Dual Thrust(期货)

Dual Thrust

1. 原理

由Michael Chalek在20世纪80年代开发的Dual Thrust策略是一个趋势跟踪策略。

其核心思想是定义一个区间，区间的上界和下界分别为支撑线和阻力线。当价格超过上界时，如果持有空仓，先平再开多；如果没有仓位，直接开多。当价格跌破下界时，如果持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，直接开空仓。

上下界的设定是交易策略的核心部分。在计算上下界时共用到：最高价、最低价、收盘价、开盘价四个参数。

公式如下：

Range = Max(HH-LC,HC-LL)

上限：Open + K1 Range
下限：Open + k2 Range

K1 和 K2一般根据自己经验以及回测结果进行优化。

2. 策略逻辑

第一步：设置参数N、k1、k2
第二步：计算HH、LC、HC、LL
第三步：计算range
第四步：设定做多和做空信号

回测标的：SHFE.rb2010
回测期：2020-02-07 15:00:00 到 2020-04-15 15:00:00
回测初始资金：3万

注意：若修改回测期，需要修改对应的回测标的。

3. 策略代码

详见：