定理: A , B A, B A,B 均非负定, C = A + B C=A+B C=A+B,因此也是非负定, λ min ( C ) ⩾ λ min ( A ) + λ min ( B ) \lambda_{\min}(C) \geqslant \lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B) λmin(C)⩾λmin(A)+λmin(B) λ max ( C ) ⩽ λ max ( A ) + λ max ( B ) \lambda_{\max}(C) \leqslant \lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B) λmax(C)⩽λmax(A)+λmax(B)
证明:
x
T
A
x
⩾
λ
min
(
A
)
x
T
x
x^TAx \geqslant \lambda_{\min}(A)x^Tx
xTAx⩾λmin(A)xTx. 因此,
x
T
(
A
−
λ
min
(
A
)
E
)
x
⩾
0
x^T(A-\lambda_{\min}(A)E)x \geqslant 0
xT(A−λmin(A)E)x⩾0, 那么,
A
−
λ
min
(
A
)
E
A-\lambda_{\min}(A)E
A−λmin(A)E 是非负定的.
因此,有
A
−
λ
min
(
A
)
E
⩾
0
A-\lambda_{\min}(A)E \geqslant 0
A−λmin(A)E⩾0
B
−
λ
min
(
B
)
E
⩾
0
B-\lambda_{\min}(B)E \geqslant 0
B−λmin(B)E⩾0
A
−
λ
min
(
A
)
E
+
B
−
λ
min
(
B
)
E
⩾
0
A-\lambda_{\min}(A)E+B-\lambda_{\min}(B)E \geqslant 0
A−λmin(A)E+B−λmin(B)E⩾0
显然,
C
x
=
λ
(
C
)
x
Cx=\lambda(C)x
Cx=λ(C)x,所有
(
A
−
λ
min
(
A
)
E
+
B
−
λ
min
(
B
)
E
)
x
=
(
λ
(
C
)
−
λ
min
(
A
)
−
λ
min
(
B
)
)
x
(A-\lambda_{\min}(A)E+B-\lambda_{\min}(B)E)x=\left(\lambda(C)-\lambda_{\min}(A)-\lambda_{\min}(B)\right)x
(A−λmin(A)E+B−λmin(B)E)x=(λ(C)−λmin(A)−λmin(B))x
也就是说,
λ
(
C
)
−
λ
min
(
A
)
−
λ
min
(
B
)
\lambda(C)-\lambda_{\min}(A)-\lambda_{\min}(B)
λ(C)−λmin(A)−λmin(B)是
A
−
λ
min
(
A
)
E
+
B
−
λ
min
(
B
)
E
A-\lambda_{\min}(A)E+B-\lambda_{\min}(B)E
A−λmin(A)E+B−λmin(B)E的特征值
因为 A − λ min ( A ) E + B − λ min ( B ) E ⩾ 0 A-\lambda_{\min}(A)E+B-\lambda_{\min}(B)E \geqslant 0 A−λmin(A)E+B−λmin(B)E⩾0,是非负定阵,因此 λ ( C ) − λ min ( A ) − λ min ( B ) ⩾ 0 \lambda(C)-\lambda_{\min}(A)-\lambda_{\min}(B) \geqslant 0 λ(C)−λmin(A)−λmin(B)⩾0
所以
λ
(
C
)
⩾
λ
min
(
A
)
+
λ
min
(
B
)
\lambda(C) \geqslant \lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)
λ(C)⩾λmin(A)+λmin(B)
λ
min
(
C
)
⩾
λ
min
(
A
)
+
λ
min
(
B
)
\lambda_{\min}(C) \geqslant \lambda_{\min}(A)+\lambda_{\min}(B)
λmin(C)⩾λmin(A)+λmin(B)
同理
λ
max
(
C
)
⩽
λ
max
(
A
)
+
λ
max
(
B
)
\lambda_{\max}(C) \leqslant \lambda_{\max}(A)+\lambda_{\max}(B)
λmax(C)⩽λmax(A)+λmax(B)
注意:这里必须 A , B A, B A,B 均非负定,否则不成立;例如: