计量经济学笔记之OLS回归的推导

最新推荐文章于 2025-02-04 11:20:06 发布
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入坑计量经济学（重新学习一遍，大学学的计量太简单了，只是操作软件，对于计量模型理解很浅，这一次关注核心的原理、公式的推导，python在计量经济学中的应用）

最小二乘法以及正交最小二乘(OLS)的推导与简单比较
qq_41332314的博客
10-23 4043
简单记录一下，OLS与LS的推导思想
【计量经济学及Stata应用】第6章 大样本OLS
weixin_46155316的博客
05-29 5853
在计量经济学中，如果解释变量与扰动项相关，即二者的协方差不等于0，则称此解释变量为“内生解释变量”，简称“内生变量”，反之，则为“外生变量”。由于内生变量的存在，致使OLS回归出现偏差，统称为“内生性偏差”，或简称“内生性”。思路：x服从(0,1)上的均匀分布，抽取10000组样本，每组样本容量30，就是10000个30，计算出10000个样本均值，将这10000个样本均值画出来，看看是不是正态分布的形状。而根据大样本理论，只要研究统计量的大样本分布，相对比较容易推导（可使用大数定律与中心极限定理）。
回归-普通最小二乘法(OLS)解析式推导
Solo_sky
08-20 2万+
导语    上一篇文章中解释了最小二乘损失函数的由来，本篇将继续向下推导，即系数WW的推导。前置知识    里面用到了几个常见的与矩阵相关的求导公式 ∂Xθ∂X=XT\frac{\partial X\theta}{\partial X}=X^T ∂θTX∂θT=XT\frac{\partial \theta^TX}{\partial \theta^T}=X^T ∂θTX∂θ=X\frac{\p
皮尔逊相关系数与斯皮尔曼相关系数
最新发布
qq_53529450的博客
02-04 1770
皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数的原理、应用与Python可视化对比。
OLS 大样本推导
weixin_46649908的博客
06-20 3086
文章目录@[toc]1 小样本与大样本数据的比较2 大样本OLS假定2.1 线性假定2.2 渐进独立平稳过程2.3 预定解释变量2.4 满秩条件2.5 鞅差分序列2 大样本OLS估计量推导3 大样本OLS估计量性质3.1 一致性3.2 渐进正态性4 大样本OLS假设检验 1 小样本与大样本数据的比较 采用小样本数据估计线性模型参数存在如下缺陷： 小样本要求严格外生性，即解释变量与任意时期扰动项均不相关（因为要求过于严格，故称为严格外生性假设）；而大样本只要求解释变量与本期的扰动项不相关即可 小样本必
计量笔记(一) | OLS估计量推导
weixin_47172744的博客
03-19 1万+
一、基准方程推导 总体回归模型 yi=β1+β2x2i+β3x3i+⋯+βkxki+εi y_i= \beta_1+\beta_2x_{2i}+\beta_3x_{3i}+\cdots+\beta_kx_{ki}+\varepsilon_i yi​=β1​+β2​x2i​+β3​x3i​+⋯+βk​xki​+εi​ 样本回归模型 yi=β^1+β^2x2i+β^3x3i+⋯+β^kxki+ei y_i= \hat\beta_1+\hat\beta_2x_{2i}+\hat\beta_3x_{3i}+\cdo
线性回归模型 —— 普通最小二乘法（OLS）推导与python实现
qq_18668137的博客
03-26 1万+
一般回归模型中 回归的核心任务就是要通过样本信息来估计总体回归函数 一元线性回归模型： 一元线性回归模型假设x是一维的，即只考虑一个因素对y的影响，模型为 y=+x+μ, E (μ|x)= 0 其中, 为回归系数。 可以表示为当x = 0，时y的期望值；可以理解为x每增加一个单位，y...
【计量经济学及Stata应用】第 4 章 一元线性回归
weixin_46155316的博客
04-30 7764
由于无常数项的回归必然经过远点，故也称为“经过原点的回归”。在有常数项的情况下，根据平方和分解公式，可将被解释变量的离差平方和分解为。将被解释变量的平方和分成两部分：可由模型解释的部分，模型不可解释的部分。OLS估计量要有意义，分母必须有意义，不为零，解释变量。残差相加会出现正负相抵的现象，残差绝对值相加不易运算。被解释变量的均值恰好等于拟合值的均值，即。被解释变量可分解为相互正交的两个部分，即。根据一元回归的结果，教育投资的回报率为。，即每增加一年教育，平均可提高收入。是变的，不能是常数。
【计量经济学导论】01. 简单回归模型
10-28 2572
本文主要介绍简单回归模型，是计量经济学的基础部分。
计量经济学学习与Stata应用笔记(二)小样本最小二乘法
wmdpt的博客
08-11 6244
最小二乘法(OLS)是最基本的线性回归模型估计方法。 小样本OLS 古典线性回归模型假定 古典线性回归模型有以下几个假定 线性假定。
计量经济学复习笔记（五） Updated
Dragon的博客
12-30 2087
最小二乘法的估算量的期望值这里是要证明我们所估计的β^1\hat \beta_1是β1\beta_1的无偏估计量 我们就对β^1\hat \beta_1求期望 首先我们要明白离差的定义x¨i=(xi−x¯)\ddot x_i = (x_i-\bar x) 那么我们将一般线性回归方程的β^1\hat\beta_1可改写成 β^1=∑y¨ix¨i∑x¨2i\hat\beta_1=\cfrac{\
老饼教你深入浅出理解-《牛顿法求极值》
ywj_1991的博客
08-23 1120
牛顿法求极值是一种机器学习中常见的方法， 由于它利用了二阶导信息，它的迭代速度比梯度下降法要更加快，但往往由于计算量较为复杂，它的使用往往没有梯度法广泛。本文介绍什么是牛顿法求极值，并给出相关理论思路与推导。
自己对ols推导
ningyanggege的博客
12-04 2043
最终的结果跟假设息息相关，比如说x是列向量还是行向量，最终的X是什么维度，Y是什么维度都会影响最终的表现形式；但万变不离其宗，掌握本质其他一切都是外在表现形式不同而已；  为了以后计算简单方便，我自己设定以后 统一用列向量；...
