4年3倍，高股息低价小市值量化交易策略

策略详细逻辑：
股票池：全 A 股票，过滤科创板、过滤北交所、过滤 ST、过滤停牌、过滤涨停、过滤跌停。
选股逻辑：先筛选出全市场股息率最高的前 25%的股票，并且只选择股价低于 9 元的票。
排序逻辑：按照市值，从小到大排序，选择市值最小的前 10 只票。
买卖逻辑：选取排名前 10 的票，15天轮动调仓一次，依然排名前 10 的继续持有，掉出前 10 的卖出。
并非推荐大家实盘，只是觉得这个策略值得研究、参考。

 

我们简单分析下这个策略：

好的点:

1. 选股标准利用了股息率和价格两个指标,可以挖掘价值股。

1. 按市值排序可以防止过于偏大市值股票。

1. 定期调仓可以避免滞后持仓。

可以改进的地方:

1. 股息率排序标准可以考虑多年平均股息率,而不是一年的股息率。

1. 价格过滤标准9元可以动态设置,比如过滤掉涨停价格。

1. 持仓数量可以根据策略目标和资金规模做适当调整,10只持仓集中度过高。

1. 可以加入止损机制避免超大亏损。

1. 调仓周期15天可以试试优化,同时考虑交易成本。

1. 突破性事件如除权除息需要单独处理。

1. 回测时可以考虑实际交易日修正。

1. 添加更多技术指标避免因单一标准导致失误。

1. 实盘时需要加入风控,如最大drawdown控制等。

总体来说,这个策略选股标准合理,但还需要进一步完善参数和细化规则,并通过回测验证效果。

本策略来自supermind量化交易平台

又一个小市值 高股息低价小市值策略