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RSS订阅原创 简单趋势策略研究
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。套利的间接成本很高，滑点，手续费。4.波动大，是其主要特征，会出现极端行情，风险大，收益高使得其成为很多小白的首选。2.底层逻辑来自趋势不可逆，一旦趋势出现，抗住回调的情况下，收益惊人。5.统计学和基本面，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测期货价格方向。特点：1.趋势策略，普遍存在的低胜率，高盈亏比，回撤大。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空。
2023-09-24 20:30:44
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原创 非标准化套利
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。4.难以入门，使得其成为很多高玩的选择，因为要考虑一边成交，另一边未成交等单边敞口问题。3.但是，很多品种不是，比如农产品，会因为交通，运输，上下游波动等导致价差会变化。5.统计学套利和基本面套利，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测价差是拉大还是缩小。2.底层逻辑来自基本面上，本月的黄金，10年后，他还是黄金。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空价差。
2023-09-23 21:44:50
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原创 标准化套利的使用
本人使用的期货交易公司：中信期货（幸亏资金量大，返还高，不然就是给期货公司打工。套利的间接成本很高，滑点，手续费。4.波动小，是其主要特征，极少情况出现极端行情，风险小使得其成为很多人的热门选择。3.但是，很多品种不是，比如农产品，会变成陈货。交割旺季和淡季的价差会拉大。5.统计学套利和基本面套利，是套利的两大主流方向，如有其他的，欢迎补充。基本面套利，则是更具当前期货价格，现货价格，预测价差是拉大还是缩小。特点：1.远近月合约，双边收手续费，只收保证金。统计套利，就是根据k线图，选择做多，做空价差。
2023-09-23 20:54:01
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原创 tsfresh学习
如果不做特殊处理，直接把沪深300因子数据输入进去，那么它只会把每个因子序列数据转化为单个值，这样一个4334x13的因子矩阵，最终就会变为1x13的因子向量，相当于只是一个样本，这样是无法建模的。一般来说，将完整数据集80%的样本作为训练集，剩余20%的样本作为测试集，要注意的是，在这里使用tsfresh的select_features函数对之前的8000+因子进行有效因子筛选，获得基础因子数据，然后放入写好的所有的函数中，计算新的因子，注意，他只能单个因子，如果用两个参数的函数，无效。
2023-07-22 22:42:19
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原创 机器学习预测指数
假设指数可以多空交易，如果模型预测为1（上涨），第二天策略的收益率就是指数的涨幅，如果模型预测为0（下跌），第二天策略的收益率就是指数的涨幅的相反数，有了每天的日收益率之后，通过dataframe自带的累乘函数cumprod，就可以得到择时策略和沪深300指数的净值曲线，为了方(tou)便(lan)起见，不考虑交易费率，以及按照收盘价成交。
2023-07-22 22:10:11
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原创 量化学习——三因子组合
市值因子(SMB)对应了做多市值较小的公司与做空市值较大的公司的投资组合带来的收益率；# 账面市值比因子(HML)对应的是做多高BM公司、做空低BM公司的投资组合带来的收益率。# 市场风险溢酬因子(Rmt)对应了（市场投资组合的收益率减去无风险利率）；文章所用文件，我上传到资源库，自己下载。
2023-03-02 15:56:37
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原创 量化学习——双均线策略
布林带：突破压力线（上轨）清仓，跌破支撑线（下轨）持仓。均值回归：跌下去的要涨，涨上来的要跌（废话。羊驼：随机选股，定期调仓（意外地能赚？双均线：一句话来讲就是金叉买死叉卖。卖出出信号：死叉 + 一定的条件。金叉：短期均线向上穿越长期均线。死叉：短期均线向下穿越长期均线。买出信号：金叉 + 一定的条件。PEG：根据PE/G调整仓位。多头：短期均线在长期均线上方。空头：短期均线在长期均线下方。
2023-03-02 15:26:10
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原创 量化学习——基于决策树模型的自适应时序动量策略
数据源采用akshare，基于决策树的量化回测，一个特点，好。#标注训练数据,如果下一段时间长周期信号获得更高收益,则标记为0,否则为1。#第四部分：训练决策树模型自适应的切换长短动量策略。#计算日回报和月度波动率。#查看历史收盘价曲线。
2023-03-02 15:24:57
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2
原创 量化学习——定投策略
筛选出沪深300指数2007-2009年的极大值点对应当天的数据。利用akshare数据源，采用定投策略，进行策略回测。按周定投vs按月定投。
2023-03-02 15:12:50
263
原创 量化学习——策略判断指标
用于计算一些指标，例如最大回撤，年化收益率，胜率，夏普率，所提诺比率，判断当前策略是否适合进行交易。使用自己的策略什么的，最后把结果调成同样的格式即可。4.日线改为周线，月线，年线。
2023-03-01 00:08:36
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原创 cufflinks修改使用
df.rename(columns= {'开盘':'open','最高':'high','最低':'low','收盘':'close','成交量':'volume'},inplace=True)df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'], format='%Y-%m-%d')安装cufflink版本号：pip install cufflinks==0.17.3。1.问题：运行cytools报错缺失functoolz。我都不知道说什么好。（整个就是莫名其妙）
2023-02-13 23:40:02
321
五因子数据，用于本人量化学习中的Fama-French三因子模型(Rmt,SMB,HML)
2023-03-02
空空如也
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