真格量化-历史波动率

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
#日线级别
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context):
    print("I\'m starting...")
    #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权
    g.code = "510050.SHSE"
    g.biaodi2 = "IH.CFFEX"
    #价格
    g.c1 = 0
    g.c2 = 0
    #是否开仓
    g.gc=0
    g.gp=0
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把回测期权替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if "回测期权" in context.accounts :
        print("登录交易账号[回测期权]")
        if context.accounts["回测期权"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期权"]
    context.myacc1 = None
    if "回测期货" in context.accounts :
        print("登录交易账号[回测期货]")
        if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc1 = context.accounts["回测期货"]        
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange!