优化方法理论合集（5）——波尔茨问题

1. 问题描述

给出如下条件：

1. 时间区间
   $$t\in \left[t_0,t_k\right]$$
2. 性能指标
   $$J={\int }_{t_0}^{t_k}F\left(t,x,\dot{x}\right)dt+\Phi \left(x(t_0),x(t_k)\right)$$须注意，这里$J$由两部分组成，第一部分为积分部，第二部分为终端部。
   由于已经具有终端部了，所以不必给出边界条件，边界条件实际上已经包含于积分部$\Phi$中。

需要注意的是，由于$x_0,x_k$均未知，只知道时间区间，因此$x_0$与$x_k$实际上位于两条直线上：

图中虚线为截止线，是$x_0,x_k$所在的两条直线。由于$x_0,x_k$可能是位于两条虚线上任意一点，因此连接$x_0$和$x_k$的两条虚线之间的所有曲线构成曲线簇。

2. 解题步骤

首先根据积分部列出欧拉方程：
$$F_x-\frac{d}{dt}{F}_{\dot{x}}=0\text{\hspace{1em}(1)}$$随后列出方程组，来限制曲线簇和$x_0,x_k$之间的关系：
$$\{\begin{array}{l}{F}_{\dot{x}}{|}_{t=t_0}={\Phi }_{x(t_0)}\\ F_{\dot{x}}{|}_{t=t_k}=-{\Phi }_{x(t_k)}\end{array}\text{\hspace{1em}(2)}$$其中
$$F_{\dot{x}}=\frac{\partial F}{\partial \dot{x}},{\Phi }_{x(t_0)}=\frac{\partial \Phi }{\partial x(t_0)},{\Phi }_{x(t_k)}=\frac{\partial \Phi }{\partial x(t_k)}$$注意：若$\Phi$表达式中不含有$x(t_0)$或$x(t_k)$，则对应的$\frac{\partial \Phi }{\partial x(t_i)}=0$；且(2)式中第二个式子右侧有负号。

极值存在的充分条件依然为勒让德条件：
$$\{\begin{array}{l}若F_{\dot{x}\dot{x}}>0，则J\to min\\ 若F_{\dot{x}\dot{x}}<0，则J\to max\end{array}$$

3. 例题

给出以下例题：

时间区间$t\in \left[0,1\right]$；
性能指标$J={\int }_0^1\left({\dot{x}}^2-x\right)dt+x^2(1)\to extr.$

解：$\square$
$$F={\dot{x}}^2-x,F_x=-1,F_{\dot{x}}=2\dot{x}$$则代入欧拉方程(1)有
$$\ddot{x}=-\frac{1}{2},⟹x(t)=-\frac{1}{4}{t}^2+C_{1}t+C_2\text{\hspace{1em}(3)}$$代入(2)有
$$\begin{gathered} 2\dot{x}(t_0)=2\dot{x}(0)=0,⟹\dot{x}(0)=0 \\ 2\dot{x}(t_k)=2\dot{x}(1)=-2x(1)⟹\dot{x}(1)=-x(1) \end{gathered}$$把这两个式子代入到(3)的导数表达式中，能够得到
$$C_1=0,C_2=\frac{3}{4}$$于是最优轨迹为
$$x^{\circ }(t)=-\frac{1}{4}{t}^2+\frac{3}{4}$$且根据勒让德条件可知此时$J$取最小值：
$$F_{\dot{x}\dot{x}}=2>0,J\to min$$此时$J$取值为
$$J^{\circ }={\int }_0^1\left({\dot{x}}^2-x\right)dt+x^2(1)=-\frac{1}{3}.\square$$

4. 其他tips

从例题中可以看出，波尔茨条件可以只给定一端的边界条件，使其显含于$\Phi$中，而另一端不给定。
但是，如果时间区间$t$不给定，则波尔茨问题无法解决。