鲁棒优化（一）

目录

一、首先认识不确定性问题

二、不确定优化的方法

三、鲁棒优化的技术细节

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一、首先认识不确定性问题

我们在做优化工作过程中，往往面临着众多的不确定性，各种因素均会造成不确定，这使得传统运筹学中的确定性优化技术无法适应不确定的环境，那么比如说存在着下面几种造成不确定性的因素（实际中，会根据研究优化的问题不同而呈现出不同的不确定影响因素）：

1）数据在统计和采集过程丢失而导致数据偏差过大；

2）天气等不可抗力因素的干扰；

3）认知不全导致现有模型与实际生活中存在偏差；

4）对于一些难以求解的非凸非线性模型，进行简化描述。

那么，先给出来不确定性优化数学模型的一般表达：

上述的模型中，ξ为不确定参数，U表示不确定参数的集合（Uncertainty set）。为求解模型，以Bellman等人的工作为开端，相关学者提出了一系列