单因子测试框架

读书笔记：华泰多因子系列

单因子测试框架：分层回测、回归法、因子IC 值分析

1. 分层回测：

a) 观察单因子区分度、单调性等
b) 观察多空组合收益率、稳定性
c) 观察不同市值区间、不同行业里因子分层测试绩效

2. 回归法：对因子收益率序列和回归产生的t 值序列进行统计层面上的分析，如绝对值大小，稳定性等。

3. IC值等辅助分析：计算各因子的IC 值序列、IR 比率等，对IC值进行统计分析。