TCN-GRU时间卷积门控循环单元多变量时间序列预测（Matlab完整源码和数据）

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🔥 内容介绍

在大数据与人工智能深度融合的时代，多变量时间序列数据广泛存在于各个领域，从金融市场中股价、交易量、利率等指标的波动，到工业生产里设备温度、压力、转速等参数的变化，精准预测其趋势对风险防范、资源优化配置和科学决策意义重大。然而，多变量间复杂的非线性关系和时间序列的长程依赖特性，使得预测任务充满挑战。TCN-GRU 模型融合时间卷积网络（TCN）和门控循环单元（GRU）的优势，为多变量时间序列预测提供了新的解决方案。

一、多变量时间序列预测：现状与挑战

多变量时间序列预测旨在综合分析多个相互关联的时间序列数据，从而预测未来趋势。以智能电网为例，电力负荷不仅与时间相关，还受天气状况、居民用电习惯、工业生产规模等多种因素影响，通过多变量时间序列预测，可帮助电力公司合理安排发电计划、优化电网调度，降低运营成本。

但该任务面临诸多难题。一方面，变量之间存在复杂的非线性交互关系，传统的线性模型难以捕捉这些关系；另一方面，时间序列数据具有长程依赖特性，即较远距离的时间点之间也可能存在关联，这对模型的记忆和学习能力提出了更高要求。此外，数据中的噪声以及不同变量间的尺度差异，也增加了预测的难度，亟需更有效的模型来应对。

二、TCN 与 GRU 原理详解

2.1 时间卷积神经网络（TCN）原理

TCN 是专为处理时间序列数据设计的深度学习模型，基于卷积神经网络（CNN）架构并针对时间序列特性改进。其核心特性之一是因果卷积（Causal Convolution），确保模型在预测时，仅能使用过去和当前时刻的信息，符合时间序列的因果逻辑。例如，在预测明天的交通流量时，模型只能依赖今天及之前的流量数据，避免了未来信息泄露导致的不合理预测。

膨胀卷积（Dilated Convolution）也是 TCN 的关键。通过设置不同的膨胀因子，TCN 能在不增加过多参数的情况下，扩大网络的感受野，从而捕捉到更长距离的时间依赖关系。随着网络层数增加，膨胀因子呈指数增长，使模型可有效处理长序列数据。同时，残差连接（Residual Connection）的运用缓解了深度网络训练过程中的梯度消失问题，提高了网络的训练效率和性能。

2.2 门控循环单元（GRU）原理

GRU 是循环神经网络（RNN）的一种变体，旨在解决 RNN 中梯度消失和梯度爆炸问题，更好地处理长序列数据中的长期依赖关系。GRU 通过引入重置门（reset gate）和更新门（update gate）来实现这一目标。

重置门决定了如何将新的输入信息与前一时刻的记忆相结合，控制前一时刻隐藏状态对当前计算的影响程度。更新门则用于控制前一时刻的隐藏状态有多少信息被传递到当前时刻，以及当前输入有多少信息被添加到隐藏状态中。通过这两个门的协同工作，GRU 能够选择性地记忆和遗忘信息，相比传统 RNN，能更有效地捕捉时间序列中的长期依赖特征，且结构相对简单，训练效率更高。

三、TCN-GRU 模型构建与实现

3.1 模型架构设计

在多变量时间序列预测任务中，首先将多个变量组成的时间序列数据输入到 TCN 中。TCN 利用因果卷积、膨胀卷积和残差连接，对多变量时间序列数据中的局部特征以及长距离依赖关系进行提取，得到包含丰富信息的特征向量。

接着，将 TCN 提取的特征向量输入到 GRU 中。GRU 进一步对这些特征进行处理，凭借其重置门和更新门机制，挖掘特征在时间维度上的变化规律和长期依赖关系，输出反映序列时序特征的向量。

最后，在 GRU 的输出层后连接全连接层，将 GRU 输出的特征向量映射到预测的目标维度，得到多变量时间序列的预测结果。这种架构使得 TCN-GRU 模型既能发挥 TCN 强大的特征提取能力，又能借助 GRU 出色的时序建模能力，实现精准的多变量时间序列预测。

3.2 数据处理与模型训练

对于原始的多变量时间序列数据，首先进行数据清洗，处理缺失值和异常值。对于缺失值，可采用均值填充、插值法等方法进行处理；对于异常值，通过统计分析和可视化手段进行识别，并根据实际情况进行修正或删除。

接着，对数据进行归一化处理，将不同变量的数据映射到相同的数值区间，如 [0, 1] 或 [-1, 1]，以消除变量间量纲差异对模型训练的影响。然后，按照一定比例将数据划分为训练集、验证集和测试集。

在模型训练过程中，使用训练集对 TCN-GRU 模型进行训练，通过反向传播算法计算预测值与真实值之间的误差，并更新模型的参数。在训练过程中，利用验证集监控模型的性能，防止过拟合。当模型在验证集上的性能不再提升时，停止训练。最后，使用测试集评估模型的泛化能力和预测性能。

⛳️ 运行结果

📣 部分代码

%% 导入数据

%%  导入数据（时间序列的单列数据）

result = xlsread('data.xlsx');

%%  数据分析

num_samples = length(result);  % 样本个数

kim = 15;                      % 延时步长（kim个历史数据作为自变量）

zim =  1;                      % 跨zim个时间点进行预测

%%  划分数据集

for i = 1: num_samples - kim - zim + 1

    res(i, :) = [reshape(result(i: i + kim - 1), 1, kim), result(i + kim + zim - 1)];

end

%%  数据分析

num_size = 0.7;                              % 训练集占数据集比例

outdim = 1;                                  % 最后一列为输出

🔗 参考文献

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