最小二乘原理(3)——递归最小二乘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因为 [公式] 是协方差矩阵,只有对角线上有元素,所以转置对它没有影响,即

[公式]

 

其实递推最小二乘法:就是想使方差之和最小,然后发现,方差之和就是估计误差的协方差矩阵的迹,迹里面又包含了K,所以也就是求K使得迹最小,即对K求导。

 

参考链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/59532437

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