《矩阵论》学习笔记(六):第六章 广义逆矩阵
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- 提出的原因:
之前学到的”可逆矩阵“是针对方阵而言的,只有方阵才有可逆不可逆之说。
但对实际中的一般矩阵而言,存在如下问题:
1)大部分矩阵不一定是方阵;
2)即使是方阵,也不一定可逆。
所以提出广义逆矩阵的概念,是对不可逆矩阵和长方矩阵的推广。
一、广义逆矩阵的概念与性质
1.1. 广义逆矩阵的定义
- 广义逆矩阵的概念
对矩阵 A ∈ C m ∗ n A∈C^{m*n} A∈Cm∗n,有矩阵 X ∈ C n ∗ m X∈C^{n*m} X∈Cn∗m可以满足如下方程:
1) A X A = A AXA=A AXA=A
2) X A X = X XAX=X XAX=X
3) ( A X ) H = A X (AX)^H=AX (AX)H=AX
4) ( X A ) H = X A (XA)^H=XA (XA)H=XA只要满足4个方程中的某一个/几个,称X为矩阵A的广义逆矩阵。
若X满足全部的4个方程,称X为矩阵A的Moore-Penrose逆,记为 A + A^+ A+。
- 广义逆矩阵的存在性与唯一性
广义逆矩阵 | Moore-Penrose逆 | |
---|---|---|
满足 | 4个方程中的某一个/几个 | 全部的4个方程成立 |
存在性 | 一定存在 | 一定存在 |
唯一性 | A{i}不唯一 | A + A^+ A+唯一 |
- 广义逆矩阵的种类
种类 | 满足条件 | 个数 | 唯一性 |
---|---|---|---|
A{i} | 只满足第i个方程的X记做 A ( i ) A^{(i)} A(i),所有 A ( i ) A^{(i)} A(i)构成集合A{i} | 4种 | 不唯一 |
A{i,j} | 满足第i,j个方程的X记做 A ( i , j ) A^{(i,j)} A(i,j),所有 A ( i , j ) A^{(i,j)} A(i,j)构成集合A{i,j} | 6种 | 不唯一 |
A{i,j,k} | 满足第i,j,k个方程的X记做 A ( i , j , k ) A^{(i,j,k)} A(i,j,k),所有 A ( i , j , k ) A^{(i,j,k)} A(i,j,k)构成集合A{i,j,k} | 4种 | 不唯一 |
A + A^+ A+ | 满足全部Penrose方程的X | 1种 | 唯一 |
常用的五类:A{1}、A{1,2}、A{1,2,3}、 A + A^+ A+
1.2. 广义逆矩阵的性质及构造方法
1.2.1. A{1}-逆的性质及构造方法
- A{1}-逆的唯一性:
对任意矩阵 A ∈ C m ∗ n A∈C^{m*n} A∈Cm∗n,A的{1}-逆 A ( 1 ) A^{(1)} A(1)一般不是唯一的。
但若A的{1}-逆 A ( 1 ) A^{(1)} A(1)是唯一的 ⇔ \Leftrightarrow ⇔A是可逆矩阵, A ( 1 ) A^{(1)} A(1)= A − 1 A^{-1} A−1。
- A{1}-逆的性质:
对任意矩阵 A ∈ C m ∗ n , B ∈ C n ∗ m , λ ∈ C A∈C^{m*n},B∈C^{n*m},\lambda∈C A∈Cm∗n,B∈Cn∗m,λ∈C,有:
- | A{1}的性质 |
---|---|
1. ( A ) (A) (A) | |
… |
- 构造其他广义逆矩阵:
- | 由A{1}-逆构造其他广义逆矩阵 |
---|---|
{1,2}-逆 | |
{1,2,3}-逆 | |
{1,2,4}-逆 | |
A + ^+ + |
1.2.2. A + ^+ +的性质
- A + ^+ +的性质:
- | A + ^+ +的性质 |
---|---|
1. ( A ) (A) (A) |
二、广义逆矩阵与线性方程组的求解
- 线性方程组解的种类
- 相容:
解线性方程 | 解 | 唯一性 | |
---|---|---|---|
通解 | A x ⃗ = b ⃗ A \vec x=\vec b Ax=b |
x
⃗
0
=
A
(
1
)
b
⃗
\vec x_0=A^{(1)}\vec b
x0=A(1)b 与A{1}-逆有关 | 不唯一 |
极小范数解 | m i n A x ⃗ = b ⃗ [ x ⃗ ] min_{A \vec x=\vec b}[\vec x] minAx=b[x] |
x
⃗
0
=
A
(
1
,
4
)
b
⃗
\vec x_0=A^{(1,4)}\vec b
x0=A(1,4)b 与A{1,4}-逆有关 | 唯一 |
- 不相容:
解矛盾方程 | 解 | 唯一性 | |
---|---|---|---|
最小二乘解 | m i n x [ [ A x ⃗ − b ⃗ ] ] min_{x}[[A \vec x-\vec b]] minx[[Ax−b]] |
x
⃗
0
=
A
(
1
)
b
⃗
\vec x_0=A^{(1)}\vec b
x0=A(1)b 与A{1,3}-逆有关 | 不唯一 |
极小范数最小二乘解 | m i n A x ⃗ − b ⃗ [ x ⃗ ] min_{A \vec x-\vec b}[\vec x] minAx−b[x] |
x
⃗
0
=
A
(
1
,
4
)
b
⃗
\vec x_0=A^{(1,4)}\vec b
x0=A(1,4)b 与A + ^+ +有关 | 唯一 |
• 求解A + ^+ +/A ( 1 ) ^{(1)} (1):
- A + ^+ +的求解步骤 |
---|
1、 A = F G A=FG A=FG(由满秩分解->hermite矩阵求得F和G) |
2、 A + = G + F + , A + = G H ( F H A G H ) ( − 1 ) F H A^+=G^+F^+,A^+=G^H(F^HAG^H)^{(-1)}F^H A+=G+F+,A+=GH(FHAGH)(−1)FH |
- 求解方程组
- x 0 _0 0的求解步骤 |
---|
1、求解A + ^+ + |
2、 x 0 = A + b x0=A^+b x0=A+b |
- 方程组是否相容/有无解
- 判断是否相容/有无解 |
---|
1、求解A + ^+ + |
2、 x 0 = A + b x0=A^+b x0=A+b |
3、带入方程Ax=b中,判断等号是否成立。 |
- 成立:相容/有解,x0是极小范数解。 - 不成立:不相容/无解,x0是极小范数最小二乘解。 |