft1,t2,…,tn(x1,x2,…,xn)=P{
X(t1)≤x1,X(t2)≤x2,…,X(tn)≤xn}
这些分布函数的全体
F={
Ft1,t2,…,tn(x1,x2,…,xn):t1,t2,…,tn