有时候函数 f f f 为向量，此时怎么定义凸函数呢？根据广义不等式引入。
1. 广义单调函数
对于 f : R n → R f:R^n\to R f:Rn→R，定义其单调性为存在正常锥 K ⊆ R n K\subseteq R^n K⊆Rn，有
- K-nondecreasing ⟺ ∀ x ⪯ K y , f ( x ) ≤ f ( y ) \iff \forall x\preceq_K y,\quad f(x)\le f(y) ⟺∀x⪯Ky,f(x)≤f(y)
- K-nonincreasing $\iff $
实际上相当于在定义域中规定了一个序关系，但是注意这种序关系并不是完全的，也就是说有可能有 x ⪯ K y , y ⪯ K x x\preceq_K y, y\preceq_K x x⪯Ky,y⪯Kx 都不成立，意味着有可能定义域中的两个元素之间是不可“比大小的”。
对于广义单调函数的判定有以下性质
f f f K-nondecreasing ⟺ ∇ f ( x ) ⪰ K ∗ 0 , ∀ x ∈ dom f \iff \nabla f(x)\succeq_{K^*}0,\forall x\in \text{dom}f ⟺∇f(x)⪰K∗0,∀x∈domf
证明只需要将其转化为一维情形即可，可以用反证法。
2. 广义凸函数
对于
f
:
R
n
→
R
m
f:R^n\to R^m
f:Rn→Rm，凸函数定义为关于正常锥
K
⊆
R
m
K\subseteq R^m
K⊆Rm
f
(
θ
x
+
(
1
−
θ
)
y
)
⪯
K
θ
f
(
x
)
+
(
1
−
θ
)
f
(
y
)
f(\theta x+(1-\theta)y) \preceq_K \theta f(x)+(1-\theta)f(y)
f(θx+(1−θ)y)⪯Kθf(x)+(1−θ)f(y)
例子
- f : S + n → S + n , f ( X ) = X 2 f:S^n_+\to S^n_+,f(X)=X^2 f:S+n→S+n,f(X)=X2
广义凸函数有下面的性质
f f f 为 K-convex ⟺ ω T f ( x ) \iff \omega^T f(x) ⟺ωTf(x) convex，对任意 ω ⪰ K ∗ 0 \omega\succeq_{K^*}0 ω⪰K∗0
Remarks：只需要考虑 g ( x ) = ω T f ( x ) g(x)=\omega^T f(x) g(x)=ωTf(x) 就转化为了普通凸函数，实际上相当于 ω ∈ K ∗ \omega\in K^* ω∈K∗ 确定了沿某个方向上的序关系。
1149
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
