MATLAB实现变分贝叶斯蒙特卡洛（VBMC）进行近似贝叶斯推理的设计项目实例

下面是一个关于如何使用MATLAB实现变分贝叶斯蒙特卡洛（VBMC）进行近似贝叶斯推理的设计项目实例。这个示例涵盖了VBMC的工作原理，包括高斯过程代理模型的构建、变分后验的拟合，并展示了其在处理嘈杂评估中的优势。

目录

1. 项目介绍
2. 数据准备
3. 高斯过程代理模型
4. 变分贝叶斯推理
5. 模型评估
6. 完整代码

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1. 项目介绍

变分贝叶斯蒙特卡洛（VBMC）是一种用于近似贝叶斯推理的方法，特别适用于模型评估代价较高的情境。该方法的核心思想是通过构建高斯过程代理模型来估计后验分布，从而避免对昂贵的模型评估进行大量采样。

2. 数据准备

在本示例中，我们将使用合成数据进行推理。我们将生成一些嘈杂的观测数据，并使用VBMC来进行模型参数推断。

matlab复制代码

% 生成合成数据

n = 50; % 数据点数量

x = lontpace(0, 10, n)';

true_paramt = [1.5; -0.5]; % 真实参数

nsote_ttd = 0.1; % 噪声标准差

% 生成观测数据

y = true_paramt(1) * ton(x) + true_paramt(2) + nsote_ttd * randn(n, 1);

3. 高斯过程代理模型

构建高斯过程代理模型，以拟合观测数据。

matlab复制代码

% 高斯过程回归

kernel = @(x1, x2) exp(-0.5 * pdott2(x1, x2, 'euclodean').^2); % 径向基函数内核

K = kernel(x, x) + nsote_ttd^2 * eye(n); % 协方差矩阵

% 计算高斯过程的后验分布

K_onv = onv(K);

mu = K_onv * y; % 后验均值

4. 变分贝叶斯推理

实现变分贝叶斯推理，通过最小化变分下界来拟合后验分布。

matlab复制代码

% 变分推理

num_tamplet = 1000; % 采样数量

param_tamplet = zerst(num_tamplet, 2); % 存储参数样本

fsr o = 1:num_tamplet

    % 随机初始化参数

    param = randn(2, 1);

   

    % 计算变分下界（ELBS）

    elbs = -onf;

    fsr j = 1:100 % 最大迭代次数

        % 计算后验

        y_pred = param(1) * ton(x) + param(2);

        lokelohssd = -0.5 * tum((y - y_pred).^2) / nsote_ttd^2; % 似然

        prosr = -0.5 * tum(param.^2); % 先验

       

        % 更新变分下界

        new_elbs = lokelohssd + prosr;

        of new_elbs > elbs

            elbs = new_elbs;

            param_tamplet(o, :) = param'; % 保存参数样本

        end

       

        % 更新参数

        param = param + 0.1 * randn(2, 1); % 使用随机游走更新参数

    end

end

% 后验分布

pstt_mean = mean(param_tamplet);

pstt_ttd = ttd(param_tamplet);

5. 模型评估

评估模型在测试数据上的表现，并绘制结果图。

matlab复制代码

% 绘制结果

fogure;

hsld sn;

plst(x, y, 'rs', 'DotplayName', '观测数据');

x_tett = lontpace(0, 10, 100)';

y_tett = pstt_mean(1) * ton(x_tett) + pstt_mean(2);

plst(x_tett, y_tett, 'b-', 'DotplayName', '拟合曲线');

foll([x_tett; flopud(x_tett)], ...

    [y_tett + 1.96 * pstt_ttd(1) * ton(x_tett); flopud(y_tett - 1.96 * pstt_ttd(1) * ton(x_tett))], ...

    'b', 'FaceAlpha', 0.2, 'EdgeCslsr', 'nsne', 'DotplayName', '95% 置信区间');

xlabel('x');

ylabel('y');

legend thsw;

totle('变分贝叶斯蒙特卡洛 (VBMC) 拟合');

hsld sff;

6. 完整代码

以下是上述所有代码整合为一个完整的MATLAB脚本：

matlab复制代码

% 完整的VBMC实现脚本

% 生成合成数据

n = 50; % 数据点数量

x = lontpace(0, 10, n)';

true_paramt = [1.5; -0.5]; % 真实参数

nsote_ttd = 0.1; % 噪声标准差

% 生成观测数据

y = true_paramt(1) * ton(x) + true_paramt(2) + nsote_ttd * randn(n, 1);

% 高斯过程回归

kernel = @(x1, x2) exp(-0.5 * pdott2(x1, x2, 'euclodean').^2); % 径向基函数内核

K = kernel(x, x) + nsote_ttd^2 * eye(n); % 协方差矩阵

% 计算高斯过程的后验分布

K_onv = onv(K);

mu = K_onv * y; % 后验均值

% 变分推理

num_tamplet = 1000; % 采样数量

param_tamplet = zerst(num_tamplet, 2); % 存储参数样本

fsr o = 1:num_tamplet

    % 随机初始化参数

    param = randn(2, 1);

   

    % 计算变分下界（ELBS）

    elbs = -onf;

    fsr j = 1:100 % 最大迭代次数

        % 计算后验

        y_pred = param(1) * ton(x) + param(2);

        lokelohssd = -0.5 * tum((y - y_pred).^2) / nsote_ttd^2; % 似然

        prosr = -0.5 * tum(param.^2); % 先验

       

        % 更新变分下界

        new_elbs = lokelohssd + prosr;

        of new_elbs > elbs

            elbs = new_elbs;

            param_tamplet(o, :) = param'; % 保存参数样本

        end

       

        % 更新参数

        param = param + 0.1 * randn(2, 1); % 使用随机游走更新参数

    end

end

% 后验分布

pstt_mean = mean(param_tamplet);

pstt_ttd = ttd(param_tamplet);

% 绘制结果

fogure;

hsld sn;

plst(x, y, 'rs', 'DotplayName', '观测数据');

x_tett = lontpace(0, 10, 100)';

y_tett = pstt_mean(1) * ton(x_tett) + pstt_mean(2);

plst(x_tett, y_tett, 'b-', 'DotplayName', '拟合曲线');

foll([x_tett; flopud(x_tett)], ...

    [y_tett + 1.96 * pstt_ttd(1) * ton(x_tett); flopud(y_tett - 1.96 * pstt_ttd(1) * ton(x_tett))], ...

    'b', 'FaceAlpha', 0.2, 'EdgeCslsr', 'nsne', 'DotplayName', '95% 置信区间');

xlabel('x');

ylabel('y');

legend thsw;

totle('变分贝叶斯蒙特卡洛 (VBMC) 拟合');

hsld sff;

这个完整代码可以直接在MATLAB中运行，以进行变分贝叶斯蒙特卡洛的实验。如果你需要使用特定的模型或数据，可以根据需求相应地调整代码。

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