卡尔曼滤波 卡尔曼增益详细推导

最新推荐文章于 2025-03-13 18:14:11 发布
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分类专栏： 滤波算法 文章标签： 算法
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本文链接：https://blog.csdn.net/GCUzxy666/article/details/124710641
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本文详细解析了卡尔曼滤波的状态空间方程，并逐步导出了卡尔曼增益的计算过程，通过实例探讨如何最小化估计误差。涉及先验后验估计、误差协方差矩阵，适合动态系统状态估计的学习者。

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大家好，我听了DR_CAN的B站博主的卡尔曼增益的详细推导，全网最详细的推到课程之后，

自己仔细的总结，在借鉴CSDN其他的博主，得到了现在的推导过程

一。状态空间方程

用状态方程的形式描述系统的动态响应。

二。卡尔曼增益的推导过程

   

由于过程噪声是不确定的，于是状态估计值先验为

根据先验估计和测量估计可得出后验估计

我们的目标是求得合理的Kk值使得估计误差最小，有

当后验估计值越接近真实值 Xk, 则说明 ek 的方差越小，即 ek 越接近于期望值0 00。于是有

先验误差协方差矩阵

ek的协方差矩阵Pk

由之前的推导可得

总结：

卡尔曼滤波的理解以及推导过程
Dang_boy的博客
11-01 1万+
针对的系统为： 状态方程       X(k)=AX(k-1)+Bu(k-1)+W(k-1) 测量方程       Z(k)=HX(k)+V(k)                         0 W是状态预测的噪声 符合正态分布N(0,Q) V 是测量的噪声     符合正态分布N(0,R) 理解： 一般测量值Z(k)为外界提供，大概是采用一种不同的方式去获取同一个目标值（值不一定...
卡尔曼滤波算法详细推导
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一、预备知识 1、协方差矩阵 是一个维列向量，是的期望，协方差矩阵为 可以看出 协方差矩阵都是对称矩阵且是半正定的 协方差矩阵的迹是的均方误差 2、用到的两个矩阵微分公式 公式一： 公式二：若是对称矩阵，则下式成立 ......
卡尔曼滤波增益推导
reiko
01-20 1596
思路是通过构建最优估计误差方程，将K引入误差方程，然后求误差方程的协方差矩阵，对协方差矩阵求K的偏导，偏导等于0时即表示误差最小，此时导数方程含有K值，即可求得最优K值。其等于后验估计状态变量的各个元素方程的和，所以它的值就表示了后验估计的准确性，其值越小表示后验估计误差越小。H矩阵是将预测向量与测量向量的转换矩阵，这个式子代表的意思是将当前时刻的测量值转成状态空间的状态向量。6）后验估计：根据先验估计，当前时刻的测量值，卡尔曼增益计算当前最优估计值。类比上面叙述的数据融合的思想将预测值和测量值表示出来。
卡尔曼滤波（Kalman Filter）深入解析：从零开始彻底搞懂预测与修正（适合小白，无需数学基础，一步步深入讲解）
最新发布
navsense_support的博客
03-13 3992
卡尔曼滤波（Kalman Filter）深入解析：从零开始彻底搞懂预测与修正（适合小白，无需数学基础，一步步深入讲解）
卡尔曼滤波（Kalman Filtering）——（4）卡尔曼增益
曾记否@
08-10 5367
推导过程请看上一篇博客 状态方程： xk=Axk−1+Buk−1+wk−1(1) \begin{gathered} \boldsymbol{x}_{k}=\boldsymbol{A} \boldsymbol{x}_{k-1}+B u_{k-1}+\boldsymbol{w}_{k-1}\tag1 \end{gathered} xk​=Axk−1​+Buk−1​+wk−1​​(1) 观测方程： zk=Hxk+vk(2) \begin{gathered} \boldsymbol{z}_{k}=H \boldsy
控制算法学习 一、卡尔曼滤波（3）卡尔曼增益推导
qq_41035283的博客
11-05 2140
控制算法学习 一、卡尔曼滤波（3）卡尔曼增益推导前言系统建模状态预测最优估计问题卡尔曼增益后记 前言 前两次卡尔曼滤波，分别写了卡尔曼滤波的两大流程（预测、更新）两个方程五个公式，和卡尔曼滤波与贝叶斯滤波的关系。 本次将着重于从概率角度上推导卡尔曼滤波的五个公式，以及卡尔曼增益。 系统建模 设线性系统状态X=(x1,x2,...…,xn)X=(x_1,x_2,...\dots,x_n)X=(x1​,x2​,...…,xn​)，上一时刻的状态最优估计是x^n−1∼N(μ^n−1,P^n−1)\hat x_{n
卡尔曼增益
清风的博客
02-23 848
