单因子分析模块简介

• 实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台
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大家在找因子的时候，一定会纠结应该如何去评价一个因子的好坏。我记得华尔街的以为量化大鳄曾说过一句话，在量化交易里，最烂的方法是看回测，最好的方法是特征分析（信息分析）。

于是，开发了一个单因子分析的模块，来帮助大家甄别因子的好坏。

模块基本分析框架

全市场因子暴露

因子暴露在我们的分析框架里，就是指因子值。我们分别做了因子暴露的月度分布分析以及时序分析。

全市场因子收益

因子收益指对收益率回归得到的因子beta系数。因为y是收益率，beta代表对因子的单位暴露，y变动的敏感度，所以也就解释为收益率的变动。

相关性分析

我们整理出来了9个大类因子，分别是：

• 规模因子
• 成长因子
• beta因子
• 流动性因子<