金融风险概论【1】

1.如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。

A.利率风险
B.信用风险
C.汇率风险
D.操作风险

2.商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。这种风险指的是（）。

A.流动性风险
B.汇率风险
C.系统性风险
D.利率风险

3.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。

A.金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能
B.金融风险容易造成财政政策的扭曲
C.金融风险容易造成货币政策的扭曲
D.使社会总投资和消费水平受到牵制

4.游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（）。

A.影子银行
B.间接融资
C.直接融资
D.金融脱媒

5.()是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由千各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。

A.期限错配风险
B.收益率曲线风险
C.基差风险
D.期限调整风险

6.一般来讲，计量金融风险的两个重要变量是()。

A.出现损失的概率
B.遭受损失的程度
C.资本充足率
D.杠杆率

7.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为（）。

A.利率型系统性风险
B.汇率型系统性风险
C.购买力型系统性风险
D.企业流动性风险

8.汇率风险产生的两大来源是（）。

A.持有外币资产和负债
B.开展外汇交易
C.政局不稳
D.通货膨胀

9.信用风险度量模型中最常见的有（）。

A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型

10.签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。（）

A.对
B.错

11.一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险就越小。（）

A.对
B.错

12.在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（）

A.对
B.错

13.金融机构的流动性与流动性风险是相互矛盾的，即流动性越强，流动性风险就越大；流动性越差，流动性风险就越小。（）

A.对
B.错

14.相比封闭式基金，开放式基金的流动性风险会更大一些。（）

A.对
B.错

15.阐述金融风险的种类及特征、金融风险管理的发展历程及其特点。

16.阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式的风险管理手段。

17.汇率风险主要有四种：买卖风险、、存货风险。

18.金融风险外部管理的组织形式包括和。

19.金融风险监管的原则包括、、，公正、公平、公开原则，效率原则和动态原则。

20.金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括及。

21.保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指和。

22.国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为、、。

23.由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。

A.利率风险
B.政策性风险
C.购买力风险
D.信用风险

24.（）是金融机构流动性风险的内部来源。

A.利率变动的影响
B.客户信用风险的影响
C.中央银行政策的影响
D.金融企业信誉的影响

25.（）称为短期远期利率风险。

A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险
B.某一期限的利率面临的风险
C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险
D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险

26.下列描述正确的是（）。

A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值
B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值
C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值
D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值

