20200915 椭圆范数的三角不等式证明：sqrt(x^T*Q*x)

椭圆范数的三角不等式证明

原理

实际上，这里没有用到的另一条关于正定矩阵的性质：
正定矩阵一定是对称的，而实对称矩阵一定存在正交矩阵$P$，满足$P^{T}QP=P^{-1}QP=I$，也就是既相似又合同，这里只用到了合同。

推导过程

$\Vert x\Vert =\sqrt{x^{\top }Qx}$ for any $Q$ which is definite positive
$\because$ $Q$ 正定
$\therefore$ 一定存在 $P^{\top }QP=I$，$P$是非奇异的，也就是$P$合同于$I$

令$P^{-1}=B$, 则$Q={\left(P^{\top }\right)}^{-1}{P}^{-1}={\left(P^{-1}\right)}^{\top }{P}^{-1}=B^{\top }B$

$\Vert x\Vert =\sqrt{x^{\top }Qx}=\sqrt{x^{\top }{B}^{\top }Bx}=\Vert Bx{\Vert }_2$ 这是向量2范数

$\therefore$ $\Vert x+y\Vert =\Vert B(x+y){\Vert }_2=\Vert Bx+By{\Vert }_2$

对2范数一定有$\Vert Bx+By{\Vert }_2⩽\Vert Bx{\Vert }_2+\Vert By{\Vert }_2=\Vert x\Vert +\Vert y\Vert$
$\therefore$ $\Vert x+y\Vert ⩽\Vert x\Vert +\Vert y\Vert$.