线性回归模型（OLS）1
生信了
08-04 8827
本系列文章基于R语言中lm函数的输出，介绍线性回归模型的例子和原理。本文是系列文章的第一篇，将介绍线性回归模型的定义并给出一个R语言的示例。线性回归模型是我们日常工作中处理数据时经常使用的一种基础模型。...
计量笔记(二) | OLS估计量性质
weixin_47172744的博客
03-28 1万+
上文中《计量笔记(一) | OLS估计量推导》我们通过基本公式和矩阵形式两种方式推导出了OLS估计量的表达式，那么OLS估计量有什么优良性质呢？ 在线性模型的经典假设的前提下，OLS估计量有优良的性质，即高斯-马尔可夫定理 经典假设 1、零均值假定 假定随机干扰项ε\pmb{\varepsilon}εεε期望向量或均值向量为零 E(ε)=E[ε1ε2⋮εn]=[E(ε1)E(ε2)⋮E(εn)]=[00⋮0]=0E(\pmb{\varepsilon})= E \begin{bmatrix} \varepsi
简单回归模型：普通最小二乘法OLS（一）
weixin_54653147的博客
03-07 1万+
简单回归模型 基本概念 回归分析：在其他条件不变的情况下，考察一个变量对另一个变量的影响。 X 自变量 解释变量 Y 因变量 被解释变量 设变量u表示关系式中的干扰项，表示除X之外其他影响Y的因素。 我们用一个简单的方程来表示它们之间的关系： Y=β0+β1x+uY=\beta_0+\beta_1 x+uY=β0​+β1​x+u 当X发生变化时，△Y=β1△X+△u\triangle Y=\beta_1\triangle X+\triangle u△Y=β1​△X+△u,如果△u=0\t
线性回归，加权回归，推导过程
longgb123的博客
01-16 1万+
一普通线性回归OLS 二加权回归 一、普通线性回归(OLS) 损失函数： J(w)=1n∑i=1n(yi−w∗xi)2=1n||Y−X∗w||2J(w)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_{i}-w*x_{i})^{2}=\frac{1}{n}||Y-X*w||^{2} 其中：YY、ww、xix_{i}为向量，XX为矩阵。对该损失函数求解如下，即为对J(
最小二乘法，笔记
kebu12345678的博客
05-19 9059
前言        普通最小二乘法（ordinary least squares, OLS）是线性回归预测问题中一个很重要的概念，在 Introductory Econometrics A Modern Approach (Fourth Edition) 第2章 简单回归模型 中，花了很详细的篇幅对此作出介绍。应聘数据挖掘岗位，就有考到对普通最小二乘法的推导证明。最小二乘法十分有用，例如可以用来做...
OLS回归分析原理实战及结果解析-python3
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qq_30868737的博客
10-19 7万+
OLS 回归 变量之间存在着相关关系，比如，人的身高和体重之间存在着关系，一般来说，人高一些，体重要重一些，身高和体重之间存在的是不确定性的相关关系。回归分析是研究相关关系的一种数学工具，它能帮助我们从一个变量的取值区估计另一个变量的取值。 OLS(最小二乘法)主要用于线性回归的参数估计，它的思路很简单，就是求一些使得实际值和模型估值之差的平方和达到最小的值，将其作为参数估计值。就是说，通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误
计量经济学矩阵推导一致性
12-27
在计量经济学中，当提到矩阵推导的一致性时，通常是指估计量的一致性。一致性是一个统计性质，指的是随着样本容量增加至无穷大，一个估计量依概率收敛于所要估计的真实参数值。 对于线性回归模型中的最小二乘法(OLS)估计量来说，其一致性的条件可以通过高斯-马尔科夫定理来理解。该定理由一系列假设构成，在这些假设下可以保证OLS估计量是一致的。具体而言： - 回归模型正确设定：即模型包含了所有相关的解释变量，并且函数形式被准确地指定。 - 解释变量之间没有完全共线性：这意味着设计矩阵X必须是满秩的；也就是说，不存在两个或更多的预测因子提供相同的信息。 - 平均独立误差项：E[ε|X] = 0, 即给定任何解释变量的情况下，扰动项的期望为零。 - 同方差性和无序列相关性：Var(ε|X)=σ^2I_N，其中I_N表示N阶单位矩阵，这表明残差具有恒定的有限方差并且彼此不相关。 为了证明OLS估计量$\hat{\beta}$的一致性，需要展示如下极限成立： $$\lim_{n \to \infty} P(||\hat{\beta}-\beta||>\epsilon )=0,$$ 对任意正数$\epsilon>0$都成立，这里$n$代表样本大小，$\beta$是真实但未知的参数向量，而$\hat{\beta}$是从观测数据得到的OLS估计量。 从理论上讲，如果上述条件满足，则可以利用弱律大数定律(Law of Large Numbers)，以及一些代数运算技巧来进行严格的数学证明。实际过程涉及到了解矩陣運算、概率论和随机过程等高级主题的知识。
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