OSQP求解凸优化问题的步骤及实例

OSQP是一种求解QP问题的数值优化软件，以下简单介绍OSQP软件的使用方法

一、 概述

首先是凸优化问题的定义以及两种典型的特例（线性规划与二次规划），如下图所示。

这里不介绍QP问题的拓展形式如SOCP等

OSQP软件的核心是ADMM算法

Ø交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers，ADMM）是一种求解优化问题的计算框架, 适用于求解分布式凸优化问题

如果仅仅是简单的使用，不需要了解ADMM算法，但是如果调试OSQP软件的参数，就需要深入了解ADMM算法。

二、OSQP-Eigen核心代码

以下主要介绍三个重要的头文件：
Data类：对C语言OSQP中的OSQPData(struct)进行包装
Setting类：对C语言OSQP中的OSQPSetting(struct)进行包装
Solver类：对C语言OSQP中的OSQPWorkspace(struct)进行包装
（1）Data类



（2）Setting类

（3）Solver类

三、求解过程

OSQP求解过程为6步曲：

（1）创建求解器Solver的实例

（2）设置Setting参数

（3）设置Data参数

（4）初始化求解器Solver

（5）求解优化问题

（6）提取最优解

四、实例