27.金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（）。

A.微观金融风险
B.欺诈风险
C.政策风险
D.系统性风险

28.增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。

A.宏观经济效应
B.微观经济效应
C.政治效应
D.社会效应

29.（）不是金融风险的国际传递渠道。

A.国际贸易渠道
B.国际金融渠道
C.人员流动渠道
D.相似传递渠道

30.（）是金融风险管理的内部组织形式。

A.股东大会
B.银行业协会
C.证券业协会
D.中央银行

31.我国商业银行面临的主要风险是（）。

A.环境风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险

32.商业银行风险产生的理论根源是（）。

A.商业银行存在大量不良贷款
B.金融监管的放松
C.商业银行的内在脆弱性
D.经济社会中存在泡沫现象

33.按照金融风险的形态可以分为（）。

A.信用风险
B.金融机构风险
C.流动性风险
D.利率风险
E.操作性风险

34.金融风险管理的程序包括（）。

A.风险分类
B.风险识别
C.风险度量
D.风险管理决策与实施
E.风险控制

35.商业银行面临的政策风险包括（）。

A.环境风险
B.国家风险
C.货币政策风险
D.监管政策风险
E.税收政策风险

36.（）是金融监管的目标。

A.增加金融机构受益
B.维护金融体系的稳定和安全
C.减少金融机构损失
D.保护社会公众利益
E.预防经济危机

37.商业银行流动性风险理论包括（）。

A.资产管理理论
B.内部控制管理理论
C.负债管理理论
D.资产负债管理理论
E.资产负债表内表外统一管理理论

38.商业银行贷款风险管理的策略包括（）。

A.回避策略
B.分散策略
C.转嫁策略
D.抑制策略
E.补偿策略

39.金融风险管理的策略包括（）。

A.补偿策略
B.预防策略
C.规避策略
D.对冲策略
E.抑制策略

40.贷款分散的方式包括（）。

A.保险
B.资产多样化
C.单个贷款比例
D.保证
E.贷款方的分散

41.现代金融风险管理的基本内容是（）。

A.信用风险
B.政策风险
C.法律风险
D.国家风险
E.市场风险

42.与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。

A.国家
B.银行
C.企业
D.居民
E.保险公司

43.ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（）

A.对
B.错

44.利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。（）

A.对
B.错

45.巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（）

A.对
B.错

46.银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。（）

A.对
B.错

47.绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（）

A.对
B.错

48.金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（）

A.对
B.错

49.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。（）

A.对
B.错

50.我国实行的是分业监管的金融监管体制。（）

A.对
B.错

51.商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（）

A.对
B.错

52.系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。（）

A.对
B.错

53.金融风险

54.证券公司自营业务

55.金融监管

56.全面风险管理

57.简述金融风险管理的意义。

58.信贷资产风险管理的措施有哪些？

59.你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？

60.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险

61.以下不属于代理业务中的操作风险的是（）

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

62.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.政策风险

63.__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

A.回避策略
B.转移策略
C.抑制策略
D.分散策略

64.(）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。

A.利率风险
B.系统性风险
C.金融自由化风险
D.金融危机

65.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

A.凯恩斯
B.希克斯
C.马柯维茨
D.夏普

66.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略
B.抑制策略
C.转移策略
D.补偿策略

67.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿

68.（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

A.数据仓库
B.中间数据处理器
C.数据分析层
D.贷款评估系统

69.流动性比率是流动性资产与_________之间的商。

A.流动性资本
B.流动性负债
C.流动性权益
D.流动性存款

70.资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。

A.总负债
B.总权益
C.总存款
D.总资产

71.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人
B.借款人
C.银行
D.经纪人

72.信用风险的核心内容是（）

73.（）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

74.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）

75._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

A.负债管理
B.资产管理
C.资产负债管理
D.商业性贷款

76.所谓的“存贷款比例”是指______。

A.贷款/存款
B.存款/贷款
C.存款/（存款+贷款）
D.贷款/（存款+贷款）

77.金融机构的流动性需求具有（）。

A.刚性特征
B.柔性特征
C.宽限性特征
D.清偿性特征

78.资产负债管理理论产生于20世纪（）。

A.30年代
B.4O年代
C.60年代
D.70年代末、8O年代初

79.金融机构的流动性越高，（）。

A.风险性越大
B.风险性越小
C.风险性没有
D.风险性较强

80.流动性缺口是指银行（）和负债之间的差额。

A.资产
B.现金
C.资金
D.贷款

81.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。

A.增加
B.减少
C.不变
D.先增后减P122页

82.麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（）之比。

A.面值
B.现值
C.未来价值预期
D.清算价值

83.利率互换交易始于2O世纪（）。

A.30年代
B.40年代
C.60年代
D.80年代初

84.当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。

A.上升
B.下降C不变D波动

85.缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。

A.资产
B.现金C资金D贷款

86.__________，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A.交易风险
B.折算风险
C.汇率风险
D.经济风险

87.源于功能货币与记账货币不一致的风险是（）。

A.交易风险
B.折算风险
C.经济风险
D.经营风险

88.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值带来的损失。

A.延期收汇
B.延期付汇
C.提前收汇
D.提前付汇

89.（）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。

A.10%
B.20%
C.30%
D.50%

90.人员风险是指（）。

A.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险
B.电脑系统出现故障导致的风险
C.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险

91.下列风险中不属于操作风险的是（）

A.执行风险
B.信息风险c.流动性风险
C.关系风险

92.将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（）。

A.基本指标法C，内部衡量法D积分卡法

93.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_________制度，以降低信贷风险。

A.五级分类
B.理事会
C.公司治理
D.审贷分离

94.流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（）的风险。

A.清偿能力
B.筹资能力
C.保证能力
D.盈利能力

95.证券投资管理的首要目标是（）。

A.资本增长
B.收人稳定
C.获取资本利得
D.本金安全

96.下列证券中，风险最小的是（）。

A.地方政府债券
B.中央政府债券
C.公司债券
D.普通股股票

97.(）是商业银行负债业务面临的最大风险。

A.流动性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.案件风险

98.下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（）。

A.加强专业化的理赔队伍建设
B.建立有效的理赔人员考核制度
C.建立、健全理赔权限管理制度
D.建立、健全风险核保制度

99.保险公司的财务风险集中体现在（）。

A.现金流动性不足
B.会计核算失误
C.资产和负债的不匹配
D.资产价格下跌

100.下列不属于保险资金运用风险管理的是（）。

A.完善保险资金运用管理体制和运行机制
B.提高保险资金运用管理水平
C.建立保险资金运用风险公职的制衡机制
D.加大对异常信息和行为的监控力度