理论上的建模构建{xk=Fkxk−1+Bkuk+wk:预测空间的理论真实结果zk理=Hxk:观测空间的理论真实结果zk=zk理+vk:观测空间的实际观测结果 理论上的建模构建 \begin{cases} x_k=F_kx_{k-1}+B_ku_k+w_k && :预测空间的理论真实结果 \\ z_{k理}=Hx_k && :观测空间的理论真实结果 \\ z_k=z_{k理}+v_k && :观测空间的实际观测结果 \end{cases} 理
卡尔曼滤波算法详细推导.docx
04-06
下面是卡尔曼滤波算法的详细推导： 1. **系统状态方程**： 系统的状态由离散型状态方程描述，即： \( X_k = AX_{k-1} + Bu_k + w_k \) 其中，\( A \) 是状态转移矩阵，\( u_k \) 是系统的输入向量，\( B \) 是...
卡尔曼滤波原理详解及系统模型建立（simulink）
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卡尔曼滤波原理及应用-MATLAB仿真
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在提供的PDF书籍中，通常会深入解释卡尔曼滤波的数学基础，包括状态空间模型、随机过程理论以及滤波方程的推导。同时，配合的MATLAB程序将这些理论知识转化为实际的代码，使得学习者能够直观地看到理论如何转化为...
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在卡尔曼滤波的过程中，常常需要进行矩阵的求逆操作，尤其是在计算卡尔曼增益和误差协方差更新时。通过使用UD分解，算法可以更高效且稳定地进行测量更新递归，即更新系统的状态估计和误差协方差。 在卡尔曼滤波中，...
通过简单直观的推导理解卡尔曼滤波器的基础（英文版）
04-17
本文提供了卡尔曼滤波器的简单直观推导，旨在为不需要强大数学背景的学科的学生讲授这个有用的工具。理解这种推导所需的最复杂的数学水平是将两个高斯函数相乘并将结果简化为紧凑形式的能力。
卡尔曼滤波理论小释之卡尔曼增益
a_peng1的博客
12-13 3142
卡尔曼增益理论推导
【卡尔曼滤波器】2_卡尔曼增益K推导
qq_41215167的博客
11-05 637
CAN博士学习笔记，对卡尔曼增益进行了详细的推导
均匀分布的期望和方差的推导_卡尔曼增益推导
weixin_29863401的博客
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上篇博文简要介绍了卡尔曼滤波器的思想，这篇博文详细推导一下卡尔曼滤波器，确保大家能够看懂所有细节，看完后记得自己推一遍加深印象！养生的控制人：卡尔曼滤波器（估计器）1​zhuanlan.zhihu.com状态空间方程假设一个确定性离散时间系统可以用如下状态空间方程描述： 下标代表采样时刻，即 时刻的状态由 时刻的状态和输入决定。然而真实系统往往没有那么美好，Uncertainty is ev...
卡尔曼滤波－转自知乎
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假设你有两个传感器，测的是同一个信号。可是它们每次的读数都不太一样，怎么办？ 取平均。 再假设你知道其中贵的那个传感器应该准一些，便宜的那个应该差一些。那有比取平均更好的办法吗？ 加权平均。 怎么加权？假设两个传感器的误差都符合正态分布，假设你知道这两个正态分布的方差，用这两个方差值，（此处省略若干数学公式），你可以得到一个“最优”的权重。 接下来，重点来了：假设你只
关于卡尔曼及卡尔曼增益的理解【精】
qq_40464599的博客
08-19 1万+
提到卡尔曼，不得不说一个故事： 片绿油油的草地上有一条曲折的小径,通向一棵大树.一个要求被提出:从起点沿着小径走到树下. “很简单.” A说,于是他丝毫不差地沿着小径走到了树下. 现在，难度被增加了：蒙上眼。 “也不难，我当过特种兵。” B说，于是他歪歪扭扭地走到了树旁。“唉，好久不练，生疏了。” （只凭自己的预测能力） “看我的，我有 DIY 的 GPS！” C说，于是他像个醉汉似地歪歪扭扭的走到了树旁。“唉，这个 GPS 没做好，漂移太大。”（只依靠外界有很大噪...
卡尔曼滤波器原理详细推导
weixin_43487974的博客
08-07 826
卡尔曼滤波器原理及详细推导过程，通过b站宝藏up主DR_CAN的视频学习后以自己的思路进行了整理总结。
滤波算法_扩展卡尔曼滤波(EKF, Extended Kalman filter)_全网最详细的数学推导_Part1
heqiunong的专栏
09-09 2623
本文提供全网最详细的扩展卡尔曼滤波的全部数学推导。由于推导公式很多，CSDN嫌我的文章太长了，所以我分成了Part1和Part2。对于线性系统，{xk=Axk−1+Buk+wk−1zk=Hxk+vk \left\{ \begin{array}{l} {{\bf{x}}_k}{\bf{ = A}}{{\bf{x}}_{k - 1}}{\bf{ + B}}{{\bf{u}}_{\bf{k}}}{\bf{ + }}{{\bf{w}}_{k - 1}}\\\\ {{\bf{z}}_k}{\bf{ = H}}{{\b
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