拉格朗日乘子法

拉格朗日乘子法是研究函数条件极值的必要条件的一个方法，在数分课上会了一个比较严谨的证明。

条件极值问题

设$n$维函数$f(\mathbf{x})\in C^1(\Omega ),g(\mathbf{x})\in C^1(\Omega )$，求$f(\mathbf{x})$在满足$g(\mathbf{x})=0$的条件下的极值点。

推导

假设${\mathbf{x}}_0$是极值点，不妨设$\frac{\partial g}{\partial x_n}{|}_{{\mathbf{x}}_0}\ne 0$，由隐函数定理知$\exists h(x_1,\cdots ,x_{n-1})$在${\mathbf{x}}_0$某邻域上满足 g ( x 1 , ⋯   , x n − 1 , h ( x 1 , . .