对称锥规划：锥与对称锥

最新推荐文章于 2024-12-05 10:17:29 发布

xuuyann

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分类专栏：数学笔记 # 凸优化文章标签：最优化锥规划对称锥凸锥

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本文介绍了对称锥的概念及其在优化中的应用，包括非负向量空间、二阶锥和半定锥等类型。对称锥的平方操作简化了分析，而其自身对偶性的特性使得优化问题更易处理。二阶锥规划（SOCP）作为一种强大的工具，能解决多种问题，并可通过内点法高效求解，甚至能转换为SDP问题。

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文章目录

对称锥规划：锥与对称锥

对称锥规划：锥与对称锥

本文主要讲锥与对称锥的一些基本概念。

基础预备：

凸优化学习笔记（一）

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锥的几何形状

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常用的指向锥

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Nonnegative Orthant

当n=2时，可以理解为非负的象限，当n=3时，可以理解为非负的卦限。经过仿射变换后，可以理解为n个半空间的交。

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二阶锥

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半定锥

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对称锥

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对称锥的平方操作

通过欧几里得若当代数 $\left(\mathbb{R}^n, \circ\right)$ ，可以将对称锥写成一个平方的形式，便于规划分析与统一表达。

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对称锥的谱分解

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对称锥的自身对偶性

对称锥的对偶锥还是它本身。

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二阶锥规划SOCP

很多问题都可以转化为二阶锥规划来求解，而二阶锥规划能够使用内点法很快求解。例如下图，使用松弛方式可以将QP问题转化成SOCP问题。

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根据Shur补定理，又可将SOCP问题转化为SDP问题。因此，就问题的表达能力而言，LP<QP<SOCP<SDP。

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参考文献

机器人中的数值优化

最优化：建模、算法与理论/最优化计算方法

正定矩阵的相关性质，凸锥

锥，凸锥，二阶锥，二阶锥规划

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