python 期权量化交易_两种欧式期权的四种支付方式以代码实现

不说废话了，直接上干货。

出两个问题，大家检验一下自己是否是“伪金融人”。

顺便也说一个金融趣闻。

一、检验你是否是“金融人”的第一个考验

你能一眼看出来下图是什么意思吗？你能随时把这四个图背出来吗？

答案：

欧式期权有两种类型：看涨期权(call option)和看跌期权(put option),

而每种期权又可以执行买(long)和卖(short)的交易，所以欧式期权就有了四种收益(或者叫支付)函数组合，也就是上面的四个图。收益(或者叫支付)函数的英文为：payoff function,该名词的中文翻译始终没有统一，各路人马都在随意的按自己的思路和习惯进行翻译。下表是国内(包括港台地区)一些常见的关于期权的翻译(这些概念的翻译版本实在太多，我们无法完全穷举，我们也还在收集整理中)。

上面这些讨论，就是期权中最最最基本的概念。

如果你不知道那四个图是什么意思？如果你还是号称金融专业毕业的，又或者号称从事金融行业的。那我只能说：你一定是个“假金融人”。

下面介绍一下上边那四个图是如