Riesz定理, 叶果洛夫定理, 依测度柯西列

今天介绍实变函数中非常重要的两个定理, Riesz定理、叶果洛夫定理, Riesz定理说明了依测度收敛的序列一定存在一个几乎处处收敛的子列, 而叶果洛夫定理指出几乎处处收敛就是基本上一致收敛. 我们先将背景和 notation 写清楚, 随后我们需要先介绍一个概率论中非常常用的定理, 但将其写成测度论形式.

设 $\Omega$ 是 ${\mathbb{R}}^k$ 的子集, $\mu$ 是勒贝格测度, $\left(\Omega ,\mathcal{B}(\Omega ),\mu \right)$ 自然组成一个测度空间. 设 f , { f n , n ≥ 1 } f, \{f_n,n\ge 1\} f,{fn​,n≥1} 是定义在 $\Omega$ 上的可测实函数.

【定义1】(依测度收敛) 若对于任意 $\epsilon >0$, 有 μ ( { x ∈ Ω : ∣ f n ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } ) → 0 , n → ∞ , \mu \left( \left\{ x\in \Omega :\left| f_n\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\} \right) \rightarrow 0,\quad n\rightarrow \infty , μ({x∈Ω:∣fn​(x)−f(x)∣>ε})→0,n→∞, 则称 $f_n$ 依测度 $\mu$ 收敛于 $f$, 记作 $f_n\stackrel{\mu }{\to }f$.

【定义2】(几乎处处收敛) 如果 $$\mu \left(\left\{x\in \Omega :\underset{n\to \infty }{\lim }{f}_n\left(x\right)\ne f\left(x\right)\right\}\right)=0,$$ 则称 $f_n$ 几乎处处收敛于 $f$, 记作 $f_n\stackrel{\mathrm{a}.\mathrm{e}.}{\to }f$.

[Remark]: 几乎处处收敛指的是: 不收敛的点组成的集合是一个零测集.

【引理3】 (Borel-Cantelli引理) 对任意 $\epsilon >0$, 记集合 E n = { x : ∣ f n ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } E_n=\left\{ x:\left| f_n\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\} En​={x:∣fn​(x)−f(x)∣>ε}, 如果级数 ${\sum }_{n=1}^{\infty }\mu \left(E_n\right)<\infty$, 则有 $f_n\stackrel{\mathrm{a}.\mathrm{e}.}{\to }f$.

证明: 利用测度的连续性、次可加性、级数的柯西收敛准则, 有
μ ( ⋂ n = 1 ∞ ⋃ k = n ∞ { x : ∣ f k ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } ) = lim ⁡ n → ∞ μ ( ⋃ k = n ∞ { x : ∣ f k ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } ) ≤ lim ⁡ n → ∞ ∑ k = n ∞ μ ( { x : ∣ f k ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } ) = 0 , \begin{aligned} \mu \left( \bigcap_{n=1}^{\infty}{\bigcup_{k=n}^{\infty}{\left\{ x:\left| f_k\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\}}} \right) &=\lim_{n\rightarrow \infty} \mu \left( \bigcup_{k=n}^{\infty}{\left\{ x:\left| f_k\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\}} \right)\\ &\le \lim_{n\rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty}{\mu \left( \left\{ x:\left| f_k\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\} \right)}=0,\\ \end{aligned} μ(n=1⋂∞​k=n⋃∞​{x:∣fk​(x)−f(x)∣>ε})​=n→∞lim​μ(k=n⋃∞​{x:∣fk​(x)−f(x)∣>ε})≤n→∞lim​k=n∑∞​μ({x:∣fk​(x)−f(x)∣>ε})=0,​
而这对任意 $\epsilon >0$ 成立, 故有 $f_n\stackrel{\mathrm{a}.\mathrm{e}.}{\to }f$.

【定理4】(Riesz定理) 如果 { f n } \{f_n\} {fn​} 依测度收敛于 $f$, 则一定存在子列 { f n k , k ≥ 1 } \{f_{n_k},k\ge1\} {fnk​​,k≥1}, 使得 $f_{n_k}$ 几乎处处收敛于 $f$.

证明: 依测度收敛说明了 $\mu \left(E_n\right)\to 0$, 只需考虑对于任意 $k$, 存在 $n_k$, 当 $n\ge n_k$ 时都有 $\mu \left(E_n\right)<1/2^k$, 这也说明了对于子列 { f n k } \{f_{n_k}\} {fnk​​}, 有 ${\sum }_{k=1}^{\infty }\mu \left(E_{n_k}\right)<\infty$, 故根据引理1, 有 $f_{n_k}$ 几乎处处收敛于 $f$.

下面我们介绍叶果洛夫定理, 它说明: 几乎处处收敛指的就是“基本上”一致收敛. 如我们熟知的 $f_n(x)=x^n$, $x\in [0,1]$, 它很显然几乎处处收敛于 $f(x)=0$, 但它并不一致收敛, 只不过如果我们去掉一个任意小的 $\delta$ 集合, 即在 $[0,1-\delta )$ 上它是一致收敛的.

【定理5】(叶果洛夫定理) 设 $\mu (\Omega )<\infty$, 则下述两个命题等价: (1) { f n } \{f_n\} {fn​}几乎处处收敛于几乎处处有限的 $f$; (2) 对任意 $\delta$, 存在一个集合 $A_{\delta }$ 满足 $\mu (A_{\delta })<\delta$, 在 $\Omega -A_{\delta }$ 上有 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f$.

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 对于任意 $\delta$, 只需构造出对应的 $A_{\delta }$ 即可. 我们不妨设 $f_n,f$ 都是有限的, 否则重令 Ω ′ = { x : ∣ f ( x ) ∣ < ∞ , ∣ f n ( x ) ∣ < ∞ , ∀ n } \Omega'=\{x:|f(x)|<\infty, |f_n(x)|<\infty, \forall n \} Ω′={x:∣f(x)∣<∞,∣fn​(x)∣<∞,∀n} 即可. 根据题设条件, 对任意 $m$, 有
$$0=\mu \left(\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{k=n}^{\infty }\left\{x:\left|f_k\left(x\right)-f\left(x\right)\right|>\frac{1}{m}\right\}\right)=\underset{n\to \infty }{\lim }\mu \left(\bigcup _{k=n}^{\infty }\left\{x:\left|f_k\left(x\right)-f\left(x\right)\right|>\frac{1}{m}\right\}\right)=\underset{n\to \infty }{\lim }\mu \left(A_{n,m}\right).$$
对于 $\delta$, $m$, 一定存在足够大的 $N_m$, 使得
$$\mu \left(A_{N_m,m}\right)<\frac{\delta }{2^m},m=1,2,\cdots ,$$
考虑 $A_{\delta }={\bigcup }_{m=1}^{\infty }{A}_{N_m}$, 有 $\mu (A_{\delta })<\delta$, 且
$$\Omega -A_{\delta }=\bigcap _{m=1}^{\infty }{A}_{N_m,m}^c=\bigcap _{m=1}^{\infty }\bigcap _{k=N_m}^{\infty }\left\{x:\left|f_k\left(x\right)-f\left(x\right)\right|<\frac{1}{m}\right\},$$
满足一致收敛的条件.

(2) $\Rightarrow$ (1): 对 $\delta =1/m$, 记 $A_m$ 为不一致收敛的点集, 记 $A={\bigcap }_{m=1}^{\infty }{A}_m$, 则有 $\mu (A)=0$ 即是零测集. 且 $\Omega -A={\bigcup }_{m=1}^{\infty }\left(\Omega -A_m\right)$, 因此对于任意 $x\in \Omega -A$, 存在 $m$ 使得 $x\in \Omega -A_m$, 这说明 $f_n(x)\to f(x)$ 对任意 $x\in \Omega -A$ 成立.

[Remark]: 逆命题中, $m(E)<\infty$ 可以删去.

[Remark]: 逆命题也可以推广到依测度收敛, 即: (2) $\Rightarrow$ $f_n(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$, 且同样可以删去 $m(E)<\infty$. 证明方法是简洁的: 对任意 $\epsilon ,\delta$, 找到对应的 $A_{\delta }$, 在 $\Omega -A_{\delta }$ 上, 当 $n$ 足够大时有 $|f_n(x)-f(x)|<\epsilon$, 因此有 μ ( { ∣ f n ( x ) − f ( x ) ∣ > ε } ) < μ ( A δ ) = δ \mu \left( \left\{ \left| f_n\left( x \right) -f\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\} \right) <\mu \left( A_{\delta} \right) =\delta μ({∣fn​(x)−f(x)∣>ε})<μ(Aδ​)=δ 因此 $f_n(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$.

下面我们介绍依测度柯西列.

【定义6】如果 { f n } \{f_n\} {fn​} 满足: 对于任意 $\epsilon$, 当 $n,m\to \infty$时, μ ( E n , m ) = μ ( { x : ∣ f n ( x ) − f m ( x ) ∣ > ε } ) → 0 , \mu \left( E_{n,m} \right) =\mu \left( \left\{ x:\left| f_n\left( x \right) -f_m\left( x \right) \right|>\varepsilon \right\} \right) \rightarrow 0, μ(En,m​)=μ({x:∣fn​(x)−fm​(x)∣>ε})→0, 我们称其为依测度柯西列(基本列).

【定理7】(极限存在定理) 对于依概率柯西列, 一定存在 $\Omega$ 上的几乎处处有限的函数 $f$, 使得 $f_n\stackrel{\mu }{\to }f$.

证明: 通过合适选取, 可以得到数列 { n k } \{n_k\} {nk​} 使得
$$\mu \left(A_k\right)=\mu \left(\left\{x:\left|f_{n_{k+1}}\left(x\right)-f_{n_k}\left(x\right)\right|>1/2^k\right\}\right)<1/2^k,$$
由 Borel-Cantelli 引理, 有 $\mu (A)=\mu \left({\bigcap }_{n=1}^{\infty }{\bigcup }_{k=n}^{\infty }{A}_k\right)=0$. 在 $\Omega -A$ 上, 有
$$\sum _{k=m}^{\infty }\left|f_{n_{k+1}}\left(x\right)-f_{n_k}\left(x\right)\right|\le \frac{1}{2^{m-1}},$$
也说明函数项级数
$$f_{n_1}\left(x\right)+\sum _{k=1}^{\infty }\left(f_{n_{k+1}}\left(x\right)-f_{n_k}\left(x\right)\right)$$
是绝对收敛的, 记其极限是 $f(x)$, 它在 $\Omega -A$ 上是有限的. 而 $f_n(x)\to f(x)$ 的一致收敛性在去掉任意一个 $A_k$ 后能够得到, 这满足叶果洛夫定理的条件, 因此有 $f_n\stackrel{\mu }{\to }